兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2024年第3季度投资组合报告

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	6,390,610,057.68	99.66
	其中：债券	6,390,610,057.68	99.66
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	580,003.68	0.01
8	其他资产	20,979,420.22	0.33
9	合计	6,412,169,481.58	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

无。

1.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

无。

1.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	1,089,077,163.18	19.92
2	央行票据	-	-
3	金融债券	4,312,941,634.22	78.87
	其中：政策性金融债	4,312,941,634.22	78.87
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	988,591,260.28	18.08
9	其他	-	-
10	合计	6,390,610,057.68	116.86

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	09240402	24农发清发02	6,500,000	660,839,016.39	12.08
2	230018	23附息国债18	6,000,000	618,920,217.39	11.32
3	09230412	23农发清发12	4,000,000	402,335,342.47	7.36
4	150218	15国开18	3,700,000	378,048,158.90	6.91
5	112412053	24北京银行CD053	3,000,000	296,798,643.29	5.43

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

本基金在参与国债期货交易时，将根据风险管理原则，充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，以降低债券仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
　　今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，本基金将积极发现合理稳健的投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

1.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情形；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
　　本基金投资的前十名证券发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

按照基金合同的约定，本基金不投资股票。

1.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	20,979,320.22
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	100.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	20,979,420.22

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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