序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

311,895,350.45

32.33

其中：股票

311,895,350.45

32.33

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

296,479,109.85

30.73

其中：债券

296,479,109.85

30.73

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

334,951,342.35

34.72

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

20,624,318.50

2.14

8

其他资产

855,796.69

0.09

9

合计

964,805,917.84

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

30,527,100.00

3.45

C

制造业

70,215,397.85

7.94

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

8,530,550.00

0.96

E

建筑业

9,777,200.00

1.11

F

批发和零售业

3,570,000.00

0.40

G

交通运输、仓储和邮政业

27,148,494.71

3.07

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

1,535,800.00

0.17

J

金融业

58,123,150.00

6.57

K

房地产业

1,158,400.00

0.13

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

9,541.68

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

10,533,200.00

1.19

S

综合

-

-

合计

221,128,834.24

24.99

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

2,987,855.72

0.34

非日常生活消费品

99,196.90

0.01

日常消费品

-

-

能源

17,681,892.52

2.00

金融

42,036,489.96

4.75

医疗保健

-

-

工业

14,094,436.63

1.59

信息技术

732,704.38

0.08

通信服务

7,592,530.73

0.86

公用事业

2,699,418.18

0.31

房地产

2,841,991.19

0.32

合计

90,766,516.21

10.26

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

01088

中国神华

155,000

4,899,199.62

0.55

1

601088

中国神华

90,000

3,924,000.00

0.44

2

688009

中国通号

1,250,000

7,862,500.00

0.89

2

03969

中国通号

250,000

732,704.38

0.08

3

00939

建设银行

950,000

5,037,398.94

0.57

3

601939

建设银行

330,000

2,616,900.00

0.30

4

000651

格力电器

155,000

7,430,700.00

0.84

5

601328

交通银行

590,000

4,366,000.00

0.49

5

03328

交通银行

570,000

3,063,560.99

0.35

6

601225

陕西煤业

265,000

7,308,700.00

0.83

7

01398

工商银行

1,000,000

4,184,305.60

0.47

7

601398

工商银行

500,000

3,090,000.00

0.35

8

03988

中国银行

1,500,000

4,964,353.95

0.56

8

601988

中国银行

450,000

2,250,000.00

0.25

9

02601

中国太保

260,000

6,565,031.20

0.74

9

601601

中国太保

15,000

586,500.00

0.07

10

01288

农业银行

1,450,000

4,785,799.53

0.54

10

601288

农业银行

450,000

2,160,000.00

0.24

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

1,744,264.93

0.20

2

央行票据

-

-

3

金融债券

70,500,528.77

7.97

其中：政策性金融债

70,500,528.77

7.97

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

74,359,543.32

8.40

8

同业存单

149,874,772.83

16.94

9

其他

-

-

10

合计

296,479,109.85

33.51

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

112413093

24浙商银行CD093

1,000,000

99,919,582.61

11.29

2

220207

22国开07

700,000

70,500,528.77

7.97

3

112409198

24浦发银行CD198

500,000

49,955,190.22

5.65

4

110059

浦发转债

330,000

36,567,507.95