序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

321,968,695.92

11.40

其中：股票

321,968,695.92

11.40

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,476,953,661.37

87.70

其中：债券

2,476,953,661.37

87.70

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

18,426,944.05

0.65

8

其他资产

6,998,909.16

0.25

9

合计

2,824,348,210.50

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

12,165,222.12

0.52

B

采矿业

7,974,874.00

0.34

C

制造业

284,792,412.90

12.22

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,183,119.30

0.05

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

3,703,000.00

0.16

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

9,730,660.00

0.42

J

金融业

2,419,407.60

0.10

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

321,968,695.92

13.82

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

002078

太阳纸业

2,069,294

30,770,401.78

1.32

2

600426

华鲁恒升

1,346,765

29,103,591.65

1.25

3

300750

宁德时代

99,592

26,491,472.00

1.14

4

600519

贵州茅台

17,201

26,214,324.00

1.12

5

300408

三环集团

519,235

19,995,739.85

0.86

6

603599

广信股份

1,650,875

19,893,043.75

0.85

7

000902

新洋丰

1,288,700

16,804,648.00

0.72

8

000568

泸州老窖

132,066

16,534,663.20

0.71

9

600216

浙江医药

986,218

15,641,417.48

0.67

10

600563

法拉电子

118,148

14,050,160.16

0.60

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

36,335,944.10

1.56

2

央行票据

-

-

3

金融债券

972,199,436.07

41.72

其中：政策性金融债

142,078,454.52

6.10

4

企业债券

81,546,553.98

3.50

5

企业短期融资券

0.00

0.00

6

中期票据

93,296,126.02

4.00

7

可转债（可交换债）

1,293,575,601.20

55.51

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

2,476,953,661.37

106.29

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2028003

20平安银行永续债01

1,500,000

155,365,737.70

6.67

2

240411

24农发11

1,000,000

101,284,356.16

4.35

3

110081

闻泰转债

770,000

87,653,846.57

3.76

4

2028006

20邮储银行永续债

800,000

82,661,869.59

3.55

5

113043

财通转债

690,000

80,182,442.47

3.44

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

150,384.01

2

应收证券清算款

6,134,825.57

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

713,699.58

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

6,998,909.16

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110081

闻泰转债

87,653,846.57

3.76

2

113043

财通转债

80,182,442.47

3.44

3

127045

牧原转债

77,607,651.44

3.33

4

123107

温氏转债

71,822,383.56

3.08

5

123158

宙邦转债

66,337,345.06

2.85

6

113623

凤21转债

64,821,024.66

2.78

7

110089

兴发转债

59,866,469.18

2.57

8

113047

旗滨转债

59,186,591.26

2.54

9

113636

甬金转债

54,588,660.69

2.34

10

123119

康泰转2

43,078,044.47

1.85

11

113632

鹤21转债

40,457,321.92

1.74

12

127039

北港转债

40,000,482.19

1.72

13

111007

永和转债

39,123,392.06

1.68

14

113064

东材转债

35,277,795.25

1.51

15

123090

三诺转债

32,710,673.13

1.40

16

123120

隆华转债

31,245,300.71

1.34

17

118005

天奈转债

26,698,253.43

1.15

18

123117

健帆转债

26,349,287.99

1.13

19

127077

华宏转债

26,327,667.12

1.13

20

113059

福莱转债

24,055,904.88

1.03

21

118025

奕瑞转债

22,652,573.62

0.97

22

118034

晶能转债

20,300,128.13

0.87

23

128134

鸿路转债

19,746,251.51

0.85

24

127024

盈峰转债

19,500,987.95

0.84

25

123124

晶瑞转2

19,422,665.75

0.83

26

127059

永东转2

18,735,458.48

0.80

27

113545

金能转债

18,357,671.23

0.79

28

127030

盛虹转债

18,347,587.67

0.79

29

111002

特纸转债

15,292,894.09

0.66

30

128131

崇达转2

15,062,300.14

0.65

31

113661

福22转债

13,387,040.97

0.57

32

118006

阿拉转债

13,284,570.00

0.57

33

127066

科利转债

12,994,763.70

0.56

34

123169

正海转债

11,970,128.77

0.51

35

111004

明新转债

10,642,602.44

0.46

36

113618

美诺转债

9,846,264.30

0.42

37

127062

垒知转债

8,001,298.60

0.34

38

123071

天能转债

7,947,520.91

0.34

39

113606

荣泰转债

6,794,712.33

0.29

40

123165

回天转债

6,296,047.10

0.27

41

110076

华海转债

5,655,835.62

0.24

42

118043

福立转债

4,834,136.99

0.21

43

110082

宏发转债

4,029,414.95

0.17

44

123194

百洋转债

2,552,672.93

0.11

45

123064

万孚转债

529,534.98

0.02