序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

9,059,483,891.81

94.19

其中：债券

9,059,483,891.81

94.19

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

486,686,274.12

5.06

8

其他资产

72,316,835.11

0.75

9

合计

9,618,487,001.04

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

3,869,302.68

0.05

2

央行票据

-

-

3

金融债券

4,525,804,213.61

54.82

其中：政策性金融债

423,047,915.55

5.12

4

企业债券

3,239,427,836.25

39.24

5

企业短期融资券

302,972,514.53

3.67

6

中期票据

916,195,699.29

11.10

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

71,214,325.45

0.86

10

合计

9,059,483,891.81

109.73

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

272400007

24中国人寿资本补充债01BC

5,100,000

515,646,189.04

6.25

2

232400032

24成都银行二级资本债02

4,200,000

425,397,840.00

5.15

3

2121062

21北京农商二级

2,700,000

279,071,704.11

3.38

4

232480039

24广发银行二级资本债01A

2,400,000

244,748,804.38

2.96

5

2023005

20平安人寿

2,000,000

206,235,616.44

2.50

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

381,199.95

2

应收证券清算款

39,331,453.29

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

32,604,181.87

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

72,316,835.11