序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

17,892,921,785.74

99.10

其中：债券

17,892,921,785.74

99.10

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

21,684,941.13

0.12

8

其他资产

140,557,499.79

0.78

9

合计

18,055,164,226.66

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

213,946,519.33

1.59

2

央行票据

-

-

3

金融债券

6,697,671,456.45

49.91

其中：政策性金融债

963,447,025.00

7.18

4

企业债券

1,230,804,828.76

9.17

5

企业短期融资券

4,230,949,637.10

31.53

6

中期票据

4,939,812,897.11

36.81

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

478,157,860.53

3.56

9

其他

101,578,586.46

0.76

10

合计

17,892,921,785.74

133.34

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2023005

20平安人寿

7,300,000

752,760,000.00

5.61

2

2028003

20平安银行永续债01

4,400,000

455,739,497.27

3.40

3

220217

22国开17

3,100,000

311,592,625.00

2.32

4

2023010

20新华人寿

2,800,000

287,406,728.77

2.14

5

220215

22国开15

2,100,000

230,946,032.88

1.72

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

6,244.74

2

应收证券清算款

29,967,446.58

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

110,583,808.47

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

140,557,499.79