序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

16,541,443.06

26.72

其中：股票

16,541,443.06

26.72

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

41,056,063.54

66.33

其中：债券

41,056,063.54

66.33

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

3,826,289.83

6.18

8

其他资产

477,027.66

0.77

9

合计

61,900,824.09

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

1,529,328.00

2.64

C

制造业

5,330,482.12

9.20

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

2,387,448.38

4.12

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

-

-

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

926,640.00

1.60

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

10,173,898.50

17.55

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

517,417.53

0.89

非日常生活消费品

950,746.75

1.64

日常消费品

-

-

能源

945,742.13

1.63

金融

764,390.46

1.32

医疗保健

-

-

工业

429,219.54

0.74

信息技术

-

-

通信服务

2,584,182.41

4.46

公用事业

175,845.74

0.30

房地产

-

-

合计

6,367,544.56

10.98

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

00700

腾讯控股

4,570

1,764,745.17

3.04

2

300750

宁德时代

6,400

1,702,400.00

2.94

3

300274

阳光电源

18,200

1,343,706.00

2.32

4

600900

长江电力

42,200

1,247,010.00

2.15

5

603979

金诚信

32,800

1,190,640.00

2.05

6

00883

中国海洋石油

53,414

945,742.13

1.63

7

601318

中国平安

17,600

926,640.00

1.60

8

02899

紫金矿业

39,515

517,417.53

0.89

8

601899

紫金矿业

22,400

338,688.00

0.58

9

03690

美团-W

6,000

842,881.61

1.45

10

00941

中国移动

11,552

819,437.24

1.41

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

3,930,270.41

6.78

2

央行票据

-

-

3

金融债券

21,078,527.12

36.36

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

15,385,596.71

26.54

5

企业短期融资券

-

-

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

661,669.30

1.14

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

41,056,063.54

70.82

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2223002

22工银安盛人寿

50,000

5,330,589.04

9.20

2

092280014

22上海银行二级资本债01

50,000

5,300,554.25

9.14

3

092280033

22宁波银行二级资本债01

50,000

5,246,760.27

9.05

4

2128036

21平安银行二级

50,000

5,200,623.56

8.97

5

240635

24中金G2

50,000

5,153,021.37

8.89

代码

名称

持仓量（买/卖）

合约市值(元)

公允价值变动（元）

风险指标说明

TL2503

TL2503

-4

-4,752,800.00

-56,100.00

-

公允价值变动总额合计（元）

-56,100.00

国债期货投资本期收益（元）

-12.60

国债期货投资本期公允价值变动（元）

-56,100.00

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

180,359.84

2

应收证券清算款

294,677.72

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

1,990.10

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8