序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

3,403,576,476.59

94.85

其中：债券

3,403,576,476.59

94.85

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,057,835.03

0.03

8

其他资产

183,792,371.81

5.12

9

合计

3,588,426,683.43

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

155,353,178.09

5.40

其中：政策性金融债

155,353,178.09

5.40

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

40,285,809.32

1.40

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

3,207,937,489.18

111.41

9

其他

-

-

10

合计

3,403,576,476.59

118.21

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

112413176

24浙商银行CD176

2,000,000

196,858,530.41

6.84

2

112409297

24浦发银行CD297

1,900,000

187,112,045.81

6.50

3

112422020

24邮储银行CD020

1,500,000

148,948,863.46

5.17

4

180206

18国开06

1,000,000

104,470,739.73

3.63

5

112407027

24招商银行CD027

1,000,000

99,232,686.81

3.45

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

4,503.39

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

183,787,868.42

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

183,792,371.81