序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

4,031,030,790.81

97.58

其中：债券

4,031,030,790.81

97.58

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

4,589,505.03

0.11

8

其他资产

95,585,734.24

2.31

9

合计

4,131,206,030.08

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

22,436,782.61

0.69

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,556,160,128.04

47.97

其中：政策性金融债

290,527,022.24

8.96

4

企业债券

539,682,138.65

16.64

5

企业短期融资券

558,018,744.80

17.20

6

中期票据

637,726,571.12

19.66

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

542,382,643.86

16.72

9

其他

174,623,781.73

5.38

10

合计

4,031,030,790.81

124.25

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

220406

22农发06

1,500,000

152,647,315.07

4.71

2

2028044

20广发银行二级01

1,100,000

113,102,970.41

3.49

3

2228001

22邮储银行永续债01

1,000,000

106,699,431.69

3.29

4

112413159

24浙商银行CD159

1,000,000

98,539,712.88

3.04

5

112405401

24建设银行CD401

1,000,000

98,511,891.51

3.04

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

10,832.92

2

应收证券清算款

22,999,401.19

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

72,575,500.13

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

95,585,734.24