序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

3,685,557,664.16

98.92

其中：债券

3,685,557,664.16

98.92

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

18,964,429.23

0.51

8

其他资产

21,426,088.86

0.58

9

合计

3,725,948,182.25

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,563,621,686.96

49.84

其中：政策性金融债

160,710,665.05

5.12

4

企业债券

361,367,821.35

11.52

5

企业短期融资券

350,003,910.40

11.16

6

中期票据

1,379,540,707.41

43.97

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

31,023,538.04

0.99

10

合计

3,685,557,664.16

117.48

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

282480011

24平安人寿永续债01

2,200,000

219,250,927.12

6.99

2

2023021

20中邮人寿02

1,400,000

143,937,920.00

4.59

3

220217

22国开17

1,400,000

140,407,415.73

4.48

4

2123002

21建信人寿01

1,300,000

133,296,871.23

4.25

5

2123006

21交银康联人寿01

1,000,000

102,218,273.97

3.26

代码

名称

持仓量（买/卖）

合约市值(元)

公允价值变动（元）

风险指标说明

-

-

-

-

-

-

公允价值变动总额合计（元）

-

国债期货投资本期收益（元）

-1,806.30

国债期货投资本期公允价值变动（元）

-

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

16,351.10

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

21,409,737.76

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

21,426,088.86