序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

51,325,300.47

8.55

其中：股票

51,325,300.47

8.55

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

525,601,991.05

87.59

其中：债券

525,601,991.05

87.59

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

5,900,000.00

0.98

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

12,457,808.97

2.08

8

其他资产

4,759,501.85

0.79

9

合计

600,044,602.34

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

6,928,800.00

1.19

C

制造业

11,812,960.00

2.04

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,390,500.00

0.24

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

864,516.06

0.15

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

5,926,272.00

1.02

J

金融业

1,583,040.00

0.27

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

28,506,088.06

4.91

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

395,488.02

0.07

非日常生活消费品

2,877,320.45

0.50

日常消费品

-

-

能源

605,168.55

0.10

金融

4,720,853.22

0.81

医疗保健

3,721,142.26

0.64

工业

1,179,413.51

0.20

信息技术

-

-

通信服务

8,697,746.70

1.50

公用事业

622,079.70

0.11

房地产

-

-

合计

22,819,212.41

3.93

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600941

中国移动

55,200

5,926,272.00

1.02

1

00941

中国移动

37,007

2,861,868.03

0.49

2

601899

紫金矿业

340,000

6,160,800.00

1.06

3

00700

腾讯控股

11,836

5,428,540.09

0.94

4

600519

贵州茅台

1,900

2,965,900.00

0.51

5

00388

香港交易所

7,600

2,418,257.56

0.42

6

00998

中信银行

409,712

2,302,595.66

0.40

7

02333

长城汽车

160,142

2,009,860.25

0.35

8

06690

海尔智家

37,600

867,460.20

0.15

8

600690

海尔智家

30,000

820,200.00

0.14

9

300818

耐普矿机

74,000

1,686,460.00

0.29

10

600900

长江电力

50,000

1,390,500.00

0.24

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

12,101,610.95

2.09

2

央行票据

-

-

3

金融债券

327,937,938.61

56.52

其中：政策性金融债

33,434,322.17

5.76

4

企业债券

143,183,861.92

24.68

5

企业短期融资券

36,538,158.36

6.30

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

5,840,421.21

1.01

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

525,601,991.05

90.58

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2028037

20光大银行永续债

500,000

51,807,849.32

8.93

2

2020065

20徽商银行二级01

500,000

51,737,328.77

8.92

3

2020016

20江苏银行永续债

400,000

41,520,000.00

7.16

4

200212

20国开12

300,000

30,863,498.63

5.32

5

137951

22财通C2

300,000

30,431,916.17

5.24

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

117,260.39

2

应收证券清算款

4,467,154.64

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

175,086.82

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

4,759,501.85

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

118034

晶能转债

3,191,500.27

0.55

2

127089

晶澳转债

1,955,089.41

0.34

3

118000

嘉元转债

568,363.70

0.10

4

113043

财通转债

110,708.12

0.02

5

113685

升24转债

14,759.71

0.00