序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,040,587,214.37

91.29

其中：债券

2,040,587,214.37

91.29

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

135,056,323.36

6.04

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

544,073.22

0.02

8

其他资产

59,111,662.92

2.64

9

合计

2,235,299,273.87

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

50,839,520.55

2.38

2

央行票据

-

-

3

金融债券

61,152,871.23

2.87

其中：政策性金融债

61,152,871.23

2.87

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

20,189,535.34

0.95

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

1,908,405,287.25

89.48

9

其他

-

-

10

合计

2,040,587,214.37

95.67

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

112503107

25农业银行CD107

2,000,000

198,182,843.48

9.29

2

112517076

25光大银行CD076

2,000,000

196,363,844.38

9.21

3

112406286

24交通银行CD286

1,000,000

99,169,216.44

4.65

4

112513049

25浙商银行CD049

1,000,000

99,122,581.52

4.65

5

112504006

25中国银行CD006

1,000,000

99,102,326.09

4.65

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

1,852.06

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

59,109,810.86

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

59,111,662.92