序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

239,767,258.11

14.95

其中：股票

239,767,258.11

14.95

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

1,214,041,640.96

75.71

其中：债券

1,214,041,640.96

75.71

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

21,480,000.00

1.34

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

54,647,815.32

3.41

8

其他资产

73,623,075.47

4.59

9

合计

1,603,559,789.86

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

29,140,400.00

1.98

C

制造业

48,926,980.23

3.33

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

6,720,317.66

0.46

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

34,462,560.00

2.35

J

金融业

3,900,000.00

0.27

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

16,005.60

0.00

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

123,166,263.49

8.38

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

8,487,605.61

0.58

非日常生活消费品

10,581,593.83

0.72

日常消费品

-

-

能源

6,561,111.30

0.45

金融

19,316,691.32

1.31

医疗保健

14,150,843.13

0.96

工业

5,466,601.55

0.37

信息技术

-

-

通信服务

47,427,233.51

3.23

公用事业

4,609,314.37

0.31

房地产

-

-

合计

116,600,994.62

7.93

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600941

中国移动

321,000

34,462,560.00

2.35

1

00941

中国移动

190,735

14,750,139.13

1.00

2

601899

紫金矿业

1,545,000

27,995,400.00

1.91

3

00700

腾讯控股

59,693

27,377,986.12

1.86

4

600519

贵州茅台

8,000

12,488,000.00

0.85

5

00998

中信银行

1,766,899

9,930,033.69

0.68

6

00388

香港交易所

29,500

9,386,657.63

0.64

7

02333

长城汽车

640,521

8,038,851.12

0.55

8

02600

中国铝业

1,010,000

4,539,123.92

0.31

8

601600

中国铝业

400,000

2,984,000.00

0.20

9

00883

中国海洋石油

383,897

6,561,111.30

0.45

10

00177

江苏宁沪高速公路

641,097

5,466,601.55

0.37

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

10,324,306.85

0.70

2

央行票据

-

-

3

金融债券

815,217,746.30

55.48

其中：政策性金融债

81,107,605.48

5.52

4

企业债券

301,854,066.84

20.54

5

企业短期融资券

20,297,038.36

1.38

6

中期票据

36,066,571.24

2.45

7

可转债（可交换债）

30,281,911.37

2.06

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

1,214,041,640.96

82.62

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2020065

20徽商银行二级01

1,000,000

103,474,657.53

7.04

2

2028017

20农业银行永续债01

1,000,000

103,251,276.71

7.03

3

2028033

20建设银行二级

900,000

92,944,701.37

6.33

4

2028025

20浦发银行二级01

900,000

92,874,787.40

6.32

5

240309

24进出09

600,000

60,483,616.44

4.12

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

409,624.21

2

应收证券清算款

73,188,926.54

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

24,524.72

6

其他应收款

-

7

待摊费用