序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

9,141,589,765.64

96.65

其中：债券

9,141,589,765.64

96.65

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

206,011,276.26

2.18

8

其他资产

110,425,220.96

1.17

9

合计

9,458,026,262.86

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

7,374,806.86

0.10

2

央行票据

-

-

3

金融债券

5,312,209,260.29

68.87

其中：政策性金融债

425,771,854.86

5.52

4

企业债券

1,554,955,139.12

20.16

5

企业短期融资券

273,225,371.52

3.54

6

中期票据

1,785,029,907.97

23.14

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

-

-

9

其他

208,795,279.88

2.71

10

合计

9,141,589,765.64

118.52

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

272400007

24中国人寿资本补充债01BC

6,400,000

643,719,715.07

8.35

2

232400032

24成都银行二级资本债02

4,400,000

444,299,680.00

5.76

3

250401

25农发01

3,100,000

309,681,761.64

4.01

4

2121062

21北京农商二级

2,600,000

269,302,586.30

3.49

5

272400005

24平安产险资本补充债01

2,600,000

263,844,139.18

3.42

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

394,968.66

2

应收证券清算款

31,124,458.24

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

78,905,794.06

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

110,425,220.96