序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

370,980,413.24

13.86

其中：股票

370,980,413.24

13.86

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

2,292,792,606.73

85.65

其中：债券

2,292,792,606.73

85.65

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

11,978,715.14

0.45

8

其他资产

1,269,142.08

0.05

9

合计

2,677,020,877.19

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

12,256,999.29

0.51

B

采矿业

9,109,957.00

0.38

C

制造业

335,568,947.37

13.90

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

1,111,697.40

0.05

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

4,934,454.18

0.20

G

交通运输、仓储和邮政业

3,226,900.00

0.13

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J

金融业

-

-

K

房地产业

-

-

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

4,771,458.00

0.20

S

综合

-

-

合计

370,980,413.24

15.37

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600519

贵州茅台

23,101

36,060,661.00

1.49

2

600426

华鲁恒升

1,620,965

35,823,326.50

1.48

3

002078

太阳纸业

2,161,694

31,798,518.74

1.32

4

300750

宁德时代

123,792

31,311,948.48

1.30

5

000902

新洋丰

2,443,800

30,938,508.00

1.28

6

300408

三环集团

576,635

22,857,811.40

0.95

7

000568

泸州老窖

165,766

21,503,165.52

0.89

8

002588

史丹利

2,560,200

18,919,878.00

0.78

9

603599

广信股份

1,273,575

14,900,827.50

0.62

10

600563

法拉电子

131,148

14,363,328.96

0.59

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

31,729,049.31

1.31

2

央行票据

-

-

3

金融债券

764,390,153.41

31.66

其中：政策性金融债

152,973,298.63

6.34

4

企业债券

81,662,986.84

3.38

5

企业短期融资券

0.00

0.00

6

中期票据

93,459,989.04

3.87

7

可转债（可交换债）

1,133,194,104.86

46.94

8

同业存单

188,356,323.27

7.80

9

其他

-

-

10

合计

2,292,792,606.73

94.97

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

240411

24农发11

1,000,000

101,506,136.99

4.20

2

112406294

24交通银行CD294

1,000,000

99,131,595.89

4.11

3

110081

闻泰转债

770,000

86,041,382.19

3.56

4

113043

财通转债

671,590

77,448,402.79

3.21

5

232280003

22成都银行二级资本债01

700,000

73,969,191.78

3.06

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

147,744.70

2

应收证券清算款

1,027,378.58

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

94,018.80

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

1,269,142.08

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110081

闻泰转债

86,041,382.19

3.56

2

113043

财通转债

77,448,402.79

3.21

3

127045

牧原转债

69,959,802.74

2.90

4

123158

宙邦转债

62,455,127.40

2.59

5

113636

甬金转债

58,832,007.98

2.44

6

110089

兴发转债

53,649,169.86

2.22

7

123107

温氏转债

50,690,570.96

2.10

8

113623

凤21转债

45,199,824.66

1.87

9

127039

北港转债

35,436,071.23

1.47

10

113064

东材转债

35,279,424.66

1.46

11

111007

永和转债

34,864,286.30

1.44

12

123119

康泰转2

34,110,942.47

1.41

13

113047

旗滨转债

32,651,765.75

1.35

14

113059

福莱转债

29,870,802.74

1.24

15

113632

鹤21转债

28,941,782.19

1.20

16

123117

健帆转债

28,679,213.37

1.19

17

118005

天奈转债

27,662,602.74

1.15

18

127077

华宏转债

25,760,693.15

1.07

19

123090

三诺转债

25,254,347.48

1.05

20

113661

福22转债

24,304,794.52

1.01

21

118025

奕瑞转债

23,677,046.72

0.98

22

118034

晶能转债

21,294,753.66

0.88

23

127059

永东转2

19,407,190.27

0.80

24

128134

鸿路转债

19,311,399.18

0.80

25

110085

通22转债

18,975,120.55

0.79

26

123124

晶瑞转2

18,749,230.14

0.78

27

123212

立中转债

17,114,163.11

0.71

28

123120

隆华转债

14,250,409.59

0.59

29

127066

科利转债

12,029,520.55

0.50

30

127030

盛虹转债

10,849,945.21

0.45

31

113545

金能转债

10,838,082.19

0.45

32

113618

美诺转债

10,472,284.73

0.43

33

113605

大参转债

9,695,037.53

0.40

34

118006

阿拉转债

8,005,859.45

0.33

35

118048

利扬转债

7,877,039.78

0.33

36

118038

金宏转债

6,001,636.99

0.25

37

123194

百洋转债

5,826,940.14

0.24

38

123071

天能转债

5,766,883.56

0.24

39

128121

宏川转债

5,683,792.51

0.24

40

127090

兴瑞转债

3,524,401.64

0.15

41

111004

明新转债

3,401,596.24

0.14

42

127069

小熊转债

3,068,409.89

0.13

43

113685

升24转债

2,459,951.23

0.10

44

113659

莱克转债

2,411,008.22

0.10