序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

56,949,481.32

6.81

其中：股票

56,949,481.32

6.81

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

713,795,874.66

85.42

其中：债券

713,795,874.66

85.42

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

13,200,000.00

1.58

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

40,408,407.48

4.84

8

其他资产

11,300,850.01

1.35

9

合计

835,654,613.47

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采矿业

7,998,400.00

1.15

C

制造业

6,755,074.00

0.97

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

262,013.00

0.04

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

-

-

G

交通运输、仓储和邮政业

3,359,800.00

0.48

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

5,109,770.00

0.73

J

金融业

1,357,576.00

0.19

K

房地产业

10,200,928.00

1.46

L

租赁和商务服务业

-

-

M

科学研究和技术服务业

-

-

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

35,043,561.00

5.03

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

-

-

非日常生活消费品

500.66

0.00

日常消费品

-

-

能源

2,601,720.39

0.37

金融

4,481.65

0.00

医疗保健

6,239,013.22

0.90

工业

2,101,625.25

0.30

信息技术

-

-

通信服务

10,455,715.04

1.50

公用事业

502,864.11

0.07

房地产

-

-

合计

21,905,920.32

3.15

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600941

中国移动

45,400

5,109,770.00

0.73

1

00941

中国移动

62,674

4,978,248.78

0.71

2

601899

紫金矿业

340,000

6,630,000.00

0.95

3

00700

腾讯控股

11,941

5,477,466.26

0.79

4

600519

贵州茅台

3,700

5,215,224.00

0.75

5

001979

招商蛇口

582,400

5,107,648.00

0.73

6

600048

保利发展

628,800

5,093,280.00

0.73

7

01801

信达生物

40,089

2,866,238.42

0.41

8

00883

中国海洋石油

161,000

2,601,720.39

0.37

9

01138

中远海能

354,000

2,101,625.25

0.30

10

01548

金斯瑞生物科技

152,000

2,051,522.72

0.29

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

14,172,918.22

2.04

2

央行票据

-

-

3

金融债券

577,893,393.86

82.99

其中：政策性金融债

21,815,587.83

3.13

4

企业债券

41,688,646.03

5.99

5

企业短期融资券

10,184,027.40

1.46

6

中期票据

50,680,687.12

7.28

7

可转债（可交换债）

19,176,202.03

2.75

8

同业存单

-

-

9

其他

-

-

10

合计

713,795,874.66

102.51

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

092280083

22建行永续债01

400,000

42,216,865.75

6.06

2

242580003

25平安银行永续债01BC

400,000

40,600,846.03

5.83

3

092280014

22上海银行二级资本债01

300,000

32,062,014.25

4.60

4

2120110

21北京银行永续债02

300,000

31,494,986.30

4.52

5

272400007

24中国人寿资本补充债01BC

300,000

30,666,008.22

4.40

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

90,553.16

2

应收证券清算款

908,446.61

3

应收股利

82,174.01

4

应收利息

-

5

应收申购款

10,219,676.23

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

11,300,850.01

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

110059

浦发转债

12,300,666.32

1.77

2

127018

本钢转债

2,756,824.11

0.40

3

110081

闻泰转债

2,568,208.36

0.37

4

113043

财通转债

1,534,499.80

0.22

5

113685

升24转债

14,952.59

0.00

6

127089

晶澳转债

1,050.85

0.00