序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

293,893,277.09

24.40

其中：股票

293,893,277.09

24.40

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

855,943,112.66

71.07

其中：债券

855,943,112.66

71.07

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

33,460,154.22

2.78

8

其他资产

21,069,760.51

1.75

9

合计

1,204,366,304.48

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

A

农、林、牧、渔业

2,014,000.00

0.20

B

采矿业

3,913,910.00

0.38

C

制造业

116,838,267.07

11.49

D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

13,662,237.92

1.34

E

建筑业

-

-

F

批发和零售业

1,454,350.00

0.14

G

交通运输、仓储和邮政业

7,254,734.20

0.71

H

住宿和餐饮业

-

-

I

信息传输、软件和信息技术服务业

8,204,017.23

0.81

J

金融业

4,987,341.00

0.49

K

房地产业

6,450,976.00

0.63

L

租赁和商务服务业

6,797,535.00

0.67

M

科学研究和技术服务业

6,404,179.76

0.63

N

水利、环境和公共设施管理业

-

-

O

居民服务、修理和其他服务业

-

-

P

教育

-

-

Q

卫生和社会工作

-

-

R

文化、体育和娱乐业

-

-

S

综合

-

-

合计

177,981,548.18

17.50

行业类别

公允价值（人民币）

占基金资产净值比例（%）

原材料

5,124,264.58

0.50

非日常生活消费品

45,466,910.71

4.47

日常消费品

14,920,108.97

1.47

能源

9,412,069.70

0.93

金融

13,734,768.87

1.35

医疗保健

-

-

工业

3,148,064.60

0.31

信息技术

9,206,435.54

0.91

通信服务

12,803,104.72

1.26

公用事业

-

-

房地产

2,096,001.22

0.21

合计

115,911,728.91

11.40

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

600519

贵州茅台

25,700

37,110,543.00

3.65

2

09988

阿里巴巴-W

227,500

36,763,422.15

3.62

3

300750

宁德时代

50,200

20,180,400.00

1.98

4

000568

泸州老窖

125,000

16,490,000.00

1.62

5

02601

中国太保

485,600

13,734,768.87

1.35

6

603393

新天然气

372,149

10,449,943.92

1.03

7

00700

腾讯控股

17,161

10,387,651.80

1.02

8

002847

盐津铺子

141,200

9,898,120.00

0.97

9

01171

兖矿能源

1,012,689

9,412,069.70

0.93

10

01364

古茗

454,400

9,251,335.90

0.91

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

211,254,009.27

20.78

2

央行票据

-

-

3

金融债券

364,496,479.45

35.85

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

208,614,337.00

20.52

5

企业短期融资券

10,056,479.45

0.99

6

中期票据

-

-

7

可转债（可交换债）

12,050,994.89

1.19

8

同业存单

49,470,812.60

4.87

9

其他

-

-

10

合计

855,943,112.66

84.18

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

2500002

25超长特别国债02

700,000

66,637,704.92

6.55

2

112506130

25交通银行CD130

500,000

49,470,812.60

4.87

3

230023

23附息国债23

300,000

35,245,573.77

3.47

4

282380001

23泰康人寿永续债01

300,000

32,215,117.81

3.17

5

282380002

23太保寿险永续债01

300,000

32,013,410.96

3.15

代码

名称

持仓量（买/卖）

合约市值(元)

公允价值变动（元）

风险说明

-

-

-

-

-

-

公允价值变动总额合计（元）

-

股指期货投资本期收益（元）

2,641,977.65

股指期货投资本期公允价值变动（元）

-

代码

名称

持仓量（买/卖）

合约市值(元)

公允价值变动（元）

风险指标说明

-

-

-

-

-

-

公允价值变动总额合计（元）

-

国债期货投资本期收益（元）

2,740.78

国债期货投资本期公允价值变动（元）

-

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

158,716.84

2

应收证券清算款

20,074,363.21

3

应收股利

165,163.25

4

应收利息

-

5