序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

-

-

其中：股票

-

-

2

基金投资

-

-

3

固定收益投资

3,374,029,208.13

99.01

其中：债券

3,374,029,208.13

99.01

      资产支持证券

-

-

4

贵金属投资

-

-

5

金融衍生品投资

-

-

6

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

7

银行存款和结算备付金合计

1,361,028.07

0.04

8

其他资产

32,543,336.76

0.95

9

合计

3,407,933,572.96

100.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,087,266,580.28

38.46

其中：政策性金融债

150,884,161.65

5.34

4

企业债券

342,636,935.36

12.12

5

企业短期融资券

896,420,998.35

31.71

6

中期票据

949,303,954.96

33.58

7

可转债（可交换债）

-

-

8

同业存单

98,400,739.18

3.48

9

其他

-

-

10

合计

3,374,029,208.13

119.36

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（%）

1

250421

25农发21

1,300,000

130,522,243.84

4.62

2

2522010

25徽银金租债01

1,300,000

130,140,435.62

4.60

3

2223002

22工银安盛人寿

1,100,000

114,978,268.49

4.07

4

012580450

25一汽租赁SCP001

1,000,000

101,223,419.18

3.58

5

112506220

25交通银行CD220

1,000,000

98,400,739.18

3.48

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

24,877.77

2

应收证券清算款

28,068,152.20

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

4,450,306.79

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

32,543,336.76