序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

818,457,985.90

26.69

其中：股票

818,457,985.90

26.69

2

固定收益投资

1,974,589,552.04

64.39

其中：债券

1,974,589,552.04

64.39

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

204,818,018.19

6.68

6

其他资产

68,591,707.69

2.24

7

合计

3,066,457,263.82

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

46,978,453.00

1.54

C

制造业

333,341,411.59

10.92

C0

      食品、饮料

100,119,049.73

3.28

C1

      纺织、服装、皮毛

14,000,000.00

0.46

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

1,255,091.20

0.04

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

60,329,842.31

1.98

C5

      电子

5,664,048.00

0.19

C6

      金属、非金属

11,000.00

-

C7

      机械、设备、仪表

27,105,948.60

0.89

C8

      医药、生物制品

124,856,431.75

4.09

C99

      其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

16,780.00

-

E

建筑业

1,542,784.32

0.05

F

交通运输、仓储业

25,590.00

0.00

G

信息技术业

129,262,167.96

4.23

H

批发和零售贸易

21,850,000.00

0.72

I

金融、保险业

279,562,948.50

9.16

J

房地产业

-

-

K

社会服务业

2,803,314.72

0.09

L

传播与文化产业

3,074,535.81

0.10

M

综合类

-

-

合计

818,457,985.90

26.81

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600000

浦发银行

5,000,000

89,500,000.00

2.93

2

601318

中国平安

1,397,400

76,982,766.00

2.52

3

601628

中国人寿

2,000,000

63,380,000.00

2.08

4

000063

中兴通讯

1,373,825

61,643,527.75

2.02

5

000895

双汇发展

1,009,571

53,608,220.10

1.76

6

600664

哈药股份

2,863,997

52,898,024.59

1.73

7

600015

华夏银行

4,001,625

49,700,182.50

1.63

8

000983

西山煤电

1,177,700

46,978,453.00

1.54

9

000869

张 裕Ａ

600,693

45,664,681.86

1.50

10

600196

复星医药

2,000,000

39,140,000.00

1.28

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

595,420,000.00

19.51

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

290,170,341.20

9.51

5

企业短期融资券

-

-

6

可转债

1,088,999,210.84

35.68

7

其他

-

-

8

合计

1,974,589,552.04

64.69

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

0901063

09央行票据63

4,000,000

398,680,000.00

13.06

2

110003

新钢转债

2,211,930

304,317,329.40

9.97

3

125709

唐钢转债

2,039,617

248,649,708.47

8.15

4

0901028

09央行票据28

2,000,000

196,740,000.00

6.45

5

110006

龙盛转债

970,000

149,147,200.00

4.89

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

2,600,800.55

2

应收证券清算款

57,087,879.62

3

应收股利

-

4

应收利息

6,140,282.19

5

应收申购款

2,762,745.33

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

68,591,707.69

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

110003

新钢转债

304,317,329.40

9.97

2

125709

唐钢转债

248,649,708.47

8.15

3

110078

澄星转债

54,625,871.30

1.79

4

125960

锡业转债

22,555,500.00

0.74

5

110567

山鹰转债

21,030,777.60

0.69

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

600000

浦发银行

89,500,000.00

2.93

非公开增发