序号

项目

金额（元）

占基金总资产

的比例（%）

1

固定收益投资

280,761,543.11

20.25

其中：债券

280,761,543.11

20.25

      资产支持证券

-

-

2

买入返售金融资产

235,200,792.80

16.96

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

851,722,601.59

61.42

4

其他资产

18,942,196.46

1.37

5

合计

1,386,627,133.96

100.00

序号

项目

占基金资产净值比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

0.17

其中：买断式回购融资

-

序号

项目

金额

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

-

-

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

16

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

80

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

16

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例(%)

各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1

30天以内

78.43

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)—60天

6.51

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)—90天

10.11

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

1.44

-

4

90天(含)—180天

3.64

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

180天(含)—397天（含）

-

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

98.69

-

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值的比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

50,141,192.78

3.62

3

金融债券

210,621,156.47

15.20

其中：政策性金融债

210,621,156.47

15.20

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

其他

19,999,193.86

1.44

7

合计

280,761,543.11

20.26

8

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

19,999,193.86

1.44

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本（元）

占基金资产净值的比例（％）

1

070222

07国开22

900,000

90,208,321.86

6.51

2

050208

05国开08

500,000

50,400,946.48

3.64

3

0701016

07央票16

500,000

50,141,192.78

3.62

4

090404

09农发04

400,000

39,964,030.55

2.88

5

050406

05农发06

300,000

30,047,857.58

2.17

6

050503

05工行03

200,000

19,999,193.86

1.44

项  目

偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5％间的次数

0次

报告期内偏离度的最高值

0.0484%

报告期内偏离度的最低值

0.0045%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0206%

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

6,646,570.62

4

应收申购款

12,295,625.84

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

18,942,196.46