序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

18,928,779,498.32

87.09

其中：股票

18,928,779,498.32

87.09

2

固定收益投资

1,207,443,178.40

5.56

其中：债券

1,207,443,178.40

5.56

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

1,154,484,777.35

5.31

6

其他资产

442,866,340.67

2.04

7

合计

21,733,573,794.74

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

134,566,713.53

0.63

B

采掘业

1,809,429,383.44

8.48

C

制造业

7,431,795,228.85

34.81

C0

      食品、饮料

1,590,699,020.27

7.45

C1

      纺织、服装、皮毛

-

-

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

42,384,542.80

0.20

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

1,216,530,852.13

5.70

C5

      电子

78,486,300.55

0.37

C6

      金属、非金属

1,603,136,139.91

7.51

C7

      机械、设备、仪表

923,678,058.11

4.33

C8

      医药、生物制品

1,867,659,003.08

8.75

C99

      其他制造业

109,221,312.00

0.51

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

141,742,145.44

0.66

F

交通运输、仓储业

25,590.00

0.00

G

信息技术业

1,740,606,819.30

8.15

H

批发和零售贸易

337,043,160.58

1.58

I

金融、保险业

6,625,050,779.68

31.03

J

房地产业

208,518,549.05

0.98

K

社会服务业

149,766,050.20

0.70

L

传播与文化产业

181,995,078.25

0.85

M

综合类

168,240,000.00

0.79

合计

18,928,779,498.32

88.67

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600036

招商银行

87,124,980

1,572,605,889.00

7.37

2

601328

交通银行

104,738,192

979,302,095.20

4.59

3

600000

浦发银行

52,182,640

934,069,256.00

4.38

4

000063

中兴通讯

20,526,341

921,016,920.67

4.31

5

601318

中国平安

14,999,724

826,334,795.16

3.87

6

000895

双汇发展

13,329,061

707,773,139.10

3.32

7

600309

烟台万华

29,351,570

704,731,195.70

3.30

8

600276

恒瑞医药

13,245,046

695,364,915.00

3.26

9

600019

宝钢股份

67,875,590

655,678,199.40

3.07

10

600030

中信证券

18,240,524

579,501,447.48

2.71

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

383,351,000.00

1.80

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

824,092,178.40

3.86

5

企业短期融资券

-

-

6

可转债

-

-

7

其他

-

-

8

合计

1,207,443,178.40

5.66

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

126018

08江铜债

3,984,660

282,313,161.00

1.32

2

0901034

09央票34

2,000,000

196,600,000.00

0.92

3

0901036

09央票36

1,900,000

186,751,000.00

0.87

4

126011

08石化债

2,084,140

177,360,314.00

0.83

5

126016

08宝钢债

1,090,710

92,274,066.00

0.43

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

6,678,430.85

2

应收证券清算款

423,780,576.12

3

应收股利

-

4

应收利息

6,845,546.18

5

应收申购款

5,561,787.52

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

442,866,340.67