兴业可转债混合型证券投资基金2009年年度投资组合报告

截止到2009年12月31日

§投资组合报告

1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	818,457,985.90	26.69
	其中：股票	818,457,985.90	26.69
2	固定收益投资	1,974,589,552.04	64.39
	其中：债券	1,974,589,552.04	64.39
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	204,818,018.19	6.68
6	其他各项资产	68,591,707.69	2.24
7	合计	3,066,457,263.82	100.00

2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	46,978,453.00	1.54
C	制造业	333,341,411.59	10.92
C0	食品、饮料	100,119,049.73	3.28
C1	纺织、服装、皮毛	14,000,000.00	0.46
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	1,255,091.20	0.04
C4	石油、化学、塑胶、塑料	60,329,842.31	1.98
C5	电子	5,664,048.00	0.19
C6	金属、非金属	11,000.00	0.00
C7	机械、设备、仪表	27,105,948.60	0.89
C8	医药、生物制品	124,856,431.75	4.09
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	16,780.00	-
E	建筑业	1,542,784.32	0.05
F	交通运输、仓储业	25,590.00	-
G	信息技术业	129,262,167.96	4.23
H	批发和零售贸易	21,850,000.00	0.72
I	金融、保险业	279,562,948.50	9.16
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	2,803,314.72	0.09
L	传播与文化产业	3,074,535.81	0.10
M	综合类	-	-
	合计	818,457,985.90	26.81

3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600000	浦发银行	5,000,000	89,500,000.00	2.93
2	601318	中国平安	1,397,400	76,982,766.00	2.52
3	601628	中国人寿	2,000,000	63,380,000.00	2.08
4	000063	中兴通讯	1,373,825	61,643,527.75	2.02
5	000895	双汇发展	1,009,571	53,608,220.10	1.76
6	600664	哈药股份	2,863,997	52,898,024.59	1.73
7	600015	华夏银行	4,001,625	49,700,182.50	1.63
8	000983	西山煤电	1,177,700	46,978,453.00	1.54
9	000869	张裕Ａ	600,693	45,664,681.86	1.50
10	600196	复星医药	2,000,000	39,140,000.00	1.28
11	000826	合加资源	1,990,975	30,760,563.75	1.01
12	600570	恒生电子	1,409,988	29,623,847.88	0.97
13	600765	中航重机	1,220,966	26,983,348.60	0.88
14	000919	金陵药业	2,098,900	25,606,580.00	0.84
15	002261	拓维信息	600,074	24,002,960.00	0.79
16	002092	中泰化学	999,920	21,828,253.60	0.72
17	000301	东方市场	2,000,000	14,000,000.00	0.46
18	600693	东百集团	1,000,000	11,650,000.00	0.38
19	600865	百大集团	1,000,000	10,200,000.00	0.33
20	002065	东华软件	421,800	9,802,632.00	0.32
21	600777	新潮实业	813,800	5,664,048.00	0.19
22	600143	金发科技	500,000	5,285,000.00	0.17
23	300027	华谊兄弟	55,467	3,074,535.81	0.10
24	300026	红日药业	30,148	2,749,497.60	0.09
25	600479	千金药业	71,792	1,929,768.96	0.06
26	002294	信立泰	21,680	1,923,666.40	0.06
27	300019	硅宝科技	41,754	1,826,319.96	0.06
28	300017	网宿科技	37,544	1,603,504.24	0.05
29	002306	湘鄂情	46,639	1,555,877.04	0.05
30	002310	东方园林	13,914	1,542,784.32	0.05
31	002315	焦点科技	18,189	1,258,315.02	0.04
32	002301	齐心文具	35,656	1,255,091.20	0.04
33	601888	中国国旅	59,572	1,247,437.68	0.04
34	002304	洋河股份	7,423	846,147.77	0.03
35	002313	日海通讯	17,281	705,410.42	0.02
36	002296	辉煌科技	9,585	621,970.65	0.02
37	000513	丽珠集团	15,380	608,894.20	0.02
38	000635	英力特	31,000	579,700.00	0.02
39	601299	中国北车	20,000	122,600.00	0.00
40	002320	海峡股份	500	25,590.00	0.00
41	300041	回天胶业	500	18,200.00	0.00
42	002324	普利特	500	17,310.00	0.00
43	601139	深圳燃气	1,000	16,780.00	0.00
44	300037	新宙邦	500	14,495.00	0.00
45	002333	罗普斯金	500	11,000.00	0.00

4报告期内股票投资组合的重大变动

4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600219	南山铝业	339,103,321.42	16.83
2	600016	民生银行	224,977,311.18	11.17
3	600028	中国石化	201,178,154.56	9.98
4	000983	西山煤电	189,257,508.63	9.39
5	000063	中兴通讯	147,717,364.94	7.33
6	601166	兴业银行	140,554,117.54	6.98
7	601328	交通银行	138,060,205.22	6.85
8	000629	攀钢钢钒	137,539,815.26	6.83
9	600971	恒源煤电	133,311,396.87	6.62
10	600196	复星医药	132,971,044.19	6.60
11	601001	大同煤业	130,138,888.85	6.46
12	601318	中国平安	104,483,760.32	5.19
13	000301	东方市场	92,063,787.84	4.57
14	601857	中国石油	91,689,551.59	4.55
15	601168	西部矿业	88,035,767.35	4.37
16	600649	城投控股	87,222,056.44	4.33
17	601088	中国神华	86,468,107.00	4.29
18	600000	浦发银行	82,950,000.00	4.12
19	600015	华夏银行	80,895,623.93	4.01
20	601628	中国人寿	78,249,663.99	3.88
21	000402	金融街	72,110,601.98	3.58
22	600664	哈药股份	72,025,842.82	3.57
23	600837	海通证券	69,244,840.34	3.44
24	600232	金鹰股份	68,769,512.67	3.41
25	601699	潞安环能	68,283,029.69	3.39
26	600777	新潮实业	64,374,708.91	3.19
27	600426	华鲁恒升	63,104,851.55	3.13
28	002031	巨轮股份	58,684,223.15	2.91
29	000630	铜陵有色	56,522,429.62	2.81
30	600598	北大荒	50,205,479.04	2.49
31	000895	双汇发展	49,775,522.68	2.47
32	000006	深振业Ａ	48,905,444.11	2.43
33	000002	万科Ａ	48,805,653.20	2.42
34	600143	金发科技	48,292,593.17	2.40
35	600415	小商品城	47,492,588.14	2.36
36	000677	山东海龙	47,491,961.21	2.36
37	000001	深发展Ａ	47,162,771.20	2.34
38	600309	烟台万华	44,337,001.04	2.20
39	000009	中国宝安	43,455,481.00	2.16
40	000869	张裕Ａ	42,482,303.27	2.11
41	600642	申能股份	42,468,203.75	2.11
42	600039	四川路桥	41,915,875.60	2.08
43	601919	中国远洋	40,991,522.00	2.03
44	002064	华峰氨纶	40,449,718.85	2.01

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600219	南山铝业	324,030,750.86	16.08
2	600016	民生银行	248,390,252.43	12.33
3	600028	中国石化	213,911,114.16	10.62
4	601001	大同煤业	164,345,240.17	8.16
5	601166	兴业银行	159,605,014.35	7.92
6	000983	西山煤电	156,907,102.38	7.79
7	000629	攀钢钢钒	144,631,585.00	7.18
8	600196	复星医药	135,948,209.92	6.75
9	600971	恒源煤电	132,820,716.88	6.59
10	601328	交通银行	125,884,217.85	6.25
11	000063	中兴通讯	124,646,017.01	6.19
12	601857	中国石油	96,724,966.48	4.80
13	601168	西部矿业	92,610,774.59	4.60
14	601088	中国神华	89,342,357.11	4.43
15	600232	金鹰股份	78,604,477.95	3.90
16	000301	东方市场	77,610,382.50	3.85
17	600036	招商银行	75,823,847.01	3.76
18	601699	潞安环能	75,149,258.92	3.73
19	600426	华鲁恒升	72,282,254.61	3.59
20	000002	万科Ａ	70,725,958.91	3.51
21	600837	海通证券	70,260,381.24	3.49
22	600649	城投控股	70,195,588.23	3.48
23	000402	金融街	69,192,843.72	3.43
24	000630	铜陵有色	59,691,532.50	2.96
25	600777	新潮实业	58,333,166.56	2.90
26	002031	巨轮股份	57,761,401.15	2.87
27	600415	小商品城	51,328,714.99	2.55
28	600598	北大荒	50,447,926.98	2.50
29	000001	深发展Ａ	50,132,892.00	2.49
30	002064	华峰氨纶	49,449,906.08	2.45
31	000677	山东海龙	49,379,773.64	2.45
32	000006	深振业Ａ	48,664,490.57	2.42
33	600309	烟台万华	47,963,724.57	2.38
34	000933	神火股份	47,871,834.80	2.38
35	600642	申能股份	45,977,817.90	2.28
36	600143	金发科技	41,647,432.05	2.07
37	601919	中国远洋	40,372,661.96	2.00

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额	6,485,287,174.33
卖出股票的收入（成交）总额	6,267,060,520.97

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	595,420,000.00	19.51
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	290,170,341.20	9.51
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	1,088,999,210.84	35.68
7	其他	-	-
8	合计	1,974,589,552.04	64.69

6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	0901063	09央行票据63	4,000,000	398,680,000.00	13.06
2	110003	新钢转债	2,211,930	304,317,329.40	9.97
3	125709	唐钢转债	2,039,617	248,649,708.47	8.15
4	0901028	09央行票据28	2,000,000	196,740,000.00	6.45
5	110006	龙盛转债	970,000	149,147,200.00	4.89

7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9投资组合报告附注

9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	2,600,800.55
2	应收证券清算款	57,087,879.62
3	应收股利	-
4	应收利息	6,140,282.19
5	应收申购款	2,762,745.33
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	68,591,707.69

9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	110003	新钢转债	304,317,329.40	9.97
2	125709	唐钢转债	248,649,708.47	8.15
3	110078	澄星转债	54,625,871.30	1.79
4	125960	锡业转债	22,555,500.00	0.74
5	110567	山鹰转债	21,030,777.60	0.69

9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	600000	浦发银行	89,500,000.00	2.93	非公开增发

兴业全球基金管理有限公司

二〇一〇年三月二十七日

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