兴业磐稳增利债券型证券投资基金2009年年度投资组合报告

截止到2009年12月31日

§投资组合报告

1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	77,180.00	0.01
	其中：股票	77,180.00	0.01
2	固定收益投资	652,677,563.50	85.80
	其中：债券	652,677,563.50	85.80
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	39,600,259.40	5.21
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	61,543,853.56	8.09
6	其他各项资产	6,763,374.79	0.89
7	合计	760,662,231.25	100.00

2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	6,590.00	0.00
C0	食品、饮料	6,590.00	0.00
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	-	-
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	70,590.00	0.01
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	77,180.00	0.01

3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	601117	中国化学	13,000	70,590.00	0.01
2	002330	得利斯	500	6,590.00	0.00

4报告期内股票投资组合的重大变动

4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例（％）
1	000778	新兴铸管	9,472,249.80	1.26
2	002154	报喜鸟	1,427,818.64	0.19
3	600173	卧龙地产	1,192,856.22	0.16
4	002115	三维通信	659,167.66	0.09
5	601618	中国中冶	130,080.00	0.02
6	601299	中国北车	111,200.00	0.01
7	601989	中国重工	103,320.00	0.01
8	601117	中国化学	70,590.00	0.01
9	601788	光大证券	42,160.00	0.01
10	600999	招商证券	31,000.00	0.00
11	002327	富安娜	30,000.00	0.00
12	300026	红日药业	30,000.00	0.00
13	300027	华谊兄弟	28,580.00	0.00
14	002317	众生药业	27,500.00	0.00
15	300031	宝通带业	19,000.00	0.00
16	300018	中元华电	16,090.00	0.00
17	002311	海大集团	14,000.00	0.00
18	300015	爱尔眼科	14,000.00	0.00
19	002293	罗莱家纺	13,580.00	0.00
20	002303	美盈森	12,680.00	0.00

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例（％）
1	000778	新兴铸管	9,922,136.62	1.32
2	600173	卧龙地产	1,586,129.40	0.21
3	002154	报喜鸟	1,517,324.92	0.20
4	002115	三维通信	719,947.58	0.10
5	601618	中国中冶	169,200.00	0.02
6	601989	中国重工	119,140.00	0.02
7	601299	中国北车	114,800.00	0.02
8	300027	华谊兄弟	77,001.00	0.01
9	601788	光大证券	55,600.00	0.01
10	300026	红日药业	48,575.00	0.01
11	002317	众生药业	43,150.00	0.01
12	002327	富安娜	40,860.00	0.01
13	600999	招商证券	32,538.00	0.00
14	300031	宝通带业	29,210.00	0.00
15	300018	中元华电	25,000.00	0.00
16	300015	爱尔眼科	23,650.00	0.00
17	002318	久立特材	20,825.00	0.00
18	300025	华星创业	20,795.00	0.00
19	002311	海大集团	18,200.00	0.00
20	002293	罗莱家纺	18,100.00	0.00

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额	13,525,742.32
卖出股票的收入（成交）总额	14,699,754.51

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	149,815,000.00	19.98
3	金融债券	170,383,000.00	22.72
	其中：政策性金融债	40,288,000.00	5.37
4	企业债券	254,438,991.60	33.93
5	企业短期融资券	70,062,000.00	9.34
6	可转债	7,978,571.90	1.06
7	其他	-	-
8	合计	652,677,563.50	87.03

6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	051102	05招行02	1,000,000	100,080,000.00	13.34
2	0901053	09央票53	1,000,000	99,670,000.00	13.29
3	122020	09复地债	539,290	54,684,006.00	7.29
4	0701016	07央票16	500,000	50,145,000.00	6.69
5	112014	09银基债	451,620	46,006,529.40	6.13

7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9投资组合报告附注

9.1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	250,000.00
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	6,016,094.91
5	应收申购款	497,279.88
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,763,374.79

9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	601117	中国化学	70,590.00	0.01	新股未上市
2	002330	得利斯	6,590.00	0.00	新股未上市

兴业全球基金管理有限公司

二〇一〇年三月二十七日

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