截止到2009年12月31日
§投资组合报告
1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 |
项目 |
金额 |
占基金总资产的比例(%) |
1 |
权益投资 |
7,697,791,186.04 |
87.80 |
|
其中:股票 |
7,697,791,186.04 |
87.80 |
2 |
固定收益投资 |
498,350,000.00 |
5.68 |
|
其中:债券 |
498,350,000.00 |
5.68 |
|
资产支持证券 |
- |
- |
3 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
4 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
373,277,906.75 |
4.26 |
6 |
其他各项资产 |
198,046,369.77 |
2.26 |
7 |
合计 |
8,767,465,462.56 |
100.00 |
2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 |
行业类别 |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
A |
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
B |
采掘业 |
759,084,949.72 |
8.92 |
C |
制造业 |
3,273,249,438.68 |
38.48 |
C0 |
食品、饮料 |
1,157,602,185.43 |
13.61 |
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
- |
- |
C2 |
木材、家具 |
- |
- |
C3 |
造纸、印刷 |
1,255,091.20 |
0.01 |
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
686,959,789.85 |
8.08 |
C5 |
电子 |
- |
- |
C6 |
金属、非金属 |
519,437,211.98 |
6.11 |
C7 |
机械、设备、仪表 |
283,695,813.26 |
3.33 |
C8 |
医药、生物制品 |
524,999,615.07 |
6.17 |
C99 |
其他制造业 |
99,299,731.89 |
1.17 |
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
280,526,500.98 |
3.30 |
E |
建筑业 |
1,542,784.32 |
0.02 |
F |
交通运输、仓储业 |
1,233,234.00 |
0.01 |
G |
信息技术业 |
644,899,694.53 |
7.58 |
H |
批发和零售贸易 |
1,532,650.00 |
0.02 |
I |
金融、保险业 |
2,314,742,489.33 |
27.21 |
J |
房地产业 |
206,974,080.78 |
2.43 |
K |
社会服务业 |
6,344,694.72 |
0.07 |
L |
传播与文化产业 |
148,891,410.40 |
1.75 |
M |
综合类 |
58,769,258.58 |
0.69 |
|
合计 |
7,697,791,186.04 |
90.49 |
3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
000895 |
双汇发展 |
10,748,440 |
570,742,164.00 |
6.71 |
2 |
000063 |
中兴通讯 |
10,992,514 |
493,234,103.18 |
5.80 |
3 |
600036 |
招商银行 |
26,899,794 |
485,541,281.70 |
5.71 |
4 |
601328 |
交通银行 |
44,779,977 |
418,692,784.95 |
4.92 |
5 |
601318 |
中国平安 |
7,393,021 |
407,281,526.89 |
4.79 |
6 |
600019 |
宝钢股份 |
41,413,439 |
400,053,820.74 |
4.70 |
7 |
601088 |
中国神华 |
9,531,926 |
331,901,663.32 |
3.90 |
8 |
600000 |
浦发银行 |
18,000,000 |
322,200,000.00 |
3.79 |
9 |
600309 |
烟台万华 |
13,303,686 |
319,421,500.86 |
3.75 |
10 |
600795 |
国电电力 |
38,011,721 |
280,526,500.98 |
3.30 |
11 |
600015 |
华夏银行 |
16,726,998 |
207,749,315.16 |
2.44 |
12 |
600519 |
贵州茅台 |
1,202,240 |
204,164,396.80 |
2.40 |
13 |
002038 |
双鹭药业 |
4,237,536 |
188,146,598.40 |
2.21 |
14 |
601939 |
建设银行 |
29,999,949 |
185,699,684.31 |
2.18 |
15 |
600600 |
青岛啤酒 |
4,687,644 |
176,302,290.84 |
2.07 |
16 |
000869 |
张 裕A |
2,285,613 |
173,752,300.26 |
2.04 |
17 |
600276 |
恒瑞医药 |
3,186,497 |
167,291,092.50 |
1.97 |
18 |
000983 |
西山煤电 |
3,999,836 |
159,553,458.04 |
1.88 |
19 |
600030 |
中信证券 |
4,999,936 |
158,847,966.72 |
1.87 |
20 |
600880 |
博瑞传播 |
5,414,663 |
145,816,874.59 |
1.71 |
21 |
600066 |
宇通客车 |
6,584,133 |
131,616,818.67 |
1.55 |
22 |
601398 |
工商银行 |
23,663,590 |
128,729,929.60 |
1.51 |
23 |
000792 |
盐湖钾肥 |
1,999,969 |
113,978,233.31 |
1.34 |
24 |
601666 |
平煤股份 |
3,499,854 |
111,995,328.00 |
1.32 |
25 |
000002 |
万 科A |
9,932,958 |
107,375,275.98 |
1.26 |
26 |
600052 |
浙江广厦 |
11,999,856 |
99,598,804.80 |
1.17 |
27 |
600208 |
新湖中宝 |
9,999,973 |
99,299,731.89 |
1.17 |
28 |
600844 |
丹化科技 |
4,000,000 |
92,520,000.00 |
1.09 |
29 |
600583 |
海油工程 |
7,999,943 |
91,199,350.20 |
1.07 |
30 |
000963 |
华东医药 |
4,836,585 |
88,993,164.00 |
1.05 |
31 |
600585 |
海螺水泥 |
1,593,789 |
79,466,319.54 |
0.93 |
32 |
600664 |
哈药股份 |
4,257,991 |
78,645,093.77 |
0.92 |
33 |
600406 |
国电南瑞 |
1,499,952 |
73,437,649.92 |
0.86 |
34 |
600050 |
中国联通 |
9,999,927 |
72,899,467.83 |
0.86 |
35 |
000933 |
神火股份 |
1,747,157 |
64,435,150.16 |
0.76 |
36 |
600143 |
金发科技 |
4,999,938 |
52,849,344.66 |
0.62 |
37 |
000537 |
广宇发展 |
3,270,619 |
46,704,439.32 |
0.55 |
38 |
000578 |
盐湖集团 |
1,768,669 |
43,650,750.92 |
0.51 |
39 |
000401 |
冀东水泥 |
1,999,919 |
38,598,436.70 |
0.45 |
40 |
600879 |
航天电子 |
3,265,300 |
37,812,174.00 |
0.44 |
41 |
600391 |
成发科技 |
1,368,575 |
31,819,368.75 |
0.37 |
42 |
600176 |
中国玻纤 |
1,639,414 |
30,624,253.52 |
0.36 |
43 |
000568 |
泸州老窖 |
781,903 |
30,525,493.12 |
0.36 |
44 |
600089 |
特变电工 |
1,200,000 |
28,560,000.00 |
0.34 |
45 |
600761 |
安徽合力 |
2,000,000 |
28,420,000.00 |
0.33 |
46 |
600486 |
扬农化工 |
473,498 |
18,556,386.62 |
0.22 |
47 |
600596 |
新安股份 |
300,000 |
13,533,000.00 |
0.16 |
48 |
600051 |
宁波联合 |
956,766 |
12,064,819.26 |
0.14 |
49 |
000338 |
潍柴动力 |
179,876 |
11,598,404.48 |
0.14 |
50 |
601299 |
中国北车 |
1,609,272 |
9,864,837.36 |
0.12 |
51 |
300002 |
神州泰岳 |
34,168 |
3,594,473.60 |
0.04 |
52 |
002152 |
广电运通 |
100,600 |
3,304,710.00 |
0.04 |
53 |
300027 |
华谊兄弟 |
55,467 |
3,074,535.81 |
0.04 |
54 |
601888 |
中国国旅 |
131,060 |
2,744,396.40 |
0.03 |
55 |
002304 |
洋河股份 |
18,559 |
2,115,540.41 |
0.02 |
56 |
002294 |
信立泰 |
21,680 |
1,923,666.40 |
0.02 |
57 |
300015 |
爱尔眼科 |
38,568 |
1,882,118.40 |
0.02 |
58 |
300019 |
硅宝科技 |
41,754 |
1,826,319.96 |
0.02 |
59 |
002232 |
启明信息 |
100,000 |
1,734,000.00 |
0.02 |
60 |
300012 |
华测检测 |
39,828 |
1,718,179.92 |
0.02 |
61 |
002310 |
东方园林 |
13,914 |
1,542,784.32 |
0.02 |
62 |
600694 |
大商股份 |
35,000 |
1,532,650.00 |
0.02 |
63 |
600432 |
吉恩镍业 |
44,400 |
1,305,360.00 |
0.02 |
64 |
002301 |
齐心文具 |
35,656 |
1,255,091.20 |
0.01 |
65 |
300013 |
新宁物流 |
37,656 |
1,233,234.00 |
0.01 |
66 |
600067 |
冠城大通 |
50,000 |
699,500.00 |
0.01 |
67 |
002328 |
新朋股份 |
500 |
13,275.00 |
0.00 |
4报告期内股票投资组合的重大变动
4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计买入金额 |
占期初基金资产净值比例(%) |
1 |
601328 |
交通银行 |
755,798,940.86 |
13.54 |
2 |
601318 |
中国平安 |
629,695,700.65 |
11.28 |
3 |
600030 |
中信证券 |
589,126,594.68 |
10.55 |
4 |
600028 |
中国石化 |
561,679,269.73 |
10.06 |
5 |
000002 |
万 科A |
526,988,056.80 |
9.44 |
6 |
600019 |
宝钢股份 |
507,258,335.72 |
9.09 |
7 |
600050 |
中国联通 |
478,647,635.00 |
8.57 |
8 |
601168 |
西部矿业 |
395,807,694.68 |
7.09 |
9 |
601088 |
中国神华 |
382,377,553.69 |
6.85 |
10 |
601398 |
工商银行 |
370,550,863.23 |
6.64 |
11 |
000933 |
神火股份 |
358,340,330.15 |
6.42 |
12 |
601668 |
中国建筑 |
343,196,913.45 |
6.15 |
13 |
000063 |
中兴通讯 |
322,652,509.37 |
5.78 |
14 |
600795 |
国电电力 |
318,153,953.05 |
5.70 |
15 |
601939 |
建设银行 |
306,035,996.57 |
5.48 |
16 |
000629 |
攀钢钢钒 |
249,359,910.06 |
4.47 |
17 |
601899 |
紫金矿业 |
194,509,135.11 |
3.48 |
18 |
600016 |
民生银行 |
193,833,328.04 |
3.47 |
19 |
601666 |
平煤股份 |
187,206,164.26 |
3.35 |
20 |
600519 |
贵州茅台 |
181,535,553.32 |
3.25 |
21 |
000009 |
中国宝安 |
168,665,642.61 |
3.02 |
22 |
000983 |
西山煤电 |
166,257,578.97 |
2.98 |
23 |
600196 |
复星医药 |
165,134,010.51 |
2.96 |
24 |
600015 |
华夏银行 |
164,688,815.89 |
2.95 |
25 |
000895 |
双汇发展 |
160,587,786.53 |
2.88 |
26 |
000012 |
南 玻A |
155,702,142.01 |
2.79 |
27 |
600271 |
航天信息 |
151,782,940.86 |
2.72 |
28 |
002038 |
双鹭药业 |
151,490,268.51 |
2.71 |
29 |
600048 |
保利地产 |
149,027,552.99 |
2.67 |
30 |
600649 |
城投控股 |
147,377,584.07 |
2.64 |
31 |
000402 |
金 融 街 |
142,575,157.92 |
2.55 |
32 |
601628 |
中国人寿 |
139,832,059.27 |
2.50 |
33 |
601390 |
中国中铁 |
138,581,608.65 |
2.48 |
34 |
000488 |
晨鸣纸业 |
137,374,784.18 |
2.46 |
35 |
000568 |
泸州老窖 |
136,536,267.97 |
2.45 |
36 |
600005 |
武钢股份 |
133,707,856.86 |
2.40 |
37 |
600276 |
恒瑞医药 |
131,374,102.63 |
2.35 |
38 |
600176 |
中国玻纤 |
129,622,841.85 |
2.32 |
39 |
601169 |
北京银行 |
128,526,019.67 |
2.30 |
40 |
600585 |
海螺水泥 |
125,848,108.24 |
2.25 |
41 |
601766 |
中国南车 |
123,284,454.69 |
2.21 |
42 |
000792 |
盐湖钾肥 |
116,836,241.22 |
2.09 |
43 |
600875 |
东方电气 |
116,622,693.05 |
2.09 |
44 |
601699 |
潞安环能 |
115,780,149.80 |
2.07 |
45 |
600660 |
福耀玻璃 |
115,740,372.24 |
2.07 |
注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计卖出金额 |
占期初基金资产净值比例(%) |
1 |
600016 |
民生银行 |
731,160,102.90 |
13.10 |
2 |
600028 |
中国石化 |
625,152,172.44 |
11.20 |
3 |
600019 |
宝钢股份 |
605,810,779.25 |
10.85 |
4 |
000002 |
万 科A |
456,158,860.39 |
8.17 |
5 |
600030 |
中信证券 |
436,208,098.00 |
7.81 |
6 |
601168 |
西部矿业 |
419,865,235.82 |
7.52 |
7 |
000629 |
攀钢钢钒 |
403,891,434.15 |
7.24 |
8 |
601328 |
交通银行 |
401,840,301.00 |
7.20 |
9 |
000933 |
神火股份 |
392,957,167.74 |
7.04 |
10 |
601668 |
中国建筑 |
374,789,724.82 |
6.71 |
11 |
600036 |
招商银行 |
368,239,556.29 |
6.60 |
12 |
600050 |
中国联通 |
361,546,005.08 |
6.48 |
13 |
601318 |
中国平安 |
334,905,054.37 |
6.00 |
14 |
601398 |
工商银行 |
331,977,633.10 |
5.95 |
15 |
600176 |
中国玻纤 |
322,988,744.47 |
5.79 |
16 |
600000 |
浦发银行 |
285,777,276.36 |
5.12 |
17 |
601088 |
中国神华 |
270,077,800.35 |
4.84 |
18 |
600196 |
复星医药 |
253,527,430.92 |
4.54 |
19 |
601628 |
中国人寿 |
235,217,649.32 |
4.21 |
20 |
601899 |
紫金矿业 |
222,800,738.05 |
3.99 |
21 |
600600 |
青岛啤酒 |
200,922,187.03 |
3.60 |
22 |
000488 |
晨鸣纸业 |
188,686,025.68 |
3.38 |
23 |
601666 |
平煤股份 |
187,539,481.34 |
3.36 |
24 |
000009 |
中国宝安 |
182,196,071.31 |
3.26 |
25 |
601390 |
中国中铁 |
161,643,526.16 |
2.90 |
26 |
000012 |
南 玻A |
157,682,278.91 |
2.82 |
27 |
601169 |
北京银行 |
156,440,800.96 |
2.80 |
28 |
600048 |
保利地产 |
156,423,798.79 |
2.80 |
29 |
000402 |
金 融 街 |
150,302,487.68 |
2.69 |
30 |
600660 |
福耀玻璃 |
150,086,573.03 |
2.69 |
31 |
600005 |
武钢股份 |
146,343,176.53 |
2.62 |
32 |
600271 |
航天信息 |
145,690,438.01 |
2.61 |
33 |
000568 |
泸州老窖 |
145,648,656.41 |
2.61 |
34 |
601766 |
中国南车 |
132,725,146.73 |
2.38 |
35 |
600875 |
东方电气 |
131,521,922.64 |
2.36 |
36 |
601001 |
大同煤业 |
131,469,666.09 |
2.36 |
37 |
600703 |
三安光电 |
131,100,570.49 |
2.35 |
38 |
601699 |
潞安环能 |
128,828,552.59 |
2.31 |
39 |
600686 |
金龙汽车 |
128,533,959.06 |
2.30 |
40 |
600649 |
城投控股 |
127,213,386.07 |
2.28 |
41 |
000338 |
潍柴动力 |
123,166,344.19 |
2.21 |
42 |
002024 |
苏宁电器 |
116,484,117.23 |
2.09 |
43 |
000024 |
招商地产 |
113,616,773.29 |
2.04 |
注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 |
17,542,002,983.98 |
卖出股票的收入(成交)总额 |
17,670,857,276.23 |
注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 |
债券品种 |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
国家债券 |
- |
- |
2 |
央行票据 |
498,350,000.00 |
5.86 |
3 |
金融债券 |
- |
- |
|
其中:政策性金融债 |
- |
- |
4 |
企业债券 |
- |
- |
5 |
企业短期融资券 |
- |
- |
6 |
可转债 |
- |
- |
7 |
其他 |
- |
- |
8 |
合计 |
498,350,000.00 |
5.86 |
6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(张) |
公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
0901061 |
09央票61 |
5,000,000 |
498,350,000.00 |
5.86 |
7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9投资组合报告附注
9.1本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 |
名称 |
金额 |
1 |
存出保证金 |
6,718,005.61 |
2 |
应收证券清算款 |
187,686,396.72 |
3 |
应收股利 |
- |
4 |
应收利息 |
792,356.08 |
5 |
应收申购款 |
2,849,611.36 |
6 |
其他应收款 |
- |
7 |
待摊费用 |
- |
8 |
其他 |
- |
9 |
合计 |
198,046,369.77 |
9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
流通受限部分的公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
流通受限情况说明 |
1 |
600000 |
浦发银行 |
322,200,000.00 |
3.79 |
非公开发行 |
兴业全球基金管理有限公司
二〇一〇年三月二十七日
|