兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2009年年度投资组合报告

截止到2009年12月31日

§投资组合报告

1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	18,928,779,498.32	87.09
	其中：股票	18,928,779,498.32	87.09
2	固定收益投资	1,207,443,178.40	5.56
	其中：债券	1,207,443,178.40	5.56
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	1,154,484,777.35	5.31
6	其他各项资产	442,866,340.67	2.04
7	合计	21,733,573,794.74	100.00

2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	134,566,713.53	0.63
B	采掘业	1,809,429,383.44	8.48
C	制造业	7,431,795,228.85	34.81
C0	食品、饮料	1,590,699,020.27	7.45
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	42,384,542.80	0.20
C4	石油、化学、塑胶、塑料	1,216,530,852.13	5.70
C5	电子	78,486,300.55	0.37
C6	金属、非金属	1,603,136,139.91	7.51
C7	机械、设备、仪表	923,678,058.11	4.33
C8	医药、生物制品	1,867,659,003.08	8.75
C99	其他制造业	109,221,312.00	0.51
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	141,742,145.44	0.66
F	交通运输、仓储业	25,590.00	0.00
G	信息技术业	1,740,606,819.30	8.15
H	批发和零售贸易	337,043,160.58	1.58
I	金融、保险业	6,625,050,779.68	31.03
J	房地产业	208,518,549.05	0.98
K	社会服务业	149,766,050.20	0.70
L	传播与文化产业	181,995,078.25	0.85
M	综合类	168,240,000.00	0.79
	合计	18,928,779,498.32	88.67

3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	600036	招商银行	87,124,980	1,572,605,889.00	7.37
2	601328	交通银行	104,738,192	979,302,095.20	4.59
3	600000	浦发银行	52,182,640	934,069,256.00	4.38
4	000063	中兴通讯	20,526,341	921,016,920.67	4.31
5	601318	中国平安	14,999,724	826,334,795.16	3.87
6	000895	双汇发展	13,329,061	707,773,139.10	3.32
7	600309	烟台万华	29,351,570	704,731,195.70	3.30
8	600276	恒瑞医药	13,245,046	695,364,915.00	3.26
9	600019	宝钢股份	67,875,590	655,678,199.40	3.07
10	600030	中信证券	18,240,524	579,501,447.48	2.71
11	601088	中国神华	15,813,088	550,611,724.16	2.58
12	600089	特变电工	21,168,019	503,798,852.20	2.36
13	601628	中国人寿	15,592,457	494,124,962.33	2.31
14	600016	民生银行	60,199,733	476,179,888.03	2.23
15	600519	贵州茅台	2,385,970	405,185,425.40	1.90
16	600015	华夏银行	31,515,974	391,428,397.08	1.83
17	600028	中国石化	27,000,000	380,430,000.00	1.78
18	600600	青岛啤酒	9,747,800	366,614,758.00	1.72
19	600664	哈药股份	18,732,550	345,990,198.50	1.62
20	601666	平煤股份	10,007,255	320,232,160.00	1.50
21	600050	中国联通	39,423,309	287,395,922.61	1.35
22	601001	大同煤业	6,225,601	280,089,788.99	1.31
23	600585	海螺水泥	4,845,417	241,592,491.62	1.13
24	600196	复星医药	10,000,000	195,700,000.00	0.92
25	002024	苏宁电器	9,000,000	187,020,000.00	0.88
26	601601	中国太保	7,006,998	179,519,288.76	0.84
27	601398	工商银行	29,999,956	163,199,760.64	0.76
28	600123	兰花科创	3,718,858	162,662,848.92	0.76
29	000963	华东医药	8,528,726	156,928,558.40	0.74
30	600052	浙江广厦	17,090,088	141,847,730.40	0.66
31	600844	丹化科技	6,000,000	138,780,000.00	0.65
32	600312	平高电气	8,906,931	137,255,806.71	0.64
33	600657	信达地产	11,012,152	123,556,345.44	0.58
34	600251	冠农股份	4,550,662	115,677,828.04	0.54
35	600880	博瑞传播	4,278,684	115,224,960.12	0.54
36	000932	华菱钢铁	15,000,000	115,050,000.00	0.54
37	600352	浙江龙盛	10,000,000	114,200,000.00	0.53
38	000708	大冶特钢	9,000,000	109,440,000.00	0.51
39	002017	东信和平	5,942,400	109,221,312.00	0.51
40	000568	泸州老窖	2,748,746	107,311,043.84	0.50
41	600596	新安股份	2,213,872	99,867,765.92	0.47
42	000009	中国宝安	9,000,000	98,820,000.00	0.46
43	601390	中国中铁	14,999,916	94,499,470.80	0.44
44	002233	塔牌集团	5,729,565	94,136,752.95	0.44
45	002038	双鹭药业	2,066,613	91,757,617.20	0.43
46	000825	太钢不锈	9,524,938	90,867,908.52	0.43
47	600797	浙大网新	12,745,000	87,940,500.00	0.41
48	002261	拓维信息	2,192,946	87,717,840.00	0.41
49	600380	健康元	7,398,177	86,410,707.36	0.40
50	000401	冀东水泥	4,313,688	83,254,178.40	0.39
51	600498	烽火通信	4,000,000	78,600,000.00	0.37
52	600879	航天电子	6,776,879	78,476,258.82	0.37
53	600425	青松建化	3,252,821	73,383,641.76	0.34
54	600280	南京中商	3,091,553	73,177,059.51	0.34
55	000028	一致药业	2,484,972	68,784,024.96	0.32
56	601899	紫金矿业	6,954,093	67,037,456.52	0.31
57	600005	武钢股份	8,000,000	66,240,000.00	0.31
58	000917	电广传媒	3,534,716	63,695,582.32	0.30
59	600185	*ST海星	4,927,187	63,511,440.43	0.30
60	000635	英力特	3,298,404	61,680,154.80	0.29
61	600410	华胜天成	3,478,802	59,070,057.96	0.28
62	000919	金陵药业	4,597,000	56,083,400.00	0.26
63	002028	思源电气	1,939,939	52,145,560.32	0.24
64	600686	金龙汽车	4,566,377	50,093,155.69	0.23
65	600348	国阳新能	999,905	48,365,404.85	0.23
66	000897	津滨发展	7,999,942	47,119,658.38	0.22
67	601005	重庆钢铁	8,000,000	46,720,000.00	0.22
68	601186	中国铁建	4,999,988	45,699,890.32	0.21
69	600360	华微电子	5,999,945	44,939,588.05	0.21
70	600329	中新药业	2,056,893	44,428,888.80	0.21
71	002065	东华软件	1,875,950	43,597,078.00	0.20
72	600420	现代制药	3,095,530	43,461,241.20	0.20
73	600849	上海医药	3,000,000	42,000,000.00	0.20
74	000755	山西三维	4,236,938	41,521,992.40	0.19
75	000718	苏宁环球	2,999,960	41,129,451.60	0.19
76	600881	亚泰集团	4,500,000	40,860,000.00	0.19
77	600054	黄山旅游	1,852,201	34,432,416.59	0.16
78	600584	长电科技	3,833,910	33,546,712.50	0.16
79	600704	中大股份	1,194,000	31,712,640.00	0.15
80	600066	宇通客车	1,500,242	29,989,837.58	0.14
81	600038	哈飞股份	1,381,699	29,195,299.87	0.14
82	000829	天音控股	2,180,005	29,190,266.95	0.14
83	600837	海通证券	1,500,000	28,785,000.00	0.13
84	000537	广宇发展	2,000,000	28,560,000.00	0.13
85	000717	韶钢松山	3,999,954	26,759,692.26	0.13
86	002115	三维通信	1,003,581	25,892,389.80	0.12
87	000926	福星股份	1,999,985	24,179,818.65	0.11
88	000667	名流置业	2,900,000	23,751,000.00	0.11
89	600636	三爱富	2,300,419	22,199,043.35	0.10
90	600479	千金药业	778,832	20,935,004.16	0.10
91	601299	中国北车	3,218,544	19,729,674.72	0.09
92	600097	开创国际	999,941	18,888,885.49	0.09
93	600325	华发股份	1,000,000	18,740,000.00	0.09
94	600176	中国玻纤	920,000	17,185,600.00	0.08
95	600592	龙溪股份	1,402,300	16,589,209.00	0.08
96	002262	恩华药业	803,978	15,066,547.72	0.07
97	002092	中泰化学	666,000	14,538,780.00	0.07
98	000948	南天信息	740,274	11,592,690.84	0.05
99	300002	神州泰岳	99,248	10,440,889.60	0.05
100	600557	康缘药业	432,750	9,066,112.50	0.04
101	600765	中航重机	286,992	6,342,523.20	0.03
102	600422	昆明制药	572,050	6,075,171.00	0.03
103	002304	洋河股份	33,407	3,808,063.93	0.02
104	300027	华谊兄弟	55,467	3,074,535.81	0.01
105	300026	红日药业	30,148	2,749,497.60	0.01
106	601888	中国国旅	131,060	2,744,396.40	0.01
107	002294	信立泰	21,680	1,923,666.40	0.01
108	300015	爱尔眼科	38,568	1,882,118.40	0.01
109	300019	硅宝科技	41,754	1,826,319.96	0.01
110	300017	网宿科技	37,544	1,603,504.24	0.01
111	002310	东方园林	13,914	1,542,784.32	0.01
112	002315	焦点科技	21,354	1,477,269.72	0.01
113	002301	齐心文具	35,656	1,255,091.20	0.01
114	600511	国药股份	34,244	876,646.40	0.00
115	002313	日海通讯	17,281	705,410.42	0.00
116	601117	中国化学	14,000	76,020.00	0.00
117	002322	理工监测	1,000	61,880.00	0.00
118	002320	海峡股份	500	25,590.00	0.00
119	002328	新朋股份	500	13,275.00	0.00
120	002330	得利斯	500	6,590.00	0.00

4报告期内股票投资组合的重大变动

4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600028	中国石化	1,248,221,263.28	8.17
2	601328	交通银行	1,099,003,054.62	7.19
3	601318	中国平安	1,072,111,307.39	7.02
4	601398	工商银行	1,042,286,606.75	6.82
5	000002	万科Ａ	952,328,616.61	6.23
6	600000	浦发银行	936,509,197.60	6.13
7	600030	中信证券	840,597,730.50	5.50
8	600019	宝钢股份	816,949,382.01	5.35
9	601899	紫金矿业	738,743,501.72	4.83
10	000629	攀钢钢钒	736,726,045.61	4.82
11	601390	中国中铁	548,963,117.90	3.59
12	600036	招商银行	517,609,417.04	3.39
13	600795	国电电力	497,566,111.70	3.26
14	600089	特变电工	491,789,541.75	3.22
15	601001	大同煤业	477,510,254.50	3.12
16	600383	金地集团	466,793,189.65	3.05
17	600649	城投控股	460,586,281.15	3.01
18	600276	恒瑞医药	451,241,983.38	2.95
19	600050	中国联通	431,757,006.25	2.83
20	000063	中兴通讯	416,253,997.39	2.72
21	601088	中国神华	415,419,968.74	2.72
22	601628	中国人寿	408,445,163.86	2.67
23	000009	中国宝安	407,779,916.00	2.67
24	601668	中国建筑	374,656,714.77	2.45
25	600015	华夏银行	366,909,430.74	2.40
26	600016	民生银行	362,580,960.41	2.37
27	600005	武钢股份	348,202,431.79	2.28
28	601601	中国太保	347,248,994.04	2.27
29	000895	双汇发展	323,460,500.26	2.12
30	601919	中国远洋	313,522,239.23	2.05

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600016	民生银行	1,483,949,706.36	9.71
2	600000	浦发银行	1,332,118,548.29	8.72
3	000002	万科Ａ	1,134,643,219.93	7.42
4	600028	中国石化	1,103,872,734.19	7.22
5	601398	工商银行	1,015,938,264.00	6.65
6	600036	招商银行	916,241,758.69	6.00
7	000629	攀钢钢钒	779,302,701.00	5.10
8	601899	紫金矿业	685,613,436.51	4.49
9	600383	金地集团	665,276,207.71	4.35
10	601390	中国中铁	643,828,593.61	4.21
11	601001	大同煤业	593,073,986.40	3.88
12	600019	宝钢股份	564,733,432.90	3.70
13	601666	平煤股份	548,087,308.20	3.59
14	600795	国电电力	528,995,894.79	3.46
15	601318	中国平安	487,676,968.74	3.19
16	600005	武钢股份	424,606,111.25	2.78
17	600900	长江电力	406,861,046.50	2.66
18	600123	兰花科创	397,885,492.48	2.60
19	600649	城投控股	374,842,215.65	2.45
20	601668	中国建筑	372,142,359.48	2.44
21	601919	中国远洋	350,124,537.33	2.29
22	000009	中国宝安	340,736,281.67	2.23
23	600808	马钢股份	320,139,269.96	2.09
24	600030	中信证券	310,372,355.41	2.03

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额	30,682,346,978.02
卖出股票的收入（成交）总额	29,561,238,678.00

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	383,351,000.00	1.80
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	824,092,178.40	3.86
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	1,207,443,178.40	5.66

6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	126018	08江铜债	3,984,660	282,313,161.00	1.32
2	0901034	09央票34	2,000,000	196,600,000.00	0.92
3	0901036	09央票36	1,900,000	186,751,000.00	0.87
4	126011	08石化债	2,084,140	177,360,314.00	0.83
5	126016	08宝钢债	1,090,710	92,274,066.00	0.43

7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9投资组合报告附注

9.1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	6,678,430.85
2	应收证券清算款	423,780,576.12
3	应收股利	-
4	应收利息	6,845,546.18
5	应收申购款	5,561,787.52
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	442,866,340.67

9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	600000	浦发银行	934,069,256.00	4.38	非公开增发

兴业全球基金管理有限公司

二〇一〇年三月二十七日

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