序号

项目

金额（元）

占基金总资产

的比例（%）

1

固定收益投资

309,209,500.13

88.68

其中：债券

309,209,500.13

88.68

资产支持证券

-

-

2

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

34,318,878.60

9.84

4

其他资产

5,132,187.69

1.47

5

合计

348,660,566.42

100.00

序号

项目

占基金资产净值比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

0.26

其中：买断式回购融资

-

序号

项目

金额

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

-

-

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

128

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

146

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

15

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例(%)

各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1

30天以内

9.87

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)—60天

-

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)—90天

23.05

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)—180天

51.40

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

5.75

-

5

180天(含)—397天（含）

14.44

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

98.76

-

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值的比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

158,793,187.48

45.65

3

金融债券

130,417,841.04

37.49

其中：政策性金融债

130,417,851.04

37.49

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

其他

19,998,461.61

5.75

7

合计

309,209,500.13

88.89

8

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

19,998,461.61

5.75

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本（元）

占基金资产净值的比例（％）

1

0901040

09央票40

800,000

79,414,688.15

22.83

2

050413

05农发13

500,000

50,234,867.96

14.44

3

050208

05国开08

500,000

50,162,298.32

14.42

4

0901046

09央票46

500,000

49,593,932.73

14.26

5

050406

05农发06

300,000

30,020,684.76

8.63

6

0901038

09央票38

300,000

29,784,566.60

8.56

7

050503

05工行03

200,000

19,998,461.61

5.75

项  目

偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5％间的次数

0次

报告期内偏离度的最高值

0.0764%

报告期内偏离度的最低值

-0.0001%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0338%

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

2,231,488.56

4

应收申购款

2,900,699.13

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

5,132,187.69