序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

727,847,693.63

24.59

其中：股票

727,847,693.63

24.59

2

固定收益投资

1,826,509,541.69

61.71

其中：债券

1,826,509,541.69

61.71

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

317,388,311.17

10.72

6

其他资产

87,902,601.73

2.97

7

合计

2,959,648,148.22

100.00

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

-

-

C

制造业

402,835,386.08

13.70

C0

      食品、饮料

86,299,070.08

2.93

C1

      纺织、服装、皮毛

-

-

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

-

-

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

40,640,381.36

1.38

C5

      电子

-

-

C6

      金属、非金属

61,258,084.24

2.08

C7

      机械、设备、仪表

46,273,636.02

1.57

C8

      医药、生物制品

168,364,214.38

5.72

C99

      其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

15,167,384.94

0.52

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

25,555,499.41

0.87

H

批发和零售贸易

-

-

I

金融、保险业

279,912,775.53

9.52

J

房地产业

-

-

K

社会服务业

4,376,647.67

0.15

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

727,847,693.63

24.75

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

600000

浦发银行

5,000,000

98,350,000.00

3.34

2

601988

中国银行

19,623,957

84,186,775.53

2.86

3

600196

复星医药

3,226,394

67,786,537.94

2.30

4

600558

大西洋

2,837,336

61,258,084.24

2.08

5

002007

华兰生物

899,962

56,517,613.60

1.92

6

000869

张 裕Ａ

700,656

47,070,070.08

1.60

7

601318

中国平安

700,000

35,280,000.00

1.20

8

000895

双汇发展

650,000

32,812,000.00

1.12

9

600036

招商银行

2,000,000

32,560,000.00

1.11

10

601166

兴业银行

800,000

29,536,000.00

1.00

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

589,280,000.00

20.04

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

278,231,991.10

9.46

5

企业短期融资券

-

-

6

可转债

958,997,550.59

32.61

7

其他

-

-

8

合计

1,826,509,541.69

62.10

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

1001019

10央行票据19

4,000,000

392,400,000.00

13.34

2

110003

新钢转债

2,222,730

259,659,318.60

8.83

3

125709

唐钢转债

1,987,297

220,927,807.49

7.51

4

0901028

09央行票据28

2,000,000

196,880,000.00

6.69

5

110006

龙盛转债

970,000

141,649,100.00

4.82

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

1,987,991.84

2

应收证券清算款

75,235,334.26

3

应收股利

-

4

应收利息

8,416,180.39

5

应收申购款

2,263,095.24

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

87,902,601.73

序号

债券代码

债券名称

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

110003

新钢转债

259,659,318.60

8.83

2

125709

唐钢转债

220,927,807.49

7.51

3

110006

龙盛转债

141,649,100.00

4.82

4

110007

博汇转债

81,182,179.10

2.76

5

110004

厦工转债

55,994,887.80

1.90

6

110078

澄星转债

42,612,500.00

1.45

7

110005

西洋转债

38,469,600.00

1.31

8

125969

安泰转债

37,557,196.60

1.28

9

125960

锡业转债

13,353,593.80

0.45

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

600000

浦发银行

98,350,000.00

3.34

非公开发行

2

000895

双汇发展

32,812,000.00

1.12

重大重组事项