截止到2010年6月30日
投资组合报告
1 报告期末基金资产组合情况
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序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（%） |
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1 |
权益投资 |
5,446,369,239.93 |
77.95 |
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其中：股票 |
5,446,369,239.93 |
77.95 |
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2 |
固定收益投资 |
- |
- |
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其中：债券 |
- |
- |
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|
资产支持证券 |
- |
- |
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3 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
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4 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
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5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,102,893,540.82 |
15.78 |
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6 |
其他各项资产 |
438,122,904.45 |
6.27 |
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7 |
合计 |
6,987,385,685.20 |
100.00 |
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
7,190.00 |
0.00 |
|
B |
采掘业 |
238,252,490.75 |
3.43 |
|
C |
制造业 |
3,034,362,946.28 |
43.63 |
|
C0 |
食品、饮料 |
104,226,750.24 |
1.50 |
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C1 |
纺织、服装、皮毛 |
10,738,069.10 |
0.15 |
|
C2 |
木材、家具 |
- |
- |
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C3 |
造纸、印刷 |
61,498,051.20 |
0.88 |
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C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
647,736,899.37 |
9.31 |
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C5 |
电子 |
49,098,454.30 |
0.71 |
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C6 |
金属、非金属 |
- |
- |
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C7 |
机械、设备、仪表 |
236,136,579.96 |
3.40 |
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C8 |
医药、生物制品 |
1,924,928,142.11 |
27.68 |
|
C99 |
其他制造业 |
- |
- |
|
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
86,731,194.27 |
1.25 |
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E |
建筑业 |
11,397,471.60 |
0.16 |
|
F |
交通运输、仓储业 |
20,560,477.21 |
0.30 |
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G |
信息技术业 |
720,058,172.36 |
10.35 |
|
H |
批发和零售贸易 |
73,349,818.53 |
1.05 |
|
I |
金融、保险业 |
952,045,737.53 |
13.69 |
|
J |
房地产业 |
65,377,994.24 |
0.94 |
|
K |
社会服务业 |
12,480,000.00 |
0.18 |
|
L |
传播与文化产业 |
59,998,950.00 |
0.86 |
|
M |
综合类 |
171,746,797.16 |
2.47 |
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合计 |
5,446,369,239.93 |
78.31 |
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
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1 |
601318 |
中国平安 |
11,544,175 |
514,292,996.25 |
7.39 |
|
2 |
002007 |
华兰生物 |
9,229,291 |
416,056,438.28 |
5.98 |
|
3 |
600276 |
恒瑞医药 |
9,168,161 |
358,200,050.27 |
5.15 |
|
4 |
600570 |
恒生电子 |
16,461,905 |
247,257,813.10 |
3.55 |
|
5 |
600036 |
招商银行 |
17,627,728 |
229,336,741.28 |
3.30 |
|
6 |
600000 |
浦发银行 |
15,600,000 |
208,416,000.00 |
3.00 |
|
7 |
002038 |
双鹭药业 |
5,538,326 |
207,576,458.48 |
2.98 |
|
8 |
600315 |
上海家化 |
6,771,210 |
206,454,192.90 |
2.97 |
|
9 |
002065 |
东华软件 |
7,460,000 |
179,786,000.00 |
2.58 |
|
10 |
601607 |
上海医药 |
10,329,847 |
169,202,893.86 |
2.43 |
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 投资组合报告附注
8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
.8.3 其他各项资产构成
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序号 |
名称 |
金额（人民币元） |
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1 |
存出保证金 |
4,091,927.29 |
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2 |
应收证券清算款 |
406,965,347.85 |
|
3 |
应收股利 |
- |
|
4 |
应收利息 |
208,482.73 |
|
5 |
应收申购款 |
26,857,146.58 |
|
6 |
其他应收款 |
- |
|
7 |
待摊费用 |
- |
|
8 |
其他 |
- |
|
9 |
合计 |
438,122,904.45 |
8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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序号 |
股票代码 |
股票名称 |
流通受限部分的公允价值(元) |
占基金资产净值
比例(%) |
流通受限情况说明 |
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1 |
601318 |
中国平安 |
514,292,996.25 |
7.39 |
资产重组事项 |
|
2 |
600000 |
浦发银行 |
208,416,000.00 |
3.00 |
非公开发行 |
兴业全球基金管理有限公司
二〇一〇年七月十九日
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