序号

项目

金额

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

580,657,668.28

20.70

其中：股票

580,657,668.28

20.70

2

固定收益投资

1,707,568,203.68

60.86

其中：债券

1,707,568,203.68

60.86

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

404,812,639.56

14.43

6

其他各项资产

112,544,734.00

4.01

7

合计

2,805,583,245.52

100.00

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

21,401,307.80

0.77

B

采掘业

23,606,674.32

0.85

C

制造业

346,829,485.19

12.42

C0

      食品、饮料

85,407,000.00

3.06

C1

      纺织、服装、皮毛

-

-

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

-

-

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

29,973,698.14

1.07

C5

      电子

24,239,636.40

0.87

C6

      金属、非金属

22,448,690.95

0.80

C7

      机械、设备、仪表

100,395,559.84

3.59

C8

      医药、生物制品

84,364,899.86

3.02

C99

      其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

4,525,954.95

0.16

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

22,077,893.89

0.79

H

批发和零售贸易

34,761,661.13

1.24

I

金融、保险业

86,840,000.00

3.11

J

房地产业

3,137,380.16

0.11

K

社会服务业

37,477,310.84

1.34

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

合计

580,657,668.28

20.79

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

600000

浦发银行

6,500,000

86,840,000.00

3.11

2

600690

青岛海尔

4,044,485

77,249,663.50

2.77

3

000869

张 裕Ａ

500,000

39,990,000.00

1.43

4

000423

东阿阿胶

1,099,921

38,233,253.96

1.37

5

600511

国药股份

1,596,769

34,761,661.13

1.24

6

000895

双汇发展

650,000

28,301,000.00

1.01

7

002055

得润电子

1,999,970

24,239,636.40

0.87

8

000983

西山煤电

1,299,927

23,606,674.32

0.85

9

600066

宇通客车

1,552,374

23,145,896.34

0.83

10

000887

中鼎股份

1,499,956

22,874,329.00

0.82

11

002069

獐 子 岛

776,556

21,394,117.80

0.77

12

600570

恒生电子

1,390,229

20,881,239.58

0.75

13

000826

桑德环境

1,000,000

20,460,000.00

0.73

14

000888

峨眉山Ａ

999,842

17,017,310.84

0.61

15

000028

一致药业

533,700

15,263,820.00

0.55

16

002007

华兰生物

300,000

13,524,000.00

0.48

17

600365

通葡股份

1,000,000

11,590,000.00

0.42

18

000513

丽珠集团

289,613

10,657,758.40

0.38

19

000639

金德发展

500,000

10,515,000.00

0.38

20

002328

新朋股份

499,904

7,848,492.80

0.28

21

600196

复星医药

382,061

6,686,067.50

0.24

22

600779

水井坊

300,000

5,526,000.00

0.20

23

600844

丹化科技

345,000

5,037,000.00

0.18

24

002431

棕榈园林

82,455

4,525,954.95

0.16

25

000402

金 融 街

348,563

2,900,044.16

0.10

26

300072

三聚环保

49,377

2,015,569.14

0.07

27

300073

当升科技

33,955

1,994,856.25

0.07

28

300093

金刚玻璃

119,402

1,934,312.40

0.07

29

002315

焦点科技

18,189

1,196,654.31

0.04

30

600048

保利地产

23,200

237,336.00

0.01

31

000656

ST 东 源

17,450

138,029.50

0.00

32

002440

闰土股份

1,500

46,800.00

0.00

33

300080

新大新材

500

18,000.00

0.00

34

300094

国联水产

500

7,190.00

0.00

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

600352

浙江龙盛

140,319,770.16

4.60

2

600558

大西洋

97,180,748.61

3.18

3

600690

青岛海尔

85,277,932.03

2.79

4

601988

中国银行

84,386,562.95

2.76

5

600999

招商证券

77,652,699.99

2.54

6

601699

潞安环能

75,312,228.51

2.47

7

000001

深发展Ａ

71,214,973.29

2.33

8

000983

西山煤电

70,401,597.62

2.31

9

002007

华兰生物

55,169,508.52

1.81

10

000423

东阿阿胶

52,174,845.60

1.71

11

601166

兴业银行

45,799,302.52

1.50

12

000969

安泰科技

44,478,171.98

1.46

13

002069

獐 子 岛

40,486,434.01

1.33

14

601318

中国平安

39,444,578.49

1.29

15

000528

柳 工

39,290,624.41

1.29

16

002304

洋河股份

37,804,544.16

1.24

17

600749

西藏旅游

37,524,413.62

1.23

18

600326

西藏天路

37,119,382.72

1.22

19

000792

盐湖钾肥

35,756,388.02

1.17

20

600837

海通证券

35,586,546.56

1.17

21

600511

国药股份

35,191,261.84

1.15

22

600036

招商银行

32,596,723.58

1.07

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

600352

浙江龙盛

133,972,894.67

4.39

2

601318

中国平安

107,429,915.12

3.52

3

600558

大西洋

100,005,110.41

3.28

4

000983

西山煤电

89,101,662.75

2.92

5

601699

潞安环能

74,824,846.69

2.45

6

600999

招商证券

74,681,157.17

2.45

7

601988

中国银行

73,577,942.43

2.41

8

000001

深发展Ａ

68,957,518.79

2.26

9

600196

复星医药

62,985,652.38

2.06

10

000063

中兴通讯

62,265,999.58

2.04

11

601628

中国人寿

58,124,937.60

1.90

12

002007

华兰生物

55,666,146.75

1.82

13

002092

中泰化学

54,502,253.28

1.79

14

600664

哈药股份

52,396,708.37

1.72

15

600015

华夏银行

46,960,605.13

1.54

16

000826

桑德环境

46,322,924.69

1.52

17

000969

安泰科技

45,013,174.23

1.47

18

601166

兴业银行

44,691,918.23

1.46

19

600749

西藏旅游

40,126,949.26

1.31

20

000528

柳 工

39,661,683.40

1.30

21

002304

洋河股份

38,657,756.30

1.27

22

000792

盐湖钾肥

36,742,184.03

1.20

买入股票的成本（成交）总额

2,351,266,456.14

卖出股票的收入（成交）总额

2,566,095,165.43

序号

债券品种

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

391,400,000.00

14.02

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

30,510,887.40

1.09

5

企业短期融资券

-

-

6

可转债

1,285,657,316.28

46.04

7

其他

-

-

8

合计

1,707,568,203.68

61.14

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

3,956,230

400,133,102.20

14.33

2

1001019

10央行票据19

4,000,000

391,400,000.00

14.02

3

110003

新钢转债

2,752,730

289,064,177.30

10.35

4

125709

唐钢转债

2,301,992

249,006,474.64

8.92

5

110007

博汇转债

764,500

81,801,500.00

2.93

序号

名称

金额

1

存出保证金

1,753,580.60

2

应收证券清算款

98,777,597.87

3

应收股利

-

4

应收利息

8,568,078.00

5

应收申购款

3,445,477.53

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

112,544,734.00

序号

债券代码

债券名称

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

110003

新钢转债

289,064,177.30

10.35

2

125709

唐钢转债

249,006,474.64

8.92

3

110007

博汇转债

81,801,500.00

2.93

4

110008

王府转债

70,832,139.60

2.54

5

110004

厦工转债

51,331,059.00

1.84

6

110078

澄星转债

39,525,500.00

1.42

7

125960

锡业转债

12,510,173.34

0.45

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

600000

浦发银行

86,840,000.00

3.11

非公开增发

2

000895

双汇发展

28,301,000.00

1.01

重大资产重组