序号

项目

金额

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

11,995,504,396.87

70.48

其中：股票

11,995,504,396.87

70.48

2

固定收益投资

1,184,004,399.50

6.96

其中：债券

1,184,004,399.50

6.96

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

3,532,707,680.92

20.76

6

其他各项资产

307,968,935.03

1.81

7

合计

17,020,185,412.32

100.00

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

12,719,249.52

0.07

B

采掘业

917,792,121.06

5.41

C

制造业

4,815,358,302.40

28.39

C0

      食品、饮料

1,414,835,286.98

8.34

C1

      纺织、服装、皮毛

3,491,461.69

0.02

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

9,288,155.50

0.05

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

332,451,282.19

1.96

C5

      电子

173,215,830.62

1.02

C6

      金属、非金属

444,531,261.41

2.62

C7

      机械、设备、仪表

519,346,910.36

3.06

C8

      医药、生物制品

1,873,478,113.65

11.05

C99

      其他制造业

44,720,000.00

0.26

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

60,274,732.53

0.36

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

969,796,720.66

5.72

H

批发和零售贸易

317,257,312.90

1.87

I

金融、保险业

4,530,765,702.23

26.71

J

房地产业

145,227,055.20

0.86

K

社会服务业

34,117,542.42

0.20

L

传播与文化产业

37,706,562.63

0.22

M

综合类

154,489,095.32

0.91

合计

11,995,504,396.87

70.73

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

600036

招商银行

85,262,273

1,109,262,171.73

6.54

2

600000

浦发银行

72,508,423

969,833,569.12

5.72

3

601318

中国平安

17,188,753

765,758,946.15

4.51

4

000063

中兴通讯

31,320,982

602,615,693.68

3.55

5

600276

恒瑞医药

14,879,375

581,337,181.25

3.43

6

000895

双汇发展

12,946,252

563,679,812.08

3.32

7

601328

交通银行

89,665,479

538,889,528.79

3.18

8

600016

民生银行

77,087,262

466,377,935.10

2.75

9

600600

青岛啤酒

10,247,744

338,380,506.88

2.00

10

600519

贵州茅台

2,385,970

303,877,139.20

1.79

11

600664

哈药股份

14,329,180

264,946,538.20

1.56

12

600015

华夏银行

22,482,466

250,005,021.92

1.47

13

600089

特变电工

15,881,091

232,816,794.06

1.37

14

000963

华东医药

9,709,622

230,894,811.16

1.36

15

601088

中国神华

10,277,032

225,786,393.04

1.33

16

601666

平煤股份

16,377,822

214,058,133.54

1.26

17

600028

中国石化

27,000,000

211,140,000.00

1.24

18

002024

苏宁电器

14,999,780

170,997,492.00

1.01

19

600196

复星医药

9,576,032

167,580,560.00

0.99

20

600585

海螺水泥

10,325,662

166,346,414.82

0.98

21

000568

泸州老窖

5,809,696

163,949,621.12

0.97

22

600309

烟台万华

10,618,200

154,919,538.00

0.91

23

600844

丹化科技

10,311,200

150,543,520.00

0.89

24

601169

北京银行

11,769,951

142,769,505.63

0.84

25

601398

工商银行

29,999,956

121,799,821.36

0.72

26

601001

大同煤业

4,000,000

111,920,000.00

0.66

27

601628

中国人寿

4,500,000

111,150,000.00

0.66

28

000919

金陵药业

11,180,977

98,951,646.45

0.58

29

600690

青岛海尔

5,082,022

97,066,620.20

0.57

30

600048

保利地产

9,391,948

96,079,628.04

0.57

31

600019

宝钢股份

16,000,000

94,240,000.00

0.56

32

600085

同仁堂

4,053,884

91,820,472.60

0.54

33

600498

烽火通信

4,000,000

91,280,000.00

0.54

34

600060

海信电器

6,469,525

77,957,776.25

0.46

35

601607

上海医药

4,503,113

73,760,990.94

0.43

36

600859

王府井

2,150,926

73,131,484.00

0.43

37

600216

浙江医药

2,743,010

70,440,496.80

0.42

38

000009

中国宝安

7,999,900

68,799,140.00

0.41

39

000401

冀东水泥

4,423,413

65,953,087.83

0.39

40

600380

健康元

8,877,813

64,364,144.25

0.38

41

600415

小商品城

3,143,147

61,479,955.32

0.36

42

600583

海油工程

11,988,000

59,460,480.00

0.35

43

600570

恒生电子

3,920,004

58,878,460.08

0.35

44

000028

一致药业

2,037,595

58,275,217.00

0.34

45

002055

得润电子

4,680,057

56,722,290.84

0.33

46

600873

五洲明珠

2,820,715

53,001,234.85

0.31

47

600395

盘江股份

2,828,447

50,912,046.00

0.30

48

600050

中国联通

9,500,000

50,635,000.00

0.30

49

600052

浙江广厦

10,501,587

49,147,427.16

0.29

50

002022

科华生物

3,087,616

45,449,707.52

0.27

51

600779

水井坊

2,440,185

44,948,207.70

0.27

52

600110

中科英华

8,000,000

44,720,000.00

0.26

53

601699

潞安环能

1,423,116

44,515,068.48

0.26

54

600329

中新药业

1,578,216

39,786,825.36

0.23

55

600880

博瑞传播

2,205,589

37,120,062.87

0.22

56

600312

平高电气

3,599,933

36,611,318.61

0.22

57

600066

宇通客车

2,334,442

34,806,530.22

0.21

58

601988

中国银行

10,177,730

34,502,504.70

0.20

59

600054

黄山旅游

1,852,201

34,117,542.42

0.20

60

002038

双鹭药业

909,765

34,097,992.20

0.20

61

000987

广州友谊

1,358,354

32,953,668.04

0.19

62

002093

国脉科技

2,543,444

32,810,427.60

0.19

63

002115

三维通信

2,600,064

32,240,793.60

0.19

64

002424

贵州百灵

790,956

32,199,818.76

0.19

65

002264

新 华 都

1,752,342

30,981,406.56

0.18

66

000932

华菱钢铁

8,210,582

30,953,894.14

0.18

67

000708

大冶特钢

3,000,000

30,930,000.00

0.18

68

002008

大族激光

2,733,640

30,316,067.60

0.18

69

601005

重庆钢铁

8,000,000

29,600,000.00

0.17

70

600067

冠城大通

3,761,982

29,569,178.52

0.17

71

002065

东华软件

1,195,510

28,811,791.00

0.17

72

002062

宏润建设

2,197,396

27,884,955.24

0.16

73

600491

龙元建设

3,558,598

27,863,822.34

0.16

74

300076

宁波GQY

510,313

27,536,489.48

0.16

75

600832

东方明珠

3,000,000

24,210,000.00

0.14

76

600657

信达地产

3,728,355

23,786,904.90

0.14

77

600183

生益科技

2,831,368

22,537,689.28

0.13

78

601601

中国太保

896,649

20,416,697.73

0.12

79

600352

浙江龙盛

1,797,000

16,352,700.00

0.10

80

002233

塔牌集团

1,579,467

16,094,768.73

0.09

81

600479

千金药业

1,090,365

15,265,110.00

0.09

82

600097

开创国际

999,941

12,719,249.52

0.07

83

002416

爱施德

289,184

11,402,525.12

0.07

84

002434

万里扬

390,751

10,026,670.66

0.06

85

002228

合兴包装

549,595

9,288,155.50

0.05

86

000759

武汉中百

718,298

7,743,252.44

0.05

87

300082

奥克股份

104,734

7,074,781.70

0.04

88

300077

国民技术

46,007

5,371,317.25

0.03

89

300080

新大新材

129,049

4,645,764.00

0.03

90

002431

棕榈园林

82,455

4,525,954.95

0.03

91

002393

力生制药

107,343

4,306,601.16

0.03

92

300045

华力创通

117,645

3,984,636.15

0.02

93

300090

盛运股份

120,683

2,910,873.96

0.02

94

300078

中瑞思创

40,761

2,848,378.68

0.02

95

002405

四维图新

67,838

2,250,864.84

0.01

96

300072

三聚环保

49,377

2,015,569.14

0.01

97

300074

华平股份

31,511

1,998,112.51

0.01

98

300073

当升科技

33,955

1,994,856.25

0.01

99

300093

金刚玻璃

119,402

1,934,312.40

0.01

100

002404

嘉欣丝绸

104,033

1,865,311.69

0.01

101

002378

章源钨业

69,786

1,838,163.24

0.01

102

002144

宏达经编

111,000

1,626,150.00

0.01

103

002421

达实智能

49,230

1,565,021.70

0.01

104

002407

多氟多

37,099

1,545,173.35

0.01

105

600693

东百集团

142,999

1,450,009.86

0.01

106

300071

华谊嘉信

19,668

586,499.76

0.00

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

398,038,559.80

1.86

2

600036

招商银行

383,590,948.44

1.80

3

600048

保利地产

365,521,162.92

1.71

4

601788

光大证券

258,650,386.99

1.21

5

600583

海油工程

233,699,311.87

1.09

6

600383

金地集团

231,103,033.29

1.08

7

000009

中国宝安

215,720,997.69

1.01

8

600585

海螺水泥

198,264,554.29

0.93

9

601666

平煤股份

192,691,495.40

0.90

10

600837

海通证券

172,522,745.12

0.81

11

601169

北京银行

147,850,050.57

0.69

12

601866

中海集运

146,684,902.51

0.69

13

600016

民生银行

145,894,501.19

0.68

14

000919

金陵药业

140,172,531.99

0.66

15

601857

中国石油

130,672,779.08

0.61

16

600068

葛洲坝

129,818,426.30

0.61

17

600570

恒生电子

118,460,356.47

0.55

18

600999

招商证券

116,667,067.42

0.55

19

000917

电广传媒

109,884,818.90

0.51

20

600216

浙江医药

107,463,328.77

0.50

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

600030

中信证券

559,279,047.54

2.62

2

600036

招商银行

519,334,241.54

2.43

3

600309

烟台万华

428,875,563.38

2.01

4

600019

宝钢股份

355,198,513.48

1.66

5

601628

中国人寿

302,817,945.88

1.42

6

601318

中国平安

286,296,085.68

1.34

7

601328

交通银行

259,039,456.85

1.21

8

601788

光大证券

251,611,560.07

1.18

9

600383

金地集团

232,856,099.80

1.09

10

000009

中国宝安

224,366,790.16

1.05

11

600123

兰花科创

206,099,177.23

0.97

12

600837

海通证券

198,151,687.41

0.93

13

600048

保利地产

197,537,038.10

0.93

14

600050

中国联通

171,033,450.89

0.80

15

000917

电广传媒

168,194,761.58

0.79

16

601601

中国太保

166,654,094.64

0.78

17

601088

中国神华

166,138,492.90

0.78

18

600352

浙江龙盛

162,134,016.46

0.76

19

601666

平煤股份

155,876,712.13

0.73

20

600797

浙大网新

141,275,367.83

0.66

买入股票的成本（成交）总额

8,892,859,107.32

卖出股票的收入（成交）总额

12,046,503,241.37

序号

债券品种

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

382,843,000.00

2.26

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

484,739,852.50

2.86

5

企业短期融资券

-

-

6

可转债

316,421,547.00

1.87

7

其他

-

-

8

合计

1,184,004,399.50

6.98

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

113001

中行转债

3,128,550

316,421,547.00

1.87

2

0901034

09央行票据34

2,000,000

196,320,000.00

1.16

3

0901036

09央行票据36

1,900,000

186,523,000.00

1.10

4

126016

08宝钢债

1,090,710

96,091,551.00

0.57

5

126011

08石化债

865,050

77,819,898.00

0.46

序号

名称

金额

1

存出保证金

6,550,543.63

2

应收证券清算款

278,399,123.92

3

应收股利

3,099,600.00

4

应收利息

10,079,622.22

5

应收申购款

9,840,045.26

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

307,968,935.03

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

600000

浦发银行

906,308,091.52

5.34

非公开增发

2

601318

中国平安

765,758,946.15

4.51

筹划重大资产重组

3

000895

双汇发展

563,679,812.08

3.32

筹划重大资产重组