序号

项目

金额

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

229,605,771.76

66.58

其中：债券

229,605,771.76

66.58

      资产支持证券

-

-

2

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

109,102,734.50

31.64

4

其他各项资产

6,165,262.07

1.79

5

合计

344,873,768.33

100.00

序号

项目

占基金资产净值的比例（%）

1

报告期内债券回购融资余额

0.86

其中：买断式回购融资

-

序号

项目

金额

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

-

-

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限 

64

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

146

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

15

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例（%）

各期限负债占基金资产净值的比例（%）

1

30天以内

0.17

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)—60天

0.09

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)—90天

0.58

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

0.06

-

4

90天(含)—180天

0.15

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

180天(含)—397天（含）

-

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

6

合计

0.98

-

序号

债券品种

摊余成本

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

159,482,456.06

46.33

3

金融债券

70,123,315.70

20.37

-

其中：政策性金融债

50,123,831.02

14.56

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

其他

-

-

7

合计

229,605,771.76

66.70

8

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

19,999,484.68

5.81

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本

占基金资产净值比例（％）

1

0901040

09央行票据40

800,000

79,760,034.63

23.17

2

050413

05农发13

500,000

50,123,831.02

14.56

3

0901046

09央行票据46

500,000

49,804,674.43

14.47

4

0901038

09央行票据38

300,000

29,917,747.00

8.69

5

050503

05工行03

200,000

19,999,484.68

5.81

项目

偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数

0

报告期内偏离度的最高值

0.0764%

报告期内偏离度的最低值

-0.0811%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0420%

序号

名称

金额

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

1,193,869.49

4

应收申购款

4,971,392.58

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

6,165,262.07