序号

项目

金额

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

5,487,729,273.31

84.78

其中：股票

5,487,729,273.31

84.78

2

固定收益投资

543,190,000.00

8.39

其中：债券

543,190,000.00

8.39

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

430,369,881.44

6.65

6

其他各项资产

11,816,787.86

0.18

7

合计

6,473,105,942.61

100.00

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

217,038,820.98

3.36

C

制造业

2,216,582,653.59

34.34

C0

      食品、饮料

913,837,234.13

14.16

C1

      纺织、服装、皮毛

-

-

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

-

-

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

62,537,887.70

0.97

C5

      电子

-

-

C6

      金属、非金属

177,059,751.29

2.74

C7

      机械、设备、仪表

449,138,102.88

6.96

C8

      医药、生物制品

586,059,677.59

9.08

C99

      其他制造业

27,950,000.00

0.43

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

交通运输、仓储业

57,958,579.98

0.90

G

信息技术业

266,453,242.44

4.13

H

批发和零售贸易

95,988,331.78

1.49

I

金融、保险业

2,527,319,176.38

39.15

J

房地产业

-

-

K

社会服务业

-

-

L

传播与文化产业

64,501,984.80

1.00

M

综合类

41,886,483.36

0.65

合计

5,487,729,273.31

85.01

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

11,592,921

516,464,630.55

8.00

2

600036

招商银行

39,261,128

510,787,275.28

7.91

3

000895

双汇发展

10,150,528

441,953,989.12

6.85

4

601328

交通银行

60,696,882

364,788,260.82

5.65

5

600000

浦发银行

23,400,000

312,624,000.00

4.84

6

000063

中兴通讯

13,566,216

261,013,995.84

4.04

7

601398

工商银行

63,663,508

258,473,842.48

4.00

8

000869

张 裕Ａ

3,011,900

240,891,762.00

3.73

9

601939

建设银行

39,999,926

187,999,652.20

2.91

10

600690

青岛海尔

9,800,066

187,181,260.60

2.90

11

600066

宇通客车

10,248,907

152,811,203.37

2.37

12

600600

青岛啤酒

4,477,679

147,852,960.58

2.29

13

601988

中国银行

39,999,947

135,599,820.33

2.10

14

600585

海螺水泥

8,264,714

133,144,542.54

2.06

15

002038

双鹭药业

3,350,236

125,566,845.28

1.95

16

601169

北京银行

9,999,792

121,297,476.96

1.88

17

600015

华夏银行

10,726,998

119,284,217.76

1.85

18

600276

恒瑞医药

3,043,444

118,907,357.08

1.84

19

600161

天坛生物

4,499,838

105,116,215.68

1.63

20

000963

华东医药

4,216,142

100,259,856.76

1.55

21

601666

平煤股份

7,149,819

93,448,134.33

1.45

22

600664

哈药股份

4,257,991

78,730,253.59

1.22

23

000759

武汉中百

6,999,951

75,459,471.78

1.17

24

600195

中牧股份

2,999,976

71,039,431.68

1.10

25

600880

博瑞传播

3,832,560

64,501,984.80

1.00

26

600575

芜湖港

3,999,902

57,958,579.98

0.90

27

600123

兰花科创

1,499,973

38,354,309.61

0.59

28

600143

金发科技

4,999,938

37,549,534.38

0.58

29

002122

天马股份

3,999,876

36,238,876.56

0.56

30

002422

科伦药业

383,990

36,018,262.00

0.56

31

600395

盘江股份

1,999,991

35,999,838.00

0.56

32

000983

西山煤电

1,949,916

35,410,474.56

0.55

33

600558

大西洋

1,972,199

33,409,051.06

0.52

34

600089

特变电工

1,999,930

29,318,973.80

0.45

35

600110

中科英华

5,000,000

27,950,000.00

0.43

36

600858

银座股份

1,000,000

25,410,000.00

0.39

37

600844

丹化科技

1,628,700

23,779,020.00

0.37

38

000551

创元科技

1,927,393

22,261,389.15

0.34

39

000989

九 芝 堂

1,800,410

21,460,887.20

0.33

40

600859

王府井

603,790

20,528,860.00

0.32

41

600391

成发科技

1,068,575

17,214,743.25

0.27

42

600415

小商品城

842,356

16,476,483.36

0.26

43

600583

海油工程

2,787,513

13,826,064.48

0.21

44

600365

通葡股份

1,043,925

12,099,090.75

0.19

45

000656

ST 东 源

1,108,909

8,771,470.19

0.14

46

600560

金自天正

275,765

4,111,656.15

0.06

47

002405

四维图新

67,838

2,250,864.84

0.03

48

300076

宁波GQY

33,556

1,810,681.76

0.03

49

300073

当升科技

25,466

1,496,127.50

0.02

50

002232

启明信息

115,000

1,377,700.00

0.02

51

300072

三聚环保

29,626

1,209,333.32

0.02

52

000401

冀东水泥

16,000

238,560.00

0.00

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

243,073,843.09

2.86

2

600068

葛洲坝

207,901,537.44

2.44

3

601398

工商银行

198,036,371.70

2.33

4

600690

青岛海尔

179,802,130.91

2.11

5

600036

招商银行

168,932,355.66

1.99

6

601988

中国银行

167,105,195.40

1.96

7

601169

北京银行

154,494,246.44

1.82

8

601666

平煤股份

134,193,194.96

1.58

9

600161

天坛生物

123,208,146.94

1.45

10

600066

宇通客车

118,913,584.94

1.40

11

600585

海螺水泥

109,709,591.12

1.29

12

600362

江西铜业

107,980,228.92

1.27

13

601328

交通银行

100,574,455.70

1.18

14

600048

保利地产

98,863,843.74

1.16

15

600195

中牧股份

77,898,640.81

0.92

16

000759

武汉中百

76,704,357.36

0.90

17

600575

芜湖港

74,727,729.91

0.88

18

600895

张江高科

73,511,613.54

0.86

19

600428

中远航运

68,399,127.63

0.80

20

000783

长江证券

64,208,862.04

0.75

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例（％）

1

600019

宝钢股份

321,424,074.54

3.78

2

600309

烟台万华

307,752,365.39

3.62

3

600795

国电电力

288,575,485.02

3.39

4

601088

中国神华

275,073,347.13

3.23

5

600068

葛洲坝

222,233,401.61

2.61

6

600519

贵州茅台

183,996,526.60

2.16

7

600030

中信证券

167,290,850.68

1.97

8

000983

西山煤电

146,751,479.90

1.73

9

600208

新湖中宝

141,238,397.41

1.66

10

600844

丹化科技

114,374,890.30

1.34

11

601666

平煤股份

108,834,609.54

1.28

12

600880

博瑞传播

103,779,092.55

1.22

13

600362

江西铜业

99,671,092.24

1.17

14

000063

中兴通讯

95,478,893.15

1.12

15

600048

保利地产

94,174,928.32

1.11

16

000792

盐湖钾肥

93,839,700.79

1.10

17

600052

浙江广厦

92,370,424.63

1.09

18

000002

万 科Ａ

86,781,774.93

1.02

19

600015

华夏银行

75,992,030.82

0.89

20

600406

国电南瑞

75,463,512.55

0.89

买入股票的成本（成交）总额

4,381,840,289.11

卖出股票的收入（成交）总额

5,230,404,135.61

序号

债券品种

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

391,480,000.00

6.06

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

可转债

151,710,000.00

2.35

7

其他

-

-

8

合计

543,190,000.00

8.41

序号

债券

代码

债券名称

数量（张）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

1001015

10央行票据15

4,000,000

391,480,000.00

6.06

2

113001

中行转债

1,500,000

151,710,000.00

2.35

序号

名称

金额

1

存出保证金

4,633,862.65

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

2,600,198.72

5

应收申购款

4,582,726.49

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

11,816,787.86

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值

占基金资产净值比例(%)

流通受限情况说明

1

600000

浦发银行

312,624,000.00

4.84

非公开发行

2

000895

双汇发展

441,953,989.12

6.85

重大资产重组

3

601318

中国平安

516,464,630.55

8.00

重大资产重组