截止到2010年6月30日
金额单位：人民币元
|
序号 |
项目 |
金额 |
占基金总资产的比例（%） |
|
1 |
权益投资 |
30,890.00 |
0.00 |
|
|
其中：股票 |
30,890.00 |
0.00 |
|
2 |
固定收益投资 |
858,697,823.33 |
89.79 |
|
|
其中：债券 |
858,697,823.33 |
89.79 |
|
|
资产支持证券 |
- |
- |
|
3 |
金融衍生品投资 |
- |
- |
|
4 |
买入返售金融资产 |
- |
- |
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
- |
- |
|
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
81,318,293.49 |
8.50 |
|
6 |
其他各项资产 |
16,318,816.46 |
1.71 |
|
7 |
合计 |
956,365,823.28 |
100.00 |
金额单位：人民币元
|
代码 |
行业类别 |
公允价值 |
占基金资产净值比例（％） |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
7,190.00 |
0.00 |
|
B |
采掘业 |
- |
- |
|
C |
制造业 |
23,700.00 |
0.00 |
|
C0 |
食品、饮料 |
- |
- |
|
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
- |
- |
|
C2 |
木材、家具 |
- |
- |
|
C3 |
造纸、印刷 |
- |
- |
|
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
15,600.00 |
0.00 |
|
C5 |
电子 |
- |
- |
|
C6 |
金属、非金属 |
8,100.00 |
0.00 |
|
C7 |
机械、设备、仪表 |
- |
- |
|
C8 |
医药、生物制品 |
- |
- |
|
C99 |
其他制造业 |
- |
- |
|
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
- |
- |
|
E |
建筑业 |
- |
- |
|
F |
交通运输、仓储业 |
- |
- |
|
G |
信息技术业 |
- |
- |
|
H |
批发和零售贸易 |
- |
- |
|
I |
金融、保险业 |
- |
- |
|
J |
房地产业 |
- |
- |
|
K |
社会服务业 |
- |
- |
|
L |
传播与文化产业 |
- |
- |
|
M |
综合类 |
- |
- |
|
|
合计 |
30,890.00 |
0.00 |
金额单位：人民币元
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值 |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
002440 |
闰土股份 |
500 |
15,600.00 |
0.00 |
|
2 |
300093 |
金刚玻璃 |
500 |
8,100.00 |
0.00 |
|
3 |
300094 |
国联水产 |
500 |
7,190.00 |
0.00 |
1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计买入金额 |
占期初基金资产净值比例（％） |
|
1 |
600227 |
赤天化 |
4,914,104.52 |
0.66 |
|
2 |
000559 |
万向钱潮 |
2,650,715.70 |
0.35 |
|
3 |
601106 |
中国一重 |
285,000.00 |
0.04 |
|
4 |
601179 |
中国西电 |
134,300.00 |
0.02 |
|
5 |
002415 |
海康威视 |
68,000.00 |
0.01 |
|
6 |
601877 |
正泰电器 |
47,960.00 |
0.01 |
|
7 |
002416 |
爱施德 |
45,000.00 |
0.01 |
|
8 |
300082 |
奥克股份 |
42,500.00 |
0.01 |
|
9 |
300079 |
数码视讯 |
29,950.00 |
0.00 |
|
10 |
601101 |
昊华能源 |
29,800.00 |
0.00 |
|
11 |
002410 |
广联达 |
29,000.00 |
0.00 |
|
12 |
601158 |
重庆水务 |
27,920.00 |
0.00 |
|
13 |
002391 |
长青股份 |
25,500.00 |
0.00 |
|
14 |
002393 |
力生制药 |
22,500.00 |
0.00 |
|
15 |
002425 |
凯撒股份 |
22,000.00 |
0.00 |
|
16 |
300080 |
新大新材 |
21,700.00 |
0.00 |
|
17 |
300059 |
东方财富 |
20,290.00 |
0.00 |
|
18 |
601678 |
滨化股份 |
19,000.00 |
0.00 |
|
19 |
002412 |
汉森制药 |
17,900.00 |
0.00 |
|
20 |
002385 |
大北农 |
17,500.00 |
0.00 |
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计卖出金额 |
占期初基金资产净值比例（％） |
|
1 |
600227 |
赤天化 |
5,434,968.82 |
0.72 |
|
2 |
000559 |
万向钱潮 |
3,179,922.50 |
0.42 |
|
3 |
601106 |
中国一重 |
276,000.00 |
0.04 |
|
4 |
601179 |
中国西电 |
134,470.00 |
0.02 |
|
5 |
002415 |
海康威视 |
84,410.00 |
0.01 |
|
6 |
601117 |
中国化学 |
75,530.00 |
0.01 |
|
7 |
601877 |
正泰电器 |
58,600.00 |
0.01 |
|
8 |
601158 |
重庆水务 |
47,000.00 |
0.01 |
|
9 |
601101 |
昊华能源 |
44,350.00 |
0.01 |
|
10 |
002416 |
爱施德 |
43,900.00 |
0.01 |
|
11 |
300082 |
奥克股份 |
38,506.00 |
0.01 |
|
12 |
002391 |
长青股份 |
37,640.00 |
0.01 |
|
13 |
002385 |
大北农 |
33,940.00 |
0.00 |
|
14 |
300079 |
数码视讯 |
30,000.00 |
0.00 |
|
15 |
002393 |
力生制药 |
29,300.00 |
0.00 |
|
16 |
300059 |
东方财富 |
29,175.00 |
0.00 |
|
17 |
002387 |
黑牛食品 |
29,100.00 |
0.00 |
|
18 |
002410 |
广联达 |
27,830.00 |
0.00 |
|
19 |
002425 |
凯撒股份 |
23,070.00 |
0.00 |
|
20 |
002412 |
汉森制药 |
21,150.00 |
0.00 |
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
|
买入股票的成本（成交）总额 |
8,802,390.22 |
|
卖出股票的收入（成交）总额 |
10,072,338.32 |
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
金额单位：人民币元
|
序号 |
债券品种 |
公允价值 |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
国家债券 |
9,761,673.00 |
1.05 |
|
2 |
央行票据 |
186,508,000.00 |
20.07 |
|
3 |
金融债券 |
260,837,000.00 |
28.06 |
|
|
其中：政策性金融债 |
110,394,000.00 |
11.88 |
|
4 |
企业债券 |
305,279,545.40 |
32.85 |
|
5 |
企业短期融资券 |
39,924,000.00 |
4.30 |
|
6 |
可转债 |
56,387,604.93 |
6.07 |
|
7 |
其他 |
- |
- |
|
8 |
合计 |
858,697,823.33 |
92.39 |
1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值 |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
0901038 |
09央行票据38 |
1,400,000 |
137,438,000.00 |
14.79 |
|
2 |
051102 |
05招行02 |
1,000,000 |
100,340,000.00 |
10.80 |
|
3 |
020203 |
02国开03 |
500,000 |
50,205,000.00 |
5.40 |
|
4 |
0901046 |
09央行票据46 |
500,000 |
49,070,000.00 |
5.28 |
|
5 |
122050 |
10杉杉债 |
451,070 |
46,027,182.80 |
4.95 |
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有权证。
1.9.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
1.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
1.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
|
序号 |
名称 |
金额 |
|
1 |
存出保证金 |
250,000.00 |
|
2 |
应收证券清算款 |
- |
|
3 |
应收股利 |
- |
|
4 |
应收利息 |
14,736,130.05 |
|
5 |
应收申购款 |
1,332,686.41 |
|
6 |
其他应收款 |
- |
|
7 |
待摊费用 |
- |
|
8 |
其他 |
- |
|
9 |
合计 |
16,318,816.46 |
1.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
|
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
公允价值 |
占基金资产净值比例（％） |
|
1 |
110004 |
厦工转债 |
954,713.50 |
0.10 |
|
2 |
110007 |
博汇转债 |
13,597,560.00 |
1.46 |
|
3 |
110008 |
王府转债 |
1,316,474.60 |
0.14 |
|
4 |
125709 |
唐钢转债 |
1,145,412.13 |
0.12 |
1.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
流通受限部分的公允价值 |
占基金资产净值比例(%) |
流通受限情况说明 |
|
1 |
002440 |
闰土股份 |
15,600.00 |
0.00 |
新股未上市 |
|
2 |
300092 |
金刚玻璃 |
8,100.00 |
0.00 |
新股未上市 |
|
3 |
300093 |
国联水产 |
7,190.00 |
0.00 |
新股未上市 |
兴业全球基金管理有限公司
二〇一〇年八月二十八日
|
