序号

项目

金额

占基金总资产的比例（%）

1

权益投资

1,369,280,200.88

46.95

其中：股票

1,369,280,200.88

46.95

2

固定收益投资

254,824,450.40

8.74

其中：债券

254,824,450.40

8.74

      资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

-

-

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

1,224,753,451.56

42.00

6

其他各项资产

67,296,166.15

2.31

7

合计

2,916,154,268.99

100.00

代码

行业类别

公允价值

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

7,190.00

0.00

B

采掘业

38,245,920.00

1.33

C

制造业

755,408,603.81

26.31

C0

      食品、饮料

126,958,146.64

4.42

C1

      纺织、服装、皮毛

-

-

C2

      木材、家具

-

-

C3

      造纸、印刷

-

-

C4

      石油、化学、塑胶、塑料

68,493,210.00

2.39

C5

      电子

168,105,912.58

5.85

C6

      金属、非金属

95,584,711.02

3.33

C7

      机械、设备、仪表

173,104,367.19

6.03

C8

      医药、生物制品

92,642,256.38

3.23

C99

      其他制造业

30,520,000.00

1.06

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

交通运输、仓储业

36,846,683.50

1.28

G

信息技术业

112,466,696.01

3.92

H

批发和零售贸易

133,308,849.52

4.64

I

金融、保险业

171,197,031.88

5.96

J

房地产业

57,466,319.36

2.00

K

社会服务业

29,933,784.00

1.04

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

34,399,122.80

1.20

合计

1,369,280,200.88

47.69

序号

股票

代码

股票名称

数量（股）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

601169

北京银行

8,018,076

97,259,261.88

3.39

2

000049

德赛电池

3,936,840

83,067,324.00

2.89

3

002415

海康威视

1,089,548

75,505,676.40

2.63

4

000759

武汉中百

7,000,000

75,460,000.00

2.63

5

600060

海信电器

4,999,826

60,247,903.30

2.10

6

601328

交通银行

10,000,000

60,100,000.00

2.09

7

000829

天音控股

4,000,612

57,848,849.52

2.01

8

600067

冠城大通

7,000,000

55,020,000.00

1.92

9

600050

中国联通

8,999,987

47,969,930.71

1.67

10

000423

东阿阿胶

1,202,278

41,791,183.28

1.46

11

600600

青岛啤酒

1,237,506

40,862,448.12

1.42

12

600173

卧龙地产

5,999,916

39,239,450.64

1.37

13

000762

西藏矿业

1,499,840

38,245,920.00

1.33

14

002320

海峡股份

999,910

36,846,683.50

1.28

15

600352

浙江龙盛

4,000,000

36,400,000.00

1.27

16

000401

冀东水泥

2,369,410

35,327,903.10

1.23

17

000009

中国宝安

3,999,898

34,399,122.80

1.20

18

000402

金 融 街

4,040,423

33,616,319.36

1.17

19

002099

海翔药业

2,000,000

32,220,000.00

1.12

20

600844

丹化科技

2,195,600

32,055,760.00

1.12

21

002104

恒宝股份

2,000,000

30,520,000.00

1.06

22

600797

浙大网新

5,000,000

30,500,000.00

1.06

23

002210

飞马国际

3,741,723

29,933,784.00

1.04

24

002261

拓维信息

1,000,000

27,200,000.00

0.95

25

600519

贵州茅台

199,363

25,390,871.68

0.88

26

002055

得润电子

2,065,374

25,032,332.88

0.87

27

600365

通葡股份

2,112,771

24,487,015.89

0.85

28

600208

新湖中宝

5,000,000

23,850,000.00

0.83

29

600560

金自天正

1,460,500

21,776,055.00

0.76

30

002318

久立特材

1,185,624

21,009,257.28

0.73

31

002100

天康生物

999,931

19,888,627.59

0.69

32

000919

金陵药业

2,105,206

18,631,073.10

0.65

33

600195

中牧股份

689,577

16,329,183.36

0.57

34

000026

飞亚达Ａ

1,035,261

13,240,988.19

0.46

35

601318

中国平安

189,400

8,437,770.00

0.29

36

000050

深天马Ａ

1,000,000

7,320,000.00

0.25

37

002339

积成电子

214,409

6,796,765.30

0.24

38

601998

中信银行

1,000,000

5,400,000.00

0.19

39

002440

闰土股份

1,000

31,200.00

0.00

40

300093

金刚玻璃

500

8,100.00

0.00

41

300094

国联水产

500

7,190.00

0.00

42

002442

龙星化工

500

6,250.00

0.00

序号

股票

代码

股票名称

本期累计买入金额

占期末基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

200,991,581.25

7.00

2

600000

浦发银行

171,424,696.09

5.97

3

601169

北京银行

117,201,835.45

4.08

4

000049

德赛电池

97,656,779.09

3.40

5

600690

青岛海尔

94,211,861.71

3.28

6

000759

武汉中百

90,074,569.27

3.14

7

600067

冠城大通

90,065,068.68

3.14

8

000063

中兴通讯

87,335,617.94

3.04

9

002415

海康威视

86,122,107.76

3.00

10

600208

新湖中宝

76,202,199.14

2.65

11

600383

金地集团

75,734,294.99

2.64

12

600352

浙江龙盛

75,334,257.86

2.62

13

000829

天音控股

74,102,041.56

2.58

14

600060

海信电器

70,560,552.58

2.46

15

002155

辰州矿业

69,516,962.82

2.42

16

600161

天坛生物

68,468,283.53

2.38

17

002099

海翔药业

67,625,855.65

2.36

18

000762

西藏矿业

66,320,803.39

2.31

19

600560

金自天正

65,807,866.46

2.29

20

601328

交通银行

64,162,329.41

2.23

21

002422

科伦药业

64,020,536.48

2.23

22

000157

中联重科

58,181,249.61

2.03

序号

股票

代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期末基金资产净值比例（％）

1

601318

中国平安

190,695,086.36

6.64

2

600000

浦发银行

167,246,506.78

5.83

3

600690

青岛海尔

101,277,474.92

3.53

4

600383

金地集团

80,966,405.31

2.82

5

000063

中兴通讯

72,146,495.92

2.51

6

002422

科伦药业

69,045,126.90

2.40

7

600161

天坛生物

66,074,277.93

2.30

8

002155

辰州矿业

60,164,438.87

2.10

9

000157

中联重科

57,000,663.73

1.99

10

600015

华夏银行

55,229,139.80

1.92

11

000826

桑德环境

54,908,962.65

1.91

12

000001

深发展A

54,626,275.00

1.90

13

601001

大同煤业

53,776,217.89

1.87

14

600256

广汇股份

51,948,887.55

1.81

15

600208

新湖中宝

51,611,171.76

1.80

16

600765

中航重机

51,460,713.28

1.79

17

000537

广宇发展

48,701,582.01

1.70

18

600348

国阳新能

48,157,016.54

1.68

19

600590

泰豪科技

40,028,489.44

1.39

20

002028

思源电气

38,316,722.66

1.33

买入股票的成本（成交）总额

4,051,339,452.86

卖出股票的收入（成交）总额

2,445,374,515.15

序号

债券品种

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

195,520,000.00

6.81

3

金融债券

-

-

其中：政策性金融债

-

-

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

可转债

59,304,450.40

2.07

7

其他

-

-

8

合计

254,824,450.40

8.88

序号

债券代码

债券名称

数量

（张）

公允价值

占基金资产净值比例（％）

1

1001043

10央行票据43

2,000,000

195,520,000.00

6.81

2

113001

中行转债

586,360

59,304,450.40

2.07

序号

名称

金额

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

64,810,951.31

3

应收股利

-

4

应收利息

564,201.67

5

应收申购款

1,862,200.22

6

其他应收款

-

7

待摊费用

58,812.95

8

其他

-

9

合计

67,296,166.15