本报告截止时间：2004年9月30日
（一）本报告期末基金资产组合情况
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序号 |
项目 |
金额 |
占基金总资产的比例 |
|
1 |
股票 |
442,229,059.20 |
14.73% |
|
2 |
债券 |
1,755,630,889.28 |
58.47% |
|
3 |
银行存款及清算备付金 |
588,317,489.22 |
19.59% |
|
4 |
其他资产 |
216,535,014.06 |
7.21% |
|
5 |
资产合计 |
3,002,712,451.76 |
100.00% |
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
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序号 |
行业 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
|
|
|
B |
采掘业 |
95,799,212.96 |
3.33% |
|
C |
制造业 |
306,076,170.94 |
10.62% |
|
C0 |
其中：食品、饮料 |
52,296,789.05 |
1.82% |
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C1 |
纺织、服装、皮毛 |
7,553,271.90 |
0.26% |
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C2 |
木材、家具 |
|
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|
C3 |
造纸、印刷 |
|
|
|
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
12,411,374.55 |
0.43% |
|
C5 |
电子 |
13,772,895.76 |
0.48% |
|
C6 |
金属、非金属 |
74,585,669.08 |
2.59% |
|
C7 |
机械、设备、仪表 |
112,647,082.73 |
3.91% |
|
C8 |
医药、生物制品 |
14,725,098.70 |
0.51% |
|
C99 |
其他制造业 |
18,083,989.17 |
0.63% |
|
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
9,667,187.46 |
0.34% |
|
E |
建筑业 |
|
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|
F |
交通运输、仓储业 |
8,288,514.00 |
0.29% |
|
G |
信息技术业 |
7,420,122.68 |
0.26% |
|
H |
批发和零售贸易 |
|
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|
I |
金融、保险业 |
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J |
房地产业 |
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|
|
K |
社会服务业 |
14,977,851.16 |
0.52% |
|
L |
传播与文化产业 |
|
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|
M |
综合类 |
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|
合计 |
442,229,059.20 |
15.35% |
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
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序 号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
600887 |
伊利股份 |
3921055 |
46,660,554.50 |
1.62% |
|
2 |
000983 |
西山煤电 |
3321254 |
44,006,615.50 |
1.53% |
|
3 |
000527 |
美的电器 |
3699700 |
32,742,345.00 |
1.14% |
|
4 |
000625 |
长安汽车 |
4178451 |
32,633,702.31 |
1.13% |
|
5 |
600005 |
武钢股份 |
3540410 |
28,394,088.20 |
0.99% |
|
6 |
600188 |
兖州煤业 |
1926482 |
26,912,953.54 |
0.93% |
|
7 |
600028 |
中国石化 |
4000000 |
18,840,000.00 |
0.65% |
|
8 |
600210 |
紫江企业 |
4555161 |
18,083,989.17 |
0.63% |
|
9 |
000898 |
鞍钢新轧 |
2940000 |
16,258,200.00 |
0.56% |
|
10 |
600104 |
上海汽车 |
1999906 |
15,639,264.92 |
0.54% |
（四）本报告期末按券种分类的债券投资组合
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债券类别 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
金融债券 |
50,000,000.00 |
1.74% |
|
央行票据 |
428,705,278.63 |
14.88% |
|
可转换债券 |
1,276,925,610.65 |
44.32% |
|
债券投资合计 |
1,755,630,889.28 |
60.93% |
（五）本报告期末债券明细
1、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
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序 号 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
邯钢转债 |
208,269,095.10 |
7.23% |
|
2 |
华菱转债 |
204,080,349.45 |
7.08% |
|
3 |
创业转债 |
120,267,846.40 |
4.17% |
|
4 |
晨鸣转债 |
98,352,000.00 |
3.41% |
|
5 |
04央行票据66 |
96,777,808.22 |
3.36% |
2、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名可转换债券明细
|
序 号 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
邯钢转债 |
208,269,095.10 |
7.23% |
|
2 |
华菱转债 |
204,080,349.45 |
7.08% |
|
3 |
创业转债 |
120,267,846.40 |
4.17% |
|
4 |
晨鸣转债 |
98,352,000.00 |
3.41% |
|
5 |
复星转债 |
94,893,323.20 |
3.29% |
|
6 |
海化转债 |
86,843,075.80 |
3.01% |
|
7 |
首钢转债 |
74,165,097.50 |
2.57% |
|
8 |
歌华转债 |
63,275,059.50 |
2.20% |
|
9 |
营港转债 |
54,854,553.00 |
1.90% |
|
10 |
金牛转债 |
45,447,076.44 |
1.58% |
（六）投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
2、报告期内，本基金投资的前十名股票中伊利股份被中国证监会立案调查。截止2004年9月30日，本基金共持有3921055股伊利股份，首次买入在中国证监会内蒙证监局立案之前。本项投资基于研究员根据券商研究报告及相关调研后提出的投资建议。伊利风波之后，本基金基金经理与公司研究员参加了伊利股份的股东大会并再次调研了该公司。我们认为，作为快速增长的乳制品行业中的龙头企业，伊利股份在奶源建设、市场营销方面具有一定的核心竞争力，相对其持续的业绩增长记录和良好的业绩增长预期，公司的估值水平已具吸引力，短期的大幅下跌存在一定程度的过度反应。因此，我们追加了投资，并将继续持有。
本基金将继续密切关注伊利股份的法人治理结构、主营业务进展和证券主管机关的稽查情况，并采取相应的投资策略。
本基金投资伊利股份的流程符合基金投资的相关法律、法规和本公司投资管理制度的有关规定。
3、本报告期末基金的其他资产构成
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序号 |
项目 |
金额 |
|
1 |
交易保证金 |
250,000.00 |
|
2 |
应收利息 |
9,196,406.06 |
|
3 |
应收申购款 |
88,608.00 |
|
4 |
买入返售证券 |
207,000,000.00 |
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5 |
合计 |
216,535,014.06 |
4、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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序 号 |
债券代码 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
100096 |
云化转债 |
5,101,906.00 |
0.18% |
|
2 |
100117 |
西钢转债 |
8,274,214.00 |
0.29% |
|
3 |
100177 |
雅戈转债 |
8,576,785.60 |
0.30% |
|
4 |
100196 |
复星转债 |
94,893,323.20 |
3.29% |
|
5 |
100236 |
桂冠转债 |
20,491,700.80 |
0.71% |
|
6 |
100567 |
山鹰转债 |
12,304,219.20 |
0.43% |
|
7 |
100726 |
华电转债 |
10,225,024.00 |
0.35% |
|
8 |
100795 |
国电转债 |
37,825,372.50 |
1.31% |
|
9 |
110001 |
邯钢转债 |
208,269,095.10 |
7.23% |
|
10 |
125069 |
侨城转债 |
4,415,600.00 |
0.15% |
|
11 |
125729 |
燕京转债 |
17,186,718.40 |
0.60% |
|
12 |
125930 |
丰原转债 |
505,867.40 |
0.02% |
|
13 |
125936 |
华西转债 |
5,846,120.24 |
0.20% |
|
14 |
125959 |
首钢转债 |
74,165,097.50 |
2.57% |
|
15 |
126301 |
丝绸转2 |
43,709,342.32 |
1.52% |
兴业基金管理有限公司
2004年10月27日
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