本报告截止时间：2004年12月31
（一）本报告期末基金资产组合情况
|
序号 |
项目 |
金额 |
占基金总资产的比例 |
|
1 |
股票 |
456,563,771.97 |
18.02% |
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2 |
债券 |
2,008,912,451.26 |
79.27% |
|
3 |
银行存款及清算备付金 |
59,031,331.47 |
2.33% |
|
4 |
其他资产 |
9,803,956.13 |
0.39% |
|
5 |
资产合计 |
2,534,311,510.83 |
100.00% |
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
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序号 |
行业 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
|
|
|
B |
采掘业 |
60,721,915.48 |
2.40% |
|
C |
制造业 |
292,344,704.57 |
11.57% |
|
C0 |
其中：食品、饮料 |
38,647,530.14 |
1.53% |
|
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
2,019,000.00 |
0.08% |
|
C2 |
木材、家具 |
|
|
|
C3 |
造纸、印刷 |
|
|
|
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
34,242,271.77 |
1.35% |
|
C5 |
电子 |
|
|
|
C6 |
金属、非金属 |
79,764,616.18 |
3.16% |
|
C7 |
机械、设备、仪表 |
105,980,367.15 |
4.19% |
|
C8 |
医药、生物制品 |
9,711,424.48 |
0.38% |
|
C99 |
其他制造业 |
21,979,494.85 |
0.87% |
|
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
38,892,226.14 |
1.54% |
|
E |
建筑业 |
|
|
|
F |
交通运输、仓储业 |
24,550,687.54 |
0.97% |
|
G |
信息技术业 |
|
|
|
H |
批发和零售贸易 |
|
|
|
I |
金融、保险业 |
5,477,934.00 |
0.22% |
|
J |
房地产业 |
11,829,304.24 |
0.47% |
|
K |
社会服务业 |
22,747,000.00 |
0.90% |
|
L |
传播与文化产业 |
|
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|
M |
综合类 |
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|
合计 |
456,563,771.97 |
18.07% |
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
|
序 号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
000983 |
西山煤电 |
2,624,000 |
39,018,880.00 |
1.54% |
|
2 |
600887 |
伊利股份 |
3,700,355 |
33,895,251.80 |
1.34% |
|
3 |
000625 |
长安汽车 |
5,639,657 |
32,258,838.04 |
1.28% |
|
4 |
600795 |
国电电力 |
4,831,818 |
30,102,226.14 |
1.19% |
|
5 |
600585 |
海螺水泥 |
3,004,024 |
24,572,916.32 |
0.97% |
|
6 |
600236 |
桂冠电力 |
2,300,000 |
22,747,000.00 |
0.90% |
|
7 |
600210 |
紫江企业 |
6,191,407 |
21,979,494.85 |
0.87% |
|
8 |
600188 |
兖州煤业 |
1,744,617 |
21,703,035.48 |
0.86% |
|
9 |
600087 |
南京水运 |
4,685,078 |
20,614,343.20 |
0.82% |
|
10 |
000970 |
中科三环 |
2,997,876 |
18,856,640.04 |
0.75% |
（四）本报告期末按券种分类的债券投资组合
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债券类别 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
金融债券 |
97,680,000.00 |
3.87% |
|
央行票据 |
241,805,616.44 |
9.57% |
|
可转换债券 |
1,669,426,834.82 |
66.06% |
|
债券投资合计 |
2,008,912,451.26 |
79.49% |
（五）本报告期末债券明细
1、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
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序 号 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
招行转债 |
335,625,142.40 |
13.28% |
|
2 |
邯钢转债 |
199,052,181.60 |
7.88% |
|
3 |
华菱转债 |
195,886,353.00 |
7.75% |
|
4 |
创业转债 |
117,101,258.40 |
4.63% |
|
5 |
钢联转债 |
104,608,028.80 |
4.14% |
2、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名可转换债券明细
|
序 号 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
招行转债 |
335,625,142.40 |
13.28% |
|
2 |
邯钢转债 |
199,052,181.60 |
7.88% |
|
3 |
华菱转债 |
195,886,353.00 |
7.75% |
|
4 |
创业转债 |
117,101,258.40 |
4.63% |
|
5 |
钢联转债 |
104,608,028.80 |
4.14% |
|
6 |
复星转债 |
95,330,638.60 |
3.77% |
|
7 |
晨鸣转债 |
89,095,923.78 |
3.53% |
|
8 |
海化转债 |
81,872,311.44 |
3.24% |
|
9 |
首钢转债 |
71,381,976.60 |
2.82% |
|
10 |
营港转债 |
49,619,980.80 |
1.96% |
（六）投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
2、报告期内，本基金投资的前十名股票中伊利股份被中国证监会立案调查，调查结果尚未公布，部分公司高管人员被公安机关执行逮捕。截止2004年12月31日，本基金共持有3,700,355股伊利股份，比三季度末略有下降。
本项投资的投资理由和投资流程在三季度季报中已经公告。四季度，我们继续密切关注着伊利事态的进展情况。我们对乳制品行业的发展、公司在行业的地位和发展战略持正面的态度，随着困扰企业的法人治理结构问题的逐步解决和明晰，企业的投资价值将逐渐显现。
本基金将继续密切关注伊利股份的法人治理结构、主营业务进展和证券主管机关的稽查情况，并采取相应的投资策略。
本基金投资伊利股份的流程符合基金投资的相关法律、法规和本公司投资管理制度的有关规定。
3、本报告期末基金的其他资产构成
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序号 |
项目 |
金额 |
|
1 |
交易保证金 |
500,000.00 |
|
2 |
应收证券交易清算款 |
121,224.94 |
|
3 |
应收利息 |
8,972,841.19 |
|
4 |
应收申购款 |
209,890.00 |
|
5 |
合 计 |
9,803,956.13 |
4、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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序 号 |
债券代码 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
100096 |
云化转债 |
49,296,832.20 |
1.95% |
|
2 |
100117 |
西钢转债 |
7,824,377.60 |
0.31% |
|
3 |
100177 |
雅戈转债 |
7,278,594.10 |
0.29% |
|
4 |
100196 |
复星转债 |
95,330,638.60 |
3.77% |
|
5 |
100567 |
山鹰转债 |
12,002,645.20 |
0.47% |
|
6 |
100726 |
华电转债 |
9,875,507.20 |
0.39% |
|
7 |
100795 |
国电转债 |
29,008,075.20 |
1.15% |
|
8 |
110001 |
邯钢转债 |
199,052,181.60 |
7.88% |
|
9 |
110037 |
歌华转债 |
36,167,458.20 |
1.43% |
|
10 |
110317 |
营港转债 |
49,619,980.80 |
1.96% |
|
11 |
110418 |
江淮转债 |
47,090,407.30 |
1.86% |
|
12 |
125729 |
燕京转债 |
451,160.00 |
0.02% |
|
13 |
125930 |
丰原转债 |
493,726.20 |
0.02% |
|
14 |
125936 |
华西转债 |
5,516,318.58 |
0.22% |
|
15 |
125959 |
首钢转债 |
71,381,976.60 |
2.82% |
|
16 |
126301 |
丝绸转2 |
41,555,636.92 |
1.64% |
兴业基金管理有限公司
2005年1月21日
|
