兴业可转债混合型证券投资基金2004年年度投资组合报告

本报告截止时间：2004年12月31

（一）本报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额	占基金总资产的比例
1	股票	456,563,771.97	18.02%
2	债券	2,008,912,451.26	79.27%
3	银行存款及清算备付金	59,031,331.47	2.33%
4	其他资产	9,803,956.13	0.39%
5	资产合计	2,534,311,510.83	100.00%

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
A	农、林、牧、渔业
B	采掘业	60,721,915.48	2.40%
C	制造业	292,344,704.57	11.57%
C0	其中：食品、饮料	38,647,530.14	1.53%
C1	纺织、服装、皮毛	2,019,000.00	0.08%
C2	木材、家具
C3	造纸、印刷
C4	石油、化学、塑胶、塑料	34,242,271.77	1.35%
C5	电子
C6	金属、非金属	79,764,616.18	3.16%
C7	机械、设备、仪表	105,980,367.15	4.19%
C8	医药、生物制品	9,711,424.48	0.38%
C99	其他制造业	21,979,494.85	0.87%
D	电力、煤气及水的生产和供应业	38,892,226.14	1.54%
E	建筑业
F	交通运输、仓储业	24,550,687.54	0.97%
G	信息技术业
H	批发和零售贸易
I	金融、保险业	5,477,934.00	0.22%
J	房地产业	11,829,304.24	0.47%
K	社会服务业	22,747,000.00	0.90%
L	传播与文化产业
M	综合类
	合计	456,563,771.97	18.07%

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细

序号	股票代码	股票名称	股票数量	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	000983	西山煤电	2,624,000	39,018,880.00	1.54%
2	600887	伊利股份	3,700,355	33,895,251.80	1.34%
3	000625	长安汽车	5,639,657	32,258,838.04	1.28%
4	600795	国电电力	4,831,818	30,102,226.14	1.19%
5	600585	海螺水泥	3,004,024	24,572,916.32	0.97%
6	600236	桂冠电力	2,300,000	22,747,000.00	0.90%
7	600210	紫江企业	6,191,407	21,979,494.85	0.87%
8	600188	兖州煤业	1,744,617	21,703,035.48	0.86%
9	600087	南京水运	4,685,078	20,614,343.20	0.82%
10	000970	中科三环	2,997,876	18,856,640.04	0.75%
11	600296	兰州铝业	3,735,350	16,958,489.00	0.67%
12	000527	美的电器	2,300,000	16,813,000.00	0.67%
13	000731	四川美丰	1,254,860	13,514,842.20	0.53%
14	600686	厦门汽车	1,737,264	12,942,616.80	0.51%
15	600320	振华港机	1,339,405	12,295,737.90	0.49%
16	600383	金地集团	1,197,298	11,829,304.24	0.47%
17	600660	福耀玻璃	1,750,383	11,762,573.76	0.47%
18	600202	哈空调	1,565,958	10,993,025.16	0.44%
19	600196	复星医药	1,990,046	9,711,424.48	0.38%
20	600066	宇通客车	1,002,300	9,501,804.00	0.38%
21	600418	江淮汽车	1,659,195	9,341,267.85	0.37%
22	600135	乐凯胶片	1,185,237	8,877,425.13	0.35%
23	600900	长江电力	1,000,000	8,790,000.00	0.35%
24	000630	铜都铜业	1,366,682	7,284,415.06	0.29%
25	600096	云天化	687,453	7,204,507.44	0.29%
26	600036	招商银行	656,040	5,477,934.00	0.22%
27	600059	古越龙山	810,969	4,752,278.34	0.19%
28	000755	山西三维	1,007,700	4,645,497.00	0.18%
29	600317	营口港	419,206	3,936,344.34	0.16%
30	600398	凯诺科技	300,000	2,019,000.00	0.08%
31	000581	威孚高科	212,770	1,834,077.40	0.07%
32	000932	华菱管线	78,100	329,582.00	0.01%

（四）本报告期内股票投资组合的重大变动

1、报告期内累计买入价值超出期末基金资产净值2%或前二十名的股票明细

单位：元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值的比例
1	600050	中国联通	70,712,038.18	2.80%
2	600019	宝钢股份	66,995,875.92	2.65%
3	600887	伊利股份	62,059,480.18	2.46%
4	600096	云天化	53,666,777.46	2.12%
5	600207	安彩高科	48,459,193.18	1.92%
6	600005	武钢增发	47,876,927.36	1.89%
7	000625	长安汽车	47,102,915.47	1.86%
8	600795	国电电力	46,440,893.28	1.84%
9	600210	紫江企业	40,501,601.57	1.60%
10	000983	西山煤电	39,536,542.62	1.56%
11	600196	复星医药	38,147,090.59	1.51%
12	600205	山东铝业	37,867,025.74	1.50%
13	000527	美的电器	33,740,844.21	1.34%
14	000898	鞍钢新轧	33,404,375.96	1.32%
15	600886	国投电力	33,297,244.34	1.32%
16	600188	兖州煤业	32,551,457.39	1.29%
17	600585	海螺水泥	30,451,520.17	1.20%
18	600087	南京水运	25,280,791.27	1.00%
19	600236	桂冠电力	25,263,504.49	1.00%
20	600863	内蒙华电	24,449,244.95	0.97%

2、报告期内累计卖出价值超出期末基金资产净值2%或前二十名的股票明细

单位：元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值的比例
1	600050	中国联通	70,303,637.05	2.78%
2	600019	宝钢股份	67,067,339.36	2.65%
3	600005	武钢增发	56,712,465.73	2.24%
4	600096	云天化	47,852,657.65	1.89%
5	600207	安彩高科	41,052,628.32	1.62%
6	600205	山东铝业	38,603,473.10	1.53%
7	000898	鞍钢新轧	35,289,872.20	1.40%
8	600886	国投电力	33,913,099.94	1.34%
9	600196	复星医药	29,679,237.24	1.17%
10	600863	内蒙华电	23,645,118.24	0.94%
11	600028	中国石化	21,095,583.79	0.83%
12	000527	美的电器	18,184,088.98	0.72%
13	600887	伊利股份	17,251,881.98	0.68%
14	000912	泸天化	16,167,532.77	0.64%
15	600210	紫江企业	15,777,489.63	0.62%
16	600795	国电电力	14,418,556.05	0.57%
17	600597	光明乳业	14,198,393.10	0.56%
18	600726	华电能源	12,944,979.11	0.51%
19	600104	上海汽车	12,879,602.50	0.51%
20	000066	长城电脑	12,161,594.79	0.48%

3、报告期内买入股票的成本总额为1,238,253,553.98元，卖出股票的收入总额为743,889,738.17元。

（五）报告期末按券种分类的债券投资组合

债券类别	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
国家债券	97,680,000.00	3.87%
央行票据	241,805,616.44	9.57%
可转换债券	1,669,426,834.82	66.06%
债券投资合计	2,008,912,451.26	79.49%

（六）报告期末债券明细

1、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	招行转债	335,625,142.40	13.28%
2	邯钢转债	199,052,181.60	7.88%
3	华菱转债	195,886,353.00	7.75%
4	创业转债	117,101,258.40	4.63%
5	钢联转债	104,608,028.80	4.14%

2、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名可转换债券明细

序号	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	招行转债	335,625,142.40	13.28%
2	邯钢转债	199,052,181.60	7.88%
3	华菱转债	195,886,353.00	7.75%
4	创业转债	117,101,258.40	4.63%
5	钢联转债	104,608,028.80	4.14%
6	复星转债	95,330,638.60	3.77%
7	晨鸣转债	89,095,923.78	3.53%
8	海化转债	81,872,311.44	3.24%
9	首钢转债	71,381,976.60	2.82%
10	营港转债	49,619,980.80	1.96%

（七）投资组合报告附注

1、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

2、报告期内，本基金投资的前十名股票中伊利股份被中国证监会立案调查，调查结果尚未公布，部分公司高管人员被公安机关执行逮捕。截止2004年12月31日，本基金共持有3700355股伊利股份，比三季度末略有下降。

本项投资的投资理由和投资流程在三季度季报中已经公告。四季度，我们继续密切关注着伊利事态的进展情况。我们对乳制品行业的发展、公司在行业的地位和发展战略持正面的态度，随着困扰企业的法人治理结构问题的逐步解决和明晰，企业的投资价值将逐渐显现。

本基金将继续密切关注伊利股份的法人治理结构、主营业务进展和证券主管机关的稽查情况，并采取相应的投资策略。

本基金投资伊利股份的流程符合基金投资的相关法律、法规和本公司投资管理制度的有关规定。

3、报告项目的计价方法

本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。

4、基金持有每只股票的价值均不超过基金资产净值的10%。

5、本报告期末基金的其他资产构成

序号	项目	金额
1	交易保证金	500,000.00
2	应收证券交易清算款	121,224.94
3	应收利息	8,972,841.19
4	应收申购款	209,890.00
5	合计	9,803,956.13

6、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	100096	云化转债	49,296,832.20	1.95%
2	100117	西钢转债	7,824,377.60	0.31%
3	100177	雅戈转债	7,278,594.10	0.29%
4	100196	复星转债	95,330,638.60	3.77%
5	100567	山鹰转债	12,002,645.20	0.47%
6	100726	华电转债	9,875,507.20	0.39%
7	100795	国电转债	29,008,075.20	1.15%
8	110001	邯钢转债	199,052,181.60	7.88%
9	110037	歌华转债	36,167,458.20	1.43%
10	110317	营港转债	49,619,980.80	1.96%
11	110418	江淮转债	47,090,407.30	1.86%
12	125729	燕京转债	451,160.00	0.02%
13	125930	丰原转债	493,726.20	0.02%
14	125936	华西转债	5,516,318.58	0.22%
15	125959	首钢转债	71,381,976.60	2.82%
16	126301	丝绸转2	41,555,636.92	1.64%

兴业基金管理有限公司

2005年3月31日

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