兴业可转债混合型证券投资基金2005年半年度投资组合报告

本报告截止时间：2005年6月30日

（一）本报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额	占基金总资产的比例
1	股票	504,310,830.13	23.47%
2	债券	1,538,385,053.44	71.58%
3	银行存款及清算备付金	92,124,949.00	4.29%
4	其他资产	14,225,868.28	0.66%
5	资产合计	2,149,046,700.85	100.00%

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
A	农、林、牧、渔业	627,922.45	0.03%
B	采掘业	74,252,657.51	3.49%
C	制造业	272,352,938.78	12.82%
C0	其中：食品、饮料	18,708,423.15	0.88%
C1	纺织、服装、皮毛	8,266,971.01	0.39%
C2	木材、家具	413,270.00	0.02%
C3	造纸、印刷
C4	石油、化学、塑胶、塑料	16,175,496.76	0.76%
C5	电子
C6	金属、非金属	165,062,504.24	7.77%
C7	机械、设备、仪表	36,968,097.57	1.74%
C8	医药、生物制品	4,940,000.00	0.23%
C99	其他制造业	21,818,176.05	1.03%
D	电力、煤气及水的生产和供应业	53,274,771.93	2.51%
E	建筑业	3,781,816.64	0.18%
F	交通运输、仓储业	44,280,601.97	2.08%
G	信息技术业
H	批发和零售贸易	5,730,047.76	0.27%
I	金融、保险业	21,816.00	0.00%
J	房地产业	15,212,984.21	0.72%
K	社会服务业	34,775,272.88	1.64%
L	传播与文化产业
M	综合类
	合计	504,310,830.13	23.73%

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细

序号	股票代码	股票名称	股票数量	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	600019	宝钢股份	12,470,620	62,706,580.80	2.9220%
2	600900	长江电力	5,739,329	46,890,317.93	2.2062%
3	000983	西山煤电	4,618,461	31,682,642.46	1.4907%
4	000937	G 金牛	4,410,345	25,094,863.05	1.1807%
5	600210	紫江企业	7,497,655	21,818,176.05	1.0266%
6	000088	盐田港Ａ	2,034,959	19,779,801.48	0.9307%
7	600236	桂冠电力	4,025,384	19,523,112.40	0.9186%
8	600585	海螺水泥	2,936,374	19,468,159.62	0.9160%
9	600018	上港集箱	1,146,151	18,556,184.69	0.8731%
10	000898	鞍钢新轧	4,948,549	18,309,631.30	0.8615%
11	600001	邯郸钢铁	3,690,000	18,007,200.00	0.8473%
12	000970	中科三环	3,178,053	16,970,803.02	0.7985%
13	600418	江淮汽车	2,173,459	15,409,824.31	0.7250%
14	600188	兖州煤业	1,479,415	15,385,916.00	0.7239%
15	000932	华菱管线	3,852,516	15,024,812.40	0.7069%
16	600686	金龙汽车	1,737,264	12,230,338.56	0.5754%
17	600662	强生控股	1,811,784	11,269,296.48	0.5302%
18	600887	伊利股份	712,431	9,368,467.65	0.4408%
19	000895	双汇发展	618,950	9,339,955.50	0.4395%
20	600660	福耀玻璃	1,358,775	8,995,090.50	0.4232%
21	000002	万科Ａ	2,664,000	8,364,960.00	0.3936%
22	000822	山东海化	1,780,232	7,530,381.36	0.3543%
23	600325	华发股份	991,031	6,848,024.21	0.3222%
24	000731	四川美丰	800,430	6,147,302.40	0.2892%
25	600317	营口港	639,206	5,944,615.80	0.2797%
26	600795	国电电力	883,200	5,767,296.00	0.2714%
27	600628	新世界	800,286	5,730,047.76	0.2696%
28	000541	佛山照明	484,350	5,206,762.50	0.2450%
29	600196	复星医药	1,000,000	4,940,000.00	0.2324%
30	600874	创业环保	1,082,300	3,982,864.00	0.1874%
31	600066	宇通客车	500,000	3,745,000.00	0.1762%
32	600177	雅戈尔	924,000	3,400,320.00	0.1600%
33	600510	黑牡丹	956,300	3,203,605.00	0.1507%
34	000065	北方国际	600,012	2,724,054.48	0.1282%
35	000629	新钢钒	499,990	2,559,948.80	0.1204%
36	600096	云天化	262,100	2,497,813.00	0.1175%
37	600123	兰花科创	230,600	2,089,236.00	0.0983%
38	600398	凯诺科技	300,000	1,536,000.00	0.0723%
39	600472	包头铝业	369,125	1,387,910.00	0.0653%
40	600010	钢联股份	322,600	1,287,174.00	0.0606%
41	600970	中材国际	65,618	1,057,762.16	0.0498%
42	002047	成霖股份	104,300	948,087.00	0.0446%
43	002041	登海种业	29,165	627,922.45	0.0295%
44	600726	华电能源	207,100	617,158.00	0.0290%
45	002043	兔宝宝	60,775	413,270.00	0.0194%
46	002046	轴研科技	31,879	376,172.20	0.0177%
47	002044	江苏三友	24,479	127,046.01	0.0060%
48	600036	招商银行	3,600	21,816.00	0.0010%

（四）本报告期内股票投资组合的重大变动

1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细

单位：元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值的比例
1	000937	G 金牛	174,679,048.18	6.91%
2	600418	江淮汽车	122,954,434.85	4.87%
3	600096	云天化	73,736,158.48	2.92%
4	600019	宝钢股份	70,439,752.60	2.79%
5	000822	山东海化	56,888,269.61	2.25%
6	600001	邯郸钢铁	54,308,686.19	2.15%
7	600005	武钢股份	41,434,868.69	1.64%
8	600900	长江电力	38,296,058.58	1.52%
9	600196	复星医药	27,971,480.88	1.11%
10	000898	鞍钢新轧	27,583,717.10	1.09%
11	000932	华菱管线	26,617,524.36	1.05%
12	000088	盐田港Ａ	25,892,512.20	1.02%
13	600018	上港集箱	15,630,114.07	0.62%
14	000983	西山煤电	13,060,254.68	0.52%
15	600325	华发股份	12,822,402.82	0.51%
16	600662	强生控股	11,664,460.04	0.46%
17	600177	雅戈尔	11,160,763.55	0.44%
18	600036	招商银行	9,726,562.44	0.38%
19	000002	万科Ａ	9,725,708.87	0.38%
20	600027	华电国际	9,431,100.00	0.37%

2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细

单位：元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值的比例
1	000937	G 金牛	158,259,867.31	6.26%
2	600418	江淮汽车	135,604,837.54	5.37%
3	600096	云天化	81,189,275.98	3.21%
4	000822	山东海化	51,488,927.44	2.04%
5	600005	武钢股份	41,162,077.75	1.63%
6	600887	伊利股份	38,060,065.85	1.51%
7	000625	长安汽车	36,476,539.61	1.44%
8	600196	复星医药	35,785,075.49	1.42%
9	600001	邯郸钢铁	33,648,852.24	1.33%
10	600795	国电电力	28,414,091.38	1.12%
11	600320	振华港机	25,066,396.54	0.99%
12	600087	南京水运	22,828,819.19	0.90%
13	600296	兰州铝业	18,919,905.88	0.75%
14	000527	美的电器	17,393,750.21	0.69%
15	600036	招商银行	16,430,015.40	0.65%
16	600383	金地集团	12,962,814.52	0.51%
17	000932	华菱管线	12,385,826.06	0.49%
18	000983	西山煤电	11,629,987.53	0.46%
19	600660	福耀玻璃	11,489,877.90	0.45%
20	600027	华电国际	10,372,226.01	0.41%

3、报告期内买入股票的成本总额为968,514,724.53元，卖出股票的收入总额为939,603,603.88元。

（五）报告期末按券种分类的债券投资组合

债券类别	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
国家债券	78,473,000.00	3.69%
央行票据	38,729,057.54	1.82%
可转换债券	1,421,182,995.90	66.87%
债券投资合计	1,538,385,053.44	72.38%

（六）本报告期末债券明细

1、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	招行转债	389,210,419.80	18.31%
2	华菱转债	184,150,730.12	8.66%
3	钢联转债	117,016,802.00	5.51%
4	创业转债	116,932,543.30	5.50%
5	复星转债	102,884,411.50	4.84%

2、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名可转换债券明细

序号	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	招行转债	389,210,419.80	18.31%
2	华菱转债	184,150,730.12	8.66%
3	钢联转债	117,016,802.00	5.51%
4	创业转债	116,932,543.30	5.50%
5	复星转债	102,884,411.50	4.84%
6	邯钢转债	98,837,537.50	4.65%
7	首钢转债	60,397,865.46	2.84%
8	海化转债	52,911,281.42	2.49%
9	江淮转债	46,460,075.20	2.19%
10	南山转债	46,402,757.80	2.18%

（七）投资组合报告附注

1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

3、报告项目的计价方法

本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。

4、基金持有每只股票的价值均不超过基金资产净值的10%。

5、本报告期末基金的其他资产构成

序号	项目	金额
1	交易保证金	500,000.00
2	应收证券交易清算款	2,405,748.88
3	应收股利	528,584.96
4	应收利息	10,760,828.50
5	应收申购款	30,705.94
6	合计	14,225,868.28

6、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	100016	民生转债	21,964,259.40	1.03%
2	100096	云化转债	37,787,505.60	1.78%
3	100117	西钢转债	7,996,638.00	0.38%
4	100177	雅戈转债	28,767,202.20	1.35%
5	100196	复星转债	102,884,411.50	4.84%
6	100567	山鹰转债	5,904,014.10	0.28%
7	100726	华电转债	26,363,148.50	1.24%
8	110001	邯钢转债	98,837,537.50	4.65%
9	110010	钢联转债	117,016,802.00	5.51%
10	110036	招行转债	389,210,419.80	18.31%
11	110037	歌华转债	27,418,474.00	1.29%
12	110219	南山转债	46,402,757.80	2.18%
13	110317	营港转债	41,081,800.00	1.93%
14	110418	江淮转债	46,460,075.20	2.19%
15	125729	燕京转债	8,695,530.00	0.41%
16	125822	海化转债	52,911,281.42	2.49%
17	125932	华菱转债	184,150,730.12	8.66%
18	125959	首钢转债	60,397,865.46	2.84%

兴业基金管理有限公司

2005年8月29日

[收藏本页] [关闭]

相关链接

●兴全可转债混合型证券投资基金2020年第4季度投资组合报告

●兴全可转债混合型证券投资基金2020年第3季度投资组合报告

●兴全可转债混合型证券投资基金2020年第2季度投资组合报告

●兴全可转债混合型证券投资基金2020年第1季度投资组合报告