兴业可转债混合型证券投资基金2005年第1季度投资组合报告

本报告截止时间：2005年3月31日

（一）本报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额	占基金总资产的比例
1	股票	438,829,876.93	17.92%
2	债券	1,862,811,873.47	76.06%
3	银行存款及清算备付金	52,300,518.10	2.13%
4	其他资产	95,196,965.03	3.89%
5	资产合计	2,449,139,233.53	100.00%

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
A	农、林、牧、渔业
B	采掘业	52,077,275.06	2.21%
C	制造业	276,485,885.73	11.71%
C0	其中：食品、饮料	39,415,518.60	1.67%
C1	纺织、服装、皮毛	1,542,000.00	0.07%
C2	木材、家具
C3	造纸、印刷
C4	石油、化学、塑胶、塑料	24,856,754.58	1.05%
C5	电子
C6	金属、非金属	133,163,940.54	5.64%
C7	机械、设备、仪表	45,326,502.38	1.92%
C8	医药、生物制品	14,659,487.82	0.62%
C99	其他制造业	17,521,681.81	0.74%
D	电力、煤气及水的生产和供应业	52,353,523.00	2.22%
E	建筑业	494,103.54	0.02%
F	交通运输、仓储业	20,412,226.54	0.86%
G	信息技术业
H	批发和零售贸易	6,476,041.20	0.27%
I	金融、保险业	5,674,746.00	0.24%
J	房地产业	3,399,891.26	0.14%
K	社会服务业	21,456,184.60	0.91%
L	传播与文化产业
M	综合类
	合计	438,829,876.93	18.59%

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	股票数量	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	600019	宝钢股份	6,022,342	37,157,850.14	1.57%
2	600887	伊利股份	2,405,855	30,843,061.10	1.31%
3	600005	武钢股份	7,000,000	28,700,000.00	1.22%
4	000983	西山煤电	1,871,641	28,374,077.56	1.20%
5	600795	国电电力	4,931,640	27,124,020.00	1.15%
6	000970	中科三环	2,997,876	21,464,792.16	0.91%
7	000898	鞍钢新轧	3,948,549	21,085,251.66	0.89%
8	600585	海螺水泥	2,936,374	19,526,887.10	0.83%
9	600236	桂冠电力	1,943,359	18,267,574.60	0.77%
10	600320	振华港机	1,612,900	18,096,738.00	0.77%

（四）本报告期末按券种分类的债券投资组合

债券类别	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
国家债券	78,365,000.00	3.32%
央行票据	116,209,273.98	4.92%
可转换债券	1,668,237,599.49	70.68%
债券投资合计	1,862,811,873.47	78.92%

（五）本报告期末债券明细

1、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	招行转债	347,993,349.00	14.74%
2	邯钢转债	193,803,373.40	8.21%
3	华菱转债	183,382,498.25	7.77%
4	创业转债	118,048,720.20	5.00%
5	钢联转债	115,783,264.00	4.91%

2、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名可转换债券明细

序号	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	招行转债	347,993,349.00	14.74%
2	邯钢转债	193,803,373.40	8.21%
3	华菱转债	183,382,498.25	7.77%
4	创业转债	118,048,720.20	5.00%
5	钢联转债	115,783,264.00	4.91%
6	海化转债	107,579,540.88	4.56%
7	复星转债	103,137,840.00	4.37%
8	首钢转债	99,156,788.40	4.20%
9	江淮转债	83,362,079.00	3.53%
10	云化转债	55,534,595.20	2.35%

（六）投资组合报告附注

1、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

2、2004年7月21日，本基金投资的前十名股票中伊利股份被中国证监会立案调查，调查结果尚未公布，部分公司高管人员在2004年12月30日被公安机关执行逮捕。截止2005年3月31日，本基金共持有2,405,855股伊利股份。

本项投资的投资理由和投资流程在前期定期报告中已经公告。我们依然对乳制品行业的发展、公司在行业的地位和发展战略持正面的态度。同时，我们注意到公司已于2005年1月7日收回全部投资国债资金；4月6日公司第一大股东金信信托投资股份有限公司将股权协议转让给呼市投资公司；公司管理层已经平稳过渡。我们相信随着困扰企业的法人治理结构问题的逐步解决和明晰，企业的投资价值将逐渐显现。二级市场上公司股价已有正面的反应。

本基金将继续密切关注伊利股份的法人治理结构、主营业务进展和证券主管机关的稽查情况，并采取相应的投资策略。

本基金投资伊利股份的流程符合基金投资的相关法律、法规和本公司投资管理制度的有关规定。

3、本报告期末基金的其他资产构成

序号	项目	金额
1	交易保证金	500,000.00
2	应收证券交易清算款	9,984,889.82
3	应收利息	11,230,095.21
4	应收申购款	1,980.00
5	其他应收款	73,480,000.00
6	合计	95,196,965.03

4、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	100016	民生转债	3,181,200.00	0.13%
2	100096	云化转债	55,534,595.20	2.35%
3	100117	西钢转债	7,869,279.60	0.33%
4	100177	雅戈转债	7,719,363.30	0.33%
5	100196	复星转债	103,137,840.00	4.37%
6	100236	桂冠转债	6,939,533.30	0.29%
7	100567	山鹰转债	9,296,204.40	0.39%
8	100726	华电转债	9,756,160.00	0.41%
9	100795	国电转债	1,094,895.20	0.05%
10	110001	邯钢转债	193,803,373.40	8.21%
11	110037	歌华转债	32,355,200.00	1.37%
12	110317	营港转债	49,184,964.00	2.08%
13	110418	江淮转债	83,362,079.00	3.53%
14	125488	晨鸣转债	17,047,926.36	0.72%
15	125729	燕京转债	3,895,040.00	0.17%
16	125822	海化转债	107,579,540.88	4.56%
17	125932	华菱转债	183,382,498.25	7.77%
18	125936	华西转债	5,582,050.28	0.24%
19	125937	金牛转债	20,989,443.88	0.89%
20	125959	首钢转债	99,156,788.40	4.20%
21	126301	丝绸转2	41,734,024.64	1.77%

兴业基金管理有限公司

2005年4月21日

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