本报告截止时间：2005年6月30日
（一）本报告期末基金资产组合情况
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序号 |
项目 |
金额 |
占基金总资产的比例 |
|
1 |
股票 |
504,310,830.13 |
23.47% |
|
2 |
债券 |
1,538,385,053.44 |
71.58% |
|
3 |
银行存款及清算备付金 |
92,124,949.00 |
4.29% |
|
4 |
其他资产 |
14,225,868.28 |
0.66% |
|
5 |
资产合计 |
2,149,046,700.85 |
100.00% |
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
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序号 |
行业 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
627,922.45 |
0.03% |
|
B |
采掘业 |
75,640,567.51 |
3.56% |
|
C |
制造业 |
270,965,028.78 |
12.75% |
|
C0 |
其中：食品、饮料 |
18,708,423.15 |
0.88% |
|
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
8,266,971.01 |
0.39% |
|
C2 |
木材、家具 |
413,270.00 |
0.02% |
|
C3 |
造纸、印刷 |
|
|
|
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
16,175,496.76 |
0.76% |
|
C5 |
电子 |
|
|
|
C6 |
金属、非金属 |
163,674,594.24 |
7.70% |
|
C7 |
机械、设备、仪表 |
36,968,097.57 |
1.74% |
|
C8 |
医药、生物制品 |
4,940,000.00 |
0.23% |
|
C99 |
其他制造业 |
21,818,176.05 |
1.03% |
|
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
53,274,771.93 |
2.51% |
|
E |
建筑业 |
3,781,816.64 |
0.18% |
|
F |
交通运输、仓储业 |
44,280,601.97 |
2.08% |
|
G |
信息技术业 |
|
|
|
H |
批发和零售贸易 |
5,730,047.76 |
0.27% |
|
I |
金融、保险业 |
21,816.00 |
0.00% |
|
J |
房地产业 |
15,212,984.21 |
0.72% |
|
序号 |
行业 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
K |
社会服务业 |
34,775,272.88 |
1.64% |
|
L |
传播与文化产业 |
|
|
|
M |
综合类 |
|
|
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|
合计 |
504,310,830.13 |
23.73% |
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
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序 号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
600019 |
宝钢股份 |
12,470,620.00 |
62,103,687.60 |
2.92% |
|
2 |
600900 |
长江电力 |
5,739,329.00 |
46,890,317.93 |
2.21% |
|
3 |
000983 |
西山煤电 |
4,618,461.00 |
31,682,642.46 |
1.49% |
|
4 |
000937 |
G 金牛 |
4,410,345.00 |
25,094,863.05 |
1.18% |
|
5 |
600210 |
紫江企业 |
7,497,655.00 |
21,818,176.05 |
1.03% |
|
6 |
000088 |
盐田港A |
2,034,959.00 |
19,779,801.48 |
0.93% |
|
7 |
600236 |
桂冠电力 |
4,025,384.00 |
19,523,112.40 |
0.92% |
|
8 |
600585 |
海螺水泥 |
2,936,374.00 |
19,468,159.62 |
0.92% |
|
9 |
600018 |
上港集箱 |
1,146,151.00 |
18,556,184.69 |
0.87% |
|
10 |
000898 |
鞍钢新轧 |
4,948,549.00 |
18,309,631.30 |
0.86% |
（四）本报告期末按券种分类的债券投资组合
|
债券类别 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
国家债券 |
78,473,000.00 |
3.69% |
|
央行票据 |
38,729,057.54 |
1.82% |
|
可转换债券 |
1,421,182,995.90 |
66.87% |
|
债券投资合计 |
1,538,385,053.44 |
72.38% |
（五）本报告期末债券明细
1、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
|
序 号 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
招行转债 |
389,210,419.80 |
18.31% |
|
2 |
华菱转债 |
184,150,730.12 |
8.66% |
|
3 |
钢联转债 |
117,016,802.00 |
5.51% |
|
4 |
创业转债 |
116,932,543.30 |
5.50% |
|
5 |
复星转债 |
102,884,411.50 |
4.84% |
2、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名可转换债券明细
|
序 号 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
招行转债 |
389,210,419.80 |
18.31% |
|
2 |
华菱转债 |
184,150,730.12 |
8.66% |
|
3 |
钢联转债 |
117,016,802.00 |
5.51% |
|
4 |
创业转债 |
116,932,543.30 |
5.50% |
|
5 |
复星转债 |
102,884,411.50 |
4.84% |
|
6 |
邯钢转债 |
98,837,537.50 |
4.65% |
|
7 |
首钢转债 |
60,397,865.46 |
2.84% |
|
8 |
海化转债 |
52,911,281.42 |
2.49% |
|
9 |
江淮转债 |
46,460,075.20 |
2.19% |
|
10 |
南山转债 |
46,402,757.80 |
2.18% |
（六）投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
2、本报告期末基金的其他资产构成
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序号 |
项目 |
金额 |
|
1 |
交易保证金 |
500,000.00 |
|
2 |
应收证券交易清算款 |
2,405,748.88 |
|
3 |
应收利息 |
528,584.96 |
|
4 |
应收申购款 |
10,760,828.50 |
|
5 |
其他应收款 |
30,705.94 |
|
6 |
合 计 |
14,225,868.28 |
3、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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序 号 |
债券代码 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
100016 |
民生转债 |
21,964,259.40 |
1.03% |
|
2 |
100096 |
云化转债 |
37,787,505.60 |
1.78% |
|
3 |
100117 |
西钢转债 |
7,996,638.00 |
0.38% |
|
4 |
100177 |
雅戈转债 |
28,767,202.20 |
1.35% |
|
5 |
100196 |
复星转债 |
102,884,411.50 |
4.84% |
|
6 |
100567 |
山鹰转债 |
5,904,014.10 |
0.28% |
|
7 |
100726 |
华电转债 |
26,363,148.50 |
1.24% |
|
8 |
110001 |
邯钢转债 |
98,837,537.50 |
4.65% |
|
9 |
110010 |
钢联转债 |
117,016,802.00 |
5.51% |
|
10 |
110036 |
招行转债 |
389,210,419.80 |
18.31% |
|
11 |
110037 |
歌华转债 |
27,418,474.00 |
1.29% |
|
12 |
110219 |
南山转债 |
46,402,757.80 |
2.18% |
|
13 |
110317 |
营港转债 |
41,081,800.00 |
1.93% |
|
14 |
110418 |
江淮转债 |
46,460,075.20 |
2.19% |
|
15 |
125729 |
燕京转债 |
8,695,530.00 |
0.41% |
|
16 |
125822 |
海化转债 |
52,911,281.42 |
2.49% |
|
17 |
125932 |
华菱转债 |
184,150,730.12 |
8.66% |
|
18 |
125959 |
首钢转债 |
60,397,865.46 |
2.84% |
兴业基金管理有限公司
2005年7月21日
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