兴业可转债混合型证券投资基金2005年年度投资组合报告

本报告截止时间：2005年12月31日

（一）本报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额	占基金总资产的比例
1	股票	386,478,657.55	18.22%
2	债券	1,222,132,565.02	57.63%
3	银行存款及清算备付金	56,712,503.06	2.67%
4	权证	－	－
5	其他资产	455,588,483.50	21.48%
6	资产合计	2,120,912,209.13	100.00%

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
A	农、林、牧、渔业	6,626,599.20	0.32%
B	采掘业	32,327,803.20	1.54%
C	制造业	181,241,876.69	8.62%
C0	其中：食品、饮料	24,111,760.50	1.15%
C1	纺织、服装、皮毛	1,705,000.00	0.08%
C2	木材、家具
C3	造纸、印刷	1,299,000.00	0.06%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	7,419,569.20	0.35%
C5	电子
C6	金属、非金属	95,227,722.72	4.53%
C7	机械、设备、仪表	27,457,237.50	1.31%
C8	医药、生物制品	2,4021,586.77	1.14%
C99	其他制造业
D	电力、煤气及水的生产和供应业	20,416,395.53	0.97%
E	建筑业	15,282,000.00	0.73%
F	交通运输、仓储业	44,150,637.72	2.10%
G	信息技术业
H	批发和零售贸易	18,243,127.76	0.87%
I	金融、保险业	26,320,000.00	1.25%
J	房地产业	15,878,814.15	0.76%
K	社会服务业	14,567,784.00	0.69%
L	传播与文化产业	3,017,873.70	0.14%
M	综合类	8,405,745.60	0.40%

	合计	386,478,657.55	18.38%

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细

序号	股票代码	股票名称	股票数量	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	600019	G 宝钢	8,000,000	32,960,000.00	1.57%
2	000983	G 西煤	5,731,880	32,327,803.20	1.54%
3	600686	金龙汽车	3,137,970	27,457,237.50	1.31%
4	600036	招商银行	4,000,000	26,320,000.00	1.25%
5	600018	G 上港	2,254,698	25,500,634.38	1.21%
6	000932	华菱管线	4,624,287	22,566,520.56	1.07%
7	000970	中科三环	3,200,000	22,336,000.00	1.06%
8	000895	双汇发展	1,559,950	19,951,760.50	0.95%
9	600900	G 长电	2,700,000	18,684,000.00	0.89%
10	600976	武汉健民	1,445,457	16,203,572.97	0.77%
11	600639	浦东金桥	2,581,921	15,878,814.15	0.76%
12	600491	G 龙元	2,700,000	15,282,000.00	0.73%
13	600236	桂冠电力	3,641,946	14,567,784.00	0.69%
14	600153	建发股份	3,412,584	14,196,349.44	0.68%
15	600585	海螺水泥	1,400,000	13,412,000.00	0.64%
16	600317	营口港	1,003,362	9,602,174.34	0.46%
17	000088	盐田港Ａ	916,700	9,047,829.00	0.43%
18	000690	宝丽华	1,522,780	8,405,745.60	0.40%
19	600196	复星医药	1,649,370	7,818,013.80	0.37%
20	600189	吉林森工	1,699,128	6,626,599.20	0.32%
21	000912	泸天化	690,460	4,605,368.20	0.22%
22	600600	青岛啤酒	500,000	4,160,000.00	0.20%
23	600628	新世界	614,552	3,939,278.32	0.19%
24	600037	歌华有线	200,790	3,017,873.70	0.14%
25	000822	山东海化	700,050	2,814,201.00	0.13%
26	000898	G 鞍钢	600,000	2,364,000.00	0.11%
27	600726	华电能源	553,481	1,732,395.53	0.08%
28	600177	雅戈尔	500,000	1,705,000.00	0.08%
29	600010	包钢股份	719,096	1,589,202.16	0.08%
30	000488	晨鸣纸业	300,000	1,299,000.00	0.06%
31	000061	G农产品	25,000	107,500.00	0.01%

（四）本报告期内股票投资组合的重大变动

1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细

单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例
1	000932	华菱管线	217,445,775.02	8.60%
2	600418	江淮汽车	203,912,999.55	8.07%
3	000937	G 金牛	174,679,048.18	6.91%
4	000002	G万科A	155,479,365.53	6.15%
5	600010	包钢股份	100,780,332.28	3.99%
6	600096	云天化	92,871,848.14	3.67%
7	600019	G 宝钢	92,850,719.22	3.67%
8	600037	歌华有线	69,724,402.29	2.76%
9	000822	山东海化	58,842,169.61	2.33%
10	600001	邯郸钢铁	55,268,433.66	2.19%
11	600036	招商银行	55,247,859.31	2.19%
12	600005	G 武钢	52,591,875.07	2.08%
13	600900	G 长电	49,488,188.88	1.96%
14	600104	G 上汽	42,378,426.34	1.68%
15	000898	G 鞍钢	38,994,393.38	1.54%
16	600196	复星医药	35,555,790.14	1.41%
17	600016	G 民生	35,541,493.24	1.41%
18	600018	G 上港	29,291,739.43	1.16%
19	600325	G 华发	28,217,847.14	1.12%
20	000088	盐田港A	27,712,434.92	1.10%

2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细

单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例
1	600418	江淮汽车	236,844,115.75	9.37%
2	000932	华菱管线	211,813,028.71	8.38%
3	000937	G 金牛	182,618,719.23	7.23%
4	000002	G万科A	156,879,311.76	6.21%
5	600010	包钢股份	105,321,225.01	4.17%
6	600096	云天化	104,205,659.49	4.12%
7	600037	歌华有线	69,603,791.58	2.75%
8	000822	山东海化	58,600,731.56	2.32%
9	600019	G 宝钢	55,522,597.43	2.20%
10	600001	邯郸钢铁	53,303,694.83	2.11%
11	600005	G 武钢	51,925,173.70	2.05%
12	600887	伊利股份	47,431,969.97	1.88%
13	600900	G 长电	43,658,907.59	1.73%
14	600104	G 上汽	42,785,905.40	1.69%
15	600196	复星医药	41,145,184.02	1.63%
16	600016	G 民生	37,297,772.06	1.48%
17	600036	招商银行	36,495,633.70	1.44%
18	000625	长安汽车	36,476,539.61	1.44%
19	600325	G 华发	34,979,815.27	1.38%
20	600795	国电电力	34,095,764.30	1.35%

3、报告期内买入股票的成本总额为2,048,439,374.23元，卖出股票的收入总额为2,225,582,107.64元。

（五）报告期末按券种分类的债券投资组合

债券类别	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
国家债券	69,003,373.91	3.28%
可转换债券	1,153,129,191.11	54.85%
债券投资合计	1,222,132,565.02	58.13%

（六）报告期末债券明细

1、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	招行转债	355,181,430.50	16.89%
2	包钢转债	172,709,369.00	8.21%
3	邯钢转债	114,736,211.70	5.46%
4	复星转债	89,605,991.00	4.26%
5	05国债02	68,574,133.91	3.26%

2、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名可转换债券明细

序号	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	招行转债	355,181,430.50	16.89%
2	包钢转债	172,709,369.00	8.21%
3	邯钢转债	114,736,211.70	5.46%
4	复星转债	89,605,991.00	4.26%
5	华电转债	62,239,245.60	2.96%
6	南山转债	52,375,167.90	2.49%
7	海化转债	52,359,812.00	2.49%
8	首钢转债	44,869,095.32	2.13%
9	华菱转债	37,194,650.64	1.77%
10	营港转债	34,554,300.00	1.64%

（七）投资组合报告附注

1、本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

3、报告项目的计价方法

本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。

4、基金持有每只股票的价值均不超过基金资产净值的10%。

5、本报告期末基金的其他资产构成

序号	项目	金额
1	交易保证金	598,780.49
2	应收利息	4,554,268.01
3	应收申购款	450,435,435.00
4	合计	455,588,483.50

6、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	100096	云化转债	19,042,318.80	0.91%
2	100177	雅戈转债	25,705,831.60	1.22%
3	100196	复星转债	89,605,991.00	4.26%
4	100567	山鹰转债	847,576.10	0.04%
5	100726	华电转债	62,239,245.60	2.96%
6	110001	邯钢转债	114,736,211.70	5.46%
7	110010	包钢转债	172,709,369.00	8.21%
8	110036	招行转债	355,181,430.50	16.89%
9	110037	歌华转债	22,326,705.10	1.06%
10	110219	南山转债	52,375,167.90	2.49%
11	110317	营港转债	34,554,300.00	1.64%
12	125488	晨鸣转债	7,304,856.00	0.35%
13	125729	燕京转债	12,476,133.60	0.59%
14	125822	海化转债	52,359,812.00	2.49%
15	125932	华菱转债	37,194,650.64	1.77%
16	125959	首钢转债	44,869,095.32	2.13%
17	126002	万科转2	20,418,060.87	0.97%
18	126301	丝绸转2	29,182,435.38	1.39%

7、本报告期内获得权证的数量明细

序号	权证代码	权证名称	成本	数量	获得类别
1	580000	宝钢JTB1	0	1,522,062	股改被动持有
2	580001	武钢JTB1	0	500,000	股改被动持有
3	030001	鞍钢JTC1	0	300,000	股改被动持有
4	580999	武钢JTP1	0	500,000	股改被动持有
5	038002	万科HRP1	0	6,297,002	股改被动持有

兴业基金管理有限公司

2006年3月30日

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