兴业可转债混合型证券投资基金2006年半年度投资组合报告

本报告截止时间：2006年6月30日

（一）本报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额	占基金总资产的比例
1	股票	418,655,013.32	26.91%
2	债券	907,433,437.69	58.34%
3	权证	—	—
4	银行存款及清算备付金	114,276,620.64	7.35%
5	其他资产	115,125,785.78	7.40%
资产合计		1,555,490,857.43	100%

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
A	农、林、牧、渔业	—	—
B	采掘业	—	—
C	制造业	254,620,410.00	16.97%
C0	其中：食品、饮料	67,298,346.30	4.49%
C1	纺织、服装、皮毛	13,169,764.00	0.88%
C2	木材、家具	—	—
C3	造纸、印刷	3,023,890.56	0.20%
C4	石油、化学、塑胶、塑料	51,657,164.10	3.44%
C5	电子	2,437,885.00	0.16%
C6	金属、非金属	39,669,707.44	2.64%
C7	机械、设备、仪表	59,749,055.40	3.98%
C8	医药、生物制品	17,614,597.20	1.17%
C99	其他制造业	—	—
D	电力、煤气及水的生产和供应业	14,883,000.00	0.99%
E	建筑业	4,309,737.09	0.29%
F	交通运输、仓储业	15,917,355.00	1.06%
G	信息技术业	17,403,602.72	1.16%
H	批发和零售贸易	—	—
I	金融、保险业	103,314,800.56	6.89%
J	房地产业	8,206,107.95	0.55%
K	社会服务业	—	—
L	传播与文化产业	—	—
M	综合类	—	—
	合计	418,655,013.32	27.91%

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细

序号	股票代码	股票名称	股票数量	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	600036	G 招行	12,500,000.00	96,375,000.00	6.42%
2	000895	双汇发展	1,559,950.00	48,623,641.50	3.24%
3	600686	G 金龙	3,500,000.00	41,405,000.00	2.76%
4	600143	G 金发	1,825,000.00	35,806,500.00	2.39%
5	600117	G 西钢	6,005,736.00	30,569,196.24	2.04%
6	000729	G 燕啤	2,184,176.00	18,674,704.80	1.24%
7	600406	国电南瑞	587,259.00	16,079,151.42	1.07%
8	600196	G 复星	2,166,355.00	14,384,597.20	0.96%
9	600326	G 藏天路	1,700,000.00	13,804,000.00	0.92%
10	000301	G 丝绸	3,000,000.00	12,120,000.00	0.81%
11	000936	G华西村	2,305,740	8,969,328.60	0.60%
12	600325	G华发	1,101,491	8,206,107.95	0.55%
13	000939	凯迪电力	800,000	6,968,000.00	0.46%
14	601988	中国银行	2,253,182	6,939,800.56	0.46%
15	000619	G 海型材	1,001,650	6,881,335.50	0.46%
16	000811	G 冰轮	1,000,000	6,380,000.00	0.43%
17	600720	祁连山	1,891,064	6,240,511.20	0.42%
18	600820	G 隧道	999,939	4,309,737.09	0.29%
19	600795	国电电力	500,000	4,055,000.00	0.27%
20	600726	华电能源	1,000,000	3,860,000.00	0.26%
21	600201	金宇集团	500,000	3,230,000.00	0.22%
22	000903	G 云内	453,860	3,127,095.40	0.21%
23	600966	G 博汇	524,981	3,023,890.56	0.20%
24	000700	G 模塑	820,000	2,984,800.00	0.20%
25	600219	G 南山	500,000	2,860,000.00	0.19%
26	000768	G 西飞	320,000	2,716,800.00	0.18%
27	600563	G 法拉	246,500	2,437,885.00	0.16%
28	000099	G 海直	399,500	2,113,355.00	0.14%
29	000920	G 南汇通	532,000	2,074,800.00	0.14%
30	002052	同洲电子	32,470	1,324,451.30	0.09%
31	000549	湘火炬Ａ	196,400	1,060,560.00	0.07%
32	000681	远东股份	303,400	1,049,764.00	0.07%

（四）本报告期内股票投资组合的重大变动

1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额（元）	占期初基金资产净值的比例
1	600036	G 招行	603,375,907.18	28.70%
2	600010	G 包钢	246,906,010.27	11.74%
3	600001	G 邯钢	197,089,870.90	9.37%
4	600219	G 南山	139,302,193.24	6.63%
5	000932	G 华菱	101,014,003.81	4.80%
6	600196	G 复星	96,130,919.94	4.57%
7	000301	G 丝绸	84,762,605.30	4.03%
8	600726	华电能源	76,350,918.46	3.63%
9	000002	G 万科Ａ	63,167,333.89	3.00%
10	000729	G 燕啤	51,609,062.71	2.45%
11	600019	G 宝钢	43,013,114.87	2.05%
12	000027	G 深能源	42,958,631.44	2.04%
13	600037	G 歌华	39,473,612.06	1.88%
14	600795	国电电力	32,589,965.54	1.55%
15	600117	G 西钢	31,090,650.77	1.48%
16	000936	G 华西村	27,985,403.88	1.33%
17	600690	G 海尔	26,420,920.34	1.26%
18	600143	G 金发	23,787,444.89	1.13%
19	600177	G 雅戈尔	22,799,159.71	1.08%
20	600567	G 山鹰	22,505,730.88	1.07%

2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额（元）	占期初基金资产净值的比例
1	600036	G 招行	634,378,853.34	30.17%
2	600010	G 包钢	289,395,190.04	13.76%
3	600001	G 邯钢	198,131,045.23	9.42%
4	600219	G 南山	170,812,086.81	8.12%
5	000932	G 华菱	126,677,330.85	6.03%
6	600196	G 复星	109,057,387.58	5.19%
7	000301	G 丝绸	88,652,297.20	4.22%
8	600726	华电能源	81,506,695.04	3.88%
9	600019	G 宝钢	74,492,246.68	3.54%
10	000002	G 万科Ａ	71,724,908.48	3.41%
11	000027	G 深能源	47,369,999.09	2.25%
12	600037	G 歌华	46,105,505.36	2.19%
13	000729	G 燕啤	41,183,354.06	1.96%
14	000983	G 西煤	38,017,021.04	1.81%
15	600177	G 雅戈尔	32,150,020.00	1.53%
16	600795	国电电力	31,934,761.72	1.52%
17	000970	G 三环	29,892,086.11	1.42%
18	600690	G 海尔	29,563,592.22	1.41%
19	600976	G 健民	27,496,461.53	1.31%
20	600018	G 上港	24,613,337.20	1.17%

3、报告期内买入股票的成本总额为2,178,520,560.31元，卖出股票的收入总额为2,560,540,533.52元。

（五）报告期末按券种分类的债券投资组合

债券类别	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
国家债券	59,952,160.00	4.00%
央行票据	131,664,576.92	8.78%
可转换债券	715,816,700.77	47.71%
债券投资合计	907,433,437.69	60.49%

（六）本报告期末债券明细

1、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	国电转债	115,264,582.70	7.68%
2	首钢转债	111,148,683.98	7.41%
3	05央行票据03	101,970,000.00	6.80%
4	营港转债	77,954,021.80	5.20%
5	海化转债	77,609,198.91	5.17%

2、报告期末市值占基金资产净值比例前十名的可转换债券明细

序号	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	国电转债	115,264,582.70	7.68%
2	首钢转债	111,148,683.98	7.41%
3	营港转债	77,954,021.80	5.20%
4	海化转债	77,609,198.91	5.17%
5	华电转债	60,543,090.00	4.04%
6	晨鸣转债	55,474,209.60	3.70%
7	复星转债	46,878,140.40	3.12%
8	西钢转债	46,510,200.00	3.10%
9	华西转债	41,525,208.78	2.77%
10	南山转债	29,812,713.00	1.99%

（七）投资组合报告附注

1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

3、报告项目的计价方法

本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。

4、基金持有每只股票的价值均不超过基金资产净值的10%。

5、本报告期末基金的其他资产构成

序号	项目	金额
1	交易保证金	1,256,902.30
2	应收证券交易清算款	2,213,093.47
3	应收利息	7,625,291.01
4	应收申购款	103,857,996.60
5	其他应收款	172,502.40
合计		14,225,868.28

6、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	100087	水运转债	6,701,666.40	0.45%
2	100117	西钢转债	46,510,200.00	3.10%
3	100196	复星转债	46,878,140.40	3.12%
4	100236	桂冠转债	13,603,590.00	0.91%
5	100726	华电转债	60,543,090.00	4.04%
6	100795	国电转债	115,264,582.70	7.68%
7	110036	招行转债	17,285,814.20	1.15%
8	110219	南山转债	29,812,713.00	1.99%
9	110317	营港转债	77,954,021.80	5.20%
10	125488	晨鸣转债	55,474,209.60	3.70%
11	125822	海化转债	77,609,198.91	5.17%
12	125936	华西转债	41,525,208.78	2.77%
13	125959	首钢转债	111,148,683.98	7.41%
14	126301	丝绸转 2	15,505,581.00	1.03%

7、本报告期内获得权证的数量明细

序号	权证代码	权证名称	成本	数量	获得类别
1	580002	包钢JTB1	0	21,695,000	股改被动持有
2	580995	包钢JTP1	0	21,695,000	股改被动持有
3	580997	招行CMP1	0	26,612,717	股改被动持有
4	580003	邯钢JTB1	0	7,295,040	股改被动持有
5	580005	万华HXB1	0	20,000	股改被动持有
6	580006	雅戈QCB1	0	280,000	股改被动持有
7	580991	海尔JTP1	0	4,500,000	股改被动持有
8	580992	雅戈QCP1	0	1,960,000	股改被动持有
9	580993	万华HXP1	0	30,000	股改被动持有
10	038005	深能JTP1	0	4,050,000	股改被动持有

兴业基金管理有限公司

2006年8月26日

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