本报告截止时间：2006年12月31日
（一）本报告期末基金资产组合情况
|
项 目 |
金 额 |
占基金总资产的比例 |
|
股票 |
422,271,585.90 |
25.48% |
|
债券 |
988,420,282.01 |
59.64% |
|
权证 |
40,186,831.62 |
2.43% |
|
银行存款及清算备付金合计 |
156,772,463.24 |
9.46% |
|
其他资产 |
49,522,917.99 |
2.99% |
|
资产合计 |
1,657,174,080.76 |
100.00% |
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
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序号 |
行 业 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
— |
— |
|
B |
采掘业 |
31,725,940.80 |
1.95% |
|
C |
制造业 |
215,590,523.46 |
13.25% |
|
C0 |
其中：食品、饮料 |
65,722,130.50 |
4.04% |
|
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
— |
— |
|
C2 |
木材、家具 |
— |
— |
|
C3 |
造纸、印刷 |
— |
— |
|
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
13,490,951.75 |
0.83% |
|
C5 |
电子 |
17,260,391.80 |
1.06% |
|
C6 |
金属、非金属 |
48,346,237.51 |
2.97% |
|
C7 |
机械、设备、仪表 |
58,470,811.90 |
3.59% |
|
C8 |
医药、生物制品 |
12,300,000.00 |
0.76% |
|
C99 |
其他制造业 |
— |
— |
|
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
3,343,680.00 |
0.21% |
|
E |
建筑业 |
884,304.00 |
0.05% |
|
F |
交通运输、仓储业 |
2,978,532.00 |
0.18% |
|
G |
信息技术业 |
21,226,873.10 |
1.30% |
|
H |
批发和零售贸易 |
22,177,178.41 |
1.36% |
|
I |
金融、保险业 |
120,826,554.13 |
7.42% |
|
J |
房地产业 |
— |
— |
|
K |
社会服务业 |
— |
— |
|
L |
传播与文化产业 |
3,518,000.00 |
0.22% |
|
M |
综合类 |
— |
— |
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
422,271,585.90 |
25.93% |
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
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序 号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
600036 |
招商银行 |
7,000,000.00 |
114,520,000.00 |
7.03% |
|
2 |
600686 |
金龙汽车 |
4,000,000.00 |
49,550,000.00 |
3.04% |
|
3 |
000895 |
S 双 汇 |
1,559,950.00 |
48,623,641.50 |
2.99% |
|
4 |
600123 |
兰花科创 |
2,500,000.00 |
30,150,000.00 |
1.85% |
|
5 |
600219 |
南山铝业 |
3,003,049.00 |
26,997,410.51 |
1.66% |
|
6 |
600406 |
国电南瑞 |
928,966.00 |
21,226,873.10 |
1.30% |
|
7 |
600117 |
西宁特钢 |
5,000,000.00 |
20,150,000.00 |
1.24% |
|
8 |
600887 |
伊利股份 |
645,226.00 |
17,098,489.00 |
1.05% |
|
9 |
002056 |
横店东磁 |
683,769.00 |
13,675,380.00 |
0.84% |
|
10 |
600500 |
中化国际 |
1,966,438.00 |
13,411,107.16 |
0.82% |
（四）本报告期末按券种分类的债券投资组合
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债券类别 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
国家债券 |
59,952,160.00 |
3.68% |
|
央行票据 |
4,274,401.60 |
0.26% |
|
可转换债券 |
924,193,720.41 |
56.75% |
|
债券投资合计 |
988,420,282.01 |
60.70% |
（五）本报告期末债券明细
1、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
|
序 号 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
招商转债 |
181,196,023.91 |
11.13% |
|
2 |
首钢转债 |
146,844,607.50 |
9.02% |
|
3 |
营港转债 |
92,481,626.40 |
5.68% |
|
4 |
海化转债 |
70,940,018.10 |
4.36% |
|
5 |
华发转债 |
62,729,779.20 |
3.85% |
2、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名可转换债券明细
|
序 号 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
招商转债 |
181,196,023.91 |
11.13% |
|
2 |
首钢转债 |
146,844,607.50 |
9.02% |
|
3 |
营港转债 |
92,481,626.40 |
5.68% |
|
4 |
海化转债 |
70,940,018.10 |
4.36% |
|
5 |
华发转债 |
62,729,779.20 |
3.85% |
|
6 |
晨鸣转债 |
58,640,000.00 |
3.60% |
|
7 |
国电转债 |
48,875,400.00 |
3.00% |
|
8 |
凯诺转债 |
44,930,017.60 |
2.76% |
|
9 |
上电转债 |
42,109,540.80 |
2.59% |
|
10 |
西钢转债 |
32,505,000.00 |
2.00% |
（六）投资组合报告附注
1、本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
3、本报告期末基金的其他资产构成
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序号 |
项 目 |
金 额 |
|
1 |
交易保证金 |
1,098,780.49 |
|
2 |
应收证券清算款 |
6,695,676.12 |
|
3 |
应收利息 |
3,829,952.01 |
|
4 |
应收申购款 |
37,898,509.37 |
|
5 |
其他应收款 |
— |
|
合 计 |
49,522,917.99 |
4、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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序 号 |
债券代码 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
100117 |
西钢转债 |
32,505,000.00 |
2.00% |
|
2 |
100236 |
桂冠转债 |
22,330,000.00 |
1.37% |
|
3 |
100795 |
国电转债 |
48,875,400.00 |
3.00% |
|
4 |
110001 |
邯钢转债 |
13,782,000.00 |
0.85% |
|
5 |
110036 |
招行转债 |
25,978,038.30 |
1.60% |
|
6 |
110317 |
营港转债 |
92,481,626.40 |
5.68% |
|
7 |
110874 |
创业转债 |
21,514,955.00 |
1.32% |
|
8 |
125488 |
晨鸣转债 |
58,640,000.00 |
3.60% |
|
9 |
125822 |
海化转债 |
70,940,018.10 |
4.36% |
|
10 |
125959 |
首钢转债 |
146,844,607.50 |
9.02% |
5、本报告期内获得权证的数量明细
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获得方式 |
权证
代码 |
权证名称 |
获得数量
（份） |
卖出数量
（份） |
成本
（元） |
期末余额
（元） |
|
主 动 投 资 |
580005 |
万华HXB1 |
356,298 |
－ |
5,421,162.84 |
30,328,831.62 |
|
580007 |
长电CWB1 |
2,580,000 |
580,000 |
9,304,425.25 |
9,858,000.00 |
|
580010 |
马钢CWB1 |
2,105,650 |
2,105,650 |
－ |
－ |
|
580011 |
中化CWB1 |
794,400 |
794,400 |
1,156,646.40 |
－ |
|
031002 |
钢钒GFC1 |
929,750 |
929,750 |
731,899.20 |
－ |
|
被动投资 |
580009 |
伊利CWB1 |
193,568 |
193,568 |
－ |
－ |
6、本报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
兴业基金管理有限公司
2007年1月22日
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