本报告截止时间：2006年12月31日
|
序号 |
项目 |
金额 |
占基金总资产的比例 |
|
1 |
股票 |
422,271,585.90 |
25.48% |
|
2 |
债券 |
988,420,282.01 |
59.64% |
|
3 |
权证 |
40,186,831.62 |
2.43% |
|
4 |
银行存款及清算备付金 |
156,772,463.24 |
9.46% |
|
5 |
其他资产 |
49,522,917.99 |
2.99% |
|
6 |
资产合计 |
1,657,174,080.76 |
100.00% |
|
序号 |
行业 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
— |
— |
|
B |
采掘业 |
31,725,940.80 |
1.95% |
|
C |
制造业 |
215,590,523.46 |
13.25% |
|
C0 |
其中：食品、饮料 |
65,722,130.50 |
4.04% |
|
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
— |
— |
|
C2 |
木材、家具 |
— |
— |
|
C3 |
造纸、印刷 |
— |
— |
|
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
13,490,951.75 |
0.83% |
|
C5 |
电子 |
17,260,391.80 |
1.06% |
|
C6 |
金属、非金属 |
48,346,237.51 |
2.97% |
|
C7 |
机械、设备、仪表 |
58,470,811.90 |
3.59% |
|
C8 |
医药、生物制品 |
12,300,000.00 |
0.76% |
|
C99 |
其他制造业 |
— |
— |
|
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
3,343,680.00 |
0.21% |
|
E |
建筑业 |
884,304.00 |
0.05% |
|
F |
交通运输、仓储业 |
2,978,532.00 |
0.18% |
|
G |
信息技术业 |
21,226,873.10 |
1.30% |
|
H |
批发和零售贸易 |
22,177,178.41 |
1.36% |
|
I |
金融、保险业 |
120,826,554.13 |
7.42% |
|
J |
房地产业 |
— |
— |
|
K |
社会服务业 |
— |
— |
|
L |
传播与文化产业 |
3,518,000.00 |
0.22% |
|
M |
综合类 |
— |
— |
|
|
合 计 |
422,271,585.90 |
25.93% |
|
序 号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
600036 |
招商银行 |
7,000,000.00 |
114,520,000.00 |
7.03% |
|
2 |
600686 |
金龙汽车 |
4,000,000.00 |
49,550,000.00 |
3.04% |
|
3 |
000895 |
S 双 汇 |
1,559,950.00 |
48,623,641.50 |
2.99% |
|
4 |
600123 |
兰花科创 |
2,500,000.00 |
30,150,000.00 |
1.85% |
|
5 |
600219 |
南山铝业 |
3,003,049.00 |
26,997,410.51 |
1.66% |
|
6 |
600406 |
国电南瑞 |
928,966.00 |
21,226,873.10 |
1.30% |
|
7 |
600117 |
西宁特钢 |
5,000,000.00 |
20,150,000.00 |
1.24% |
|
8 |
600887 |
伊利股份 |
645,226.00 |
17,098,489.00 |
1.05% |
|
9 |
002056 |
横店东磁 |
683,769.00 |
13,675,380.00 |
0.84% |
|
10 |
600500 |
中化国际 |
1,966,438.00 |
13,411,107.16 |
0.82% |
|
11 |
600196 |
复星医药 |
2,000,000 |
12,300,000.00 |
0.76% |
|
12 |
000061 |
农 产 品 |
687,535 |
8,766,071.25 |
0.54% |
|
13 |
002010 |
传化股份 |
500,000 |
6,150,000.00 |
0.38% |
|
14 |
600423 |
柳化股份 |
500,000 |
5,525,000.00 |
0.34% |
|
15 |
600765 |
力源液压 |
450,695 |
4,646,665.45 |
0.29% |
|
16 |
601988 |
中国银行 |
778,091 |
4,225,034.13 |
0.26% |
|
17 |
600831 |
广电网络 |
200,000 |
3,518,000.00 |
0.22% |
|
18 |
601991 |
大唐发电 |
324,000 |
3,343,680.00 |
0.21% |
|
19 |
600563 |
法拉电子 |
246,500 |
3,034,415.00 |
0.19% |
|
20 |
601006 |
大秦铁路 |
367,720 |
2,978,532.00 |
0.18% |
|
21 |
000811 |
烟台冰轮 |
343,840 |
2,592,553.60 |
0.16% |
|
22 |
601628 |
中国人寿 |
110,250 |
2,081,520.00 |
0.13% |
|
23 |
600458 |
时代新材 |
225,025 |
1,815,951.75 |
0.11% |
|
24 |
002097 |
山河智能 |
51,885 |
1,681,592.85 |
0.10% |
|
25 |
601666 |
平煤天安 |
145,248 |
1,575,940.80 |
0.10% |
|
26 |
002080 |
中材科技 |
50,455 |
978,827.00 |
0.06% |
|
27 |
002081 |
金 螳 螂 |
36,846 |
884,304.00 |
0.05% |
|
28 |
002079 |
苏州固锝 |
53,560 |
550,596.80 |
0.03% |
|
29 |
002106 |
莱宝高科 |
11,000 |
220,000.00 |
0.01% |
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细
单位：人民币元
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计买入金额 |
占期初基金资产净值比例 |
|
1 |
600036 |
招商银行 |
647,952,510.97 |
30.82% |
|
2 |
600010 |
包钢股份 |
246,906,010.27 |
11.74% |
|
3 |
600001 |
邯郸钢铁 |
197,089,870.90 |
9.37% |
|
4 |
600219 |
南山铝业 |
186,604,076.66 |
8.88% |
|
5 |
600196 |
复星医药 |
161,394,950.36 |
7.68% |
|
6 |
600726 |
华电能源 |
128,532,718.71 |
6.11% |
|
7 |
000301 |
丝绸股份 |
128,019,031.89 |
6.09% |
|
8 |
000936 |
华 西 村 |
107,281,479.31 |
5.10% |
|
9 |
000932 |
华菱管线 |
101,014,003.81 |
4.80% |
|
10 |
000002 |
万 科Ａ |
63,167,333.89 |
3.00% |
|
11 |
000729 |
燕京啤酒 |
51,609,062.71 |
2.45% |
|
12 |
000027 |
深能源Ａ |
44,128,631.44 |
2.10% |
|
13 |
600019 |
宝钢股份 |
43,013,114.87 |
2.05% |
|
14 |
600037 |
歌华有线 |
39,473,612.06 |
1.88% |
|
15 |
600795 |
国电电力 |
35,305,635.66 |
1.68% |
|
16 |
600123 |
兰花科创 |
31,137,320.01 |
1.48% |
|
17 |
600117 |
西宁特钢 |
31,090,650.77 |
1.48% |
|
18 |
600686 |
金龙汽车 |
30,720,000.00 |
1.46% |
|
19 |
600690 |
青岛海尔 |
28,481,557.79 |
1.35% |
|
20 |
600143 |
金发科技 |
27,147,952.29 |
1.29% |
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细
单位：人民币元
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计卖出金额 |
占期初基金资产净值比例 |
|
1 |
600036 |
招商银行 |
741,687,167.98 |
35.28% |
|
2 |
600010 |
包钢股份 |
289,395,190.04 |
13.76% |
|
3 |
600219 |
南山铝业 |
202,529,411.80 |
9.63% |
|
4 |
600001 |
邯郸钢铁 |
198,131,045.23 |
9.42% |
|
5 |
600196 |
复星医药 |
176,636,546.29 |
8.40% |
|
6 |
000301 |
丝绸股份 |
147,334,136.00 |
7.01% |
|
7 |
600726 |
华电能源 |
135,286,467.16 |
6.43% |
|
8 |
000932 |
华菱管线 |
126,677,330.85 |
6.03% |
|
9 |
000936 |
华 西 村 |
122,872,903.28 |
5.84% |
|
10 |
600019 |
宝钢股份 |
74,492,246.68 |
3.54% |
|
11 |
000002 |
万 科Ａ |
71,724,908.48 |
3.41% |
|
12 |
600143 |
金发科技 |
59,873,563.05 |
2.85% |
|
13 |
000729 |
燕京啤酒 |
57,689,616.49 |
2.74% |
|
14 |
000027 |
深能源Ａ |
47,369,999.09 |
2.25% |
|
15 |
600037 |
歌华有线 |
46,105,505.36 |
2.19% |
|
16 |
600686 |
金龙汽车 |
42,888,573.66 |
2.04% |
|
17 |
000983 |
西山煤电 |
38,017,021.04 |
1.81% |
|
18 |
000970 |
中科三环 |
37,930,659.81 |
1.80% |
|
19 |
600795 |
国电电力 |
37,922,848.93 |
1.80% |
|
20 |
600177 |
雅戈尔 |
32,150,020.00 |
1.53% |
3、报告期内买入股票的成本总额为2,742,272,951.23元，卖出股票的收入总额为3,281,907,013.68元。
|
债券类别 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
国家债券 |
59,952,160.00 |
3.68% |
|
企业债 |
4,274,401.60 |
0.26% |
|
可转换债券 |
924,193,720.41 |
56.75% |
|
债券投资合计 |
988,420,282.01 |
60.70% |
1、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
|
序 号 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
招商转债 |
181,196,023.91 |
11.13% |
|
2 |
首钢转债 |
146,844,607.50 |
9.02% |
|
3 |
营港转债 |
92,481,626.40 |
5.68% |
|
4 |
海化转债 |
70,940,018.10 |
4.36% |
|
5 |
华发转债 |
62,729,779.20 |
3.85% |
2、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名可转换债券明细
|
序 号 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
招商转债 |
181,196,023.91 |
11.13% |
|
2 |
首钢转债 |
146,844,607.50 |
9.02% |
|
3 |
营港转债 |
92,481,626.40 |
5.68% |
|
4 |
海化转债 |
70,940,018.10 |
4.36% |
|
5 |
华发转债 |
62,729,779.20 |
3.85% |
|
6 |
晨鸣转债 |
58,640,000.00 |
3.60% |
|
7 |
国电转债 |
48,875,400.00 |
3.00% |
|
8 |
凯诺转债 |
44,930,017.60 |
2.76% |
|
9 |
上电转债 |
42,109,540.80 |
2.59% |
|
10 |
西钢转债 |
32,505,000.00 |
2.00% |
1、本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
3、基金持有每只股票的价值均不超过基金资产净值的10%。
4、本报告期末基金的其他资产构成
|
序号 |
项目 |
金额 |
|
1 |
交易保证金 |
1,098,780.49 |
|
2 |
应收证券清算款 |
6,695,676.12 |
|
3 |
应收利息 |
3,829,952.01 |
|
4 |
应收申购款 |
37,898,509.37 |
|
合 计 |
49,522,917.99 |
5、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
|
序 号 |
债券代码 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
100117 |
西钢转债 |
32,505,000.00 |
2.00% |
|
2 |
100236 |
桂冠转债 |
22,330,000.00 |
1.37% |
|
3 |
100795 |
国电转债 |
48,875,400.00 |
3.00% |
|
4 |
110001 |
邯钢转债 |
13,782,000.00 |
0.85% |
|
5 |
110036 |
招行转债 |
25,978,038.30 |
1.60% |
|
6 |
110317 |
营港转债 |
92,481,626.40 |
5.68% |
|
7 |
110874 |
创业转债 |
21,514,955.00 |
1.32% |
|
8 |
125488 |
晨鸣转债 |
58,640,000.00 |
3.60% |
|
9 |
125822 |
海化转债 |
70,940,018.10 |
4.36% |
|
10 |
125959 |
首钢转债 |
146,844,607.50 |
9.02% |
6、本报告期内获得权证的数量明细
|
权证
代码 |
权证名称 |
获得数量
（份） |
卖出数量
（份） |
成本
（元） |
期末余额
（元） |
|
主动投资 |
|
580005 |
万华HXB1 |
1,362,420 |
－ |
16,659,446.80 |
30,328,831.62 |
|
580007 |
长电CWB1 |
2,580,000 |
580,000 |
9,304,425.25 |
9,858,000.00 |
|
580010 |
马钢CWB1 |
2,105,650 |
2,105,650 |
1,476,060.65 |
－ |
|
580011 |
中化CWB1 |
794,400 |
794,400 |
1,156,646.40 |
－ |
|
031002 |
钢钒GFC1 |
929,750 |
929,750 |
731,899.20 |
－ |
|
被动投资 |
|
580009 |
伊利CWB1 |
193,568 |
193,568 |
－ |
－ |
|
580002 |
包钢JTB1 |
21,695,000 |
21,695,000 |
－ |
－ |
|
580003 |
邯钢JTB1 |
7,295,040 |
7,295,040 |
－ |
－ |
|
580005 |
万华HXB1 |
20,000 |
20,000 |
－ |
－ |
|
580006 |
雅戈QCB1 |
280,000 |
280,000 |
－ |
－ |
|
580008 |
国电JTB1 |
100,000 |
100,000 |
－ |
－ |
|
580991 |
海尔JTP1 |
4,500,000 |
4,500,000 |
－ |
－ |
|
580992 |
雅戈QCP1 |
1,960,000 |
1,960,000 |
－ |
－ |
|
580993 |
万华HXP1 |
30,000 |
30,000 |
－ |
－ |
|
580995 |
包钢JTP1 |
21,695,000 |
21,695,000 |
－ |
－ |
|
580997 |
招行CMP1 |
26,612,717 |
26,612,717 |
－ |
－ |
|
038005 |
深能JTP1 |
4,050,000 |
4,050,000 |
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7、本报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
兴业基金管理有限公司
2007年3月28日
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