本报告截止时间：2007年6月30日
|
序号 |
项目 |
金额 |
占基金总资产的比例 |
|
1 |
股票 |
886,357,538.55 |
26.40% |
|
2 |
债券 |
1,164,627,637.74 |
34.68% |
|
3 |
权证 |
7,173,012.77 |
0.21% |
|
4 |
银行存款及清算备付金 |
1,252,245,146.63 |
37.29% |
|
5 |
其他资产 |
47,568,942.66 |
1.42% |
|
资产合计 |
3,357,972,278.35 |
100.00% |
|
序号 |
行业 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
— |
— |
|
B |
采掘业 |
111,895,385.16 |
3.61% |
|
C |
制造业 |
442,427,826.43 |
14.28% |
|
C0 |
其中：食品、饮料 |
119,748,780.00 |
3.86% |
|
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
— |
— |
|
C2 |
木材、家具 |
— |
— |
|
C3 |
造纸、印刷 |
26,016,198.75 |
0.84% |
|
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
123,294,765.72 |
3.98% |
|
C5 |
电子 |
1,534,912.48 |
0.05% |
|
C6 |
金属、非金属 |
36,304,000.00 |
1.17% |
|
C7 |
机械、设备、仪表 |
134,749,328,08 |
4.35% |
|
C8 |
医药、生物制品 |
— |
— |
|
C99 |
其他制造业 |
779,841.40 |
0.03% |
|
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
|
|
|
E |
建筑业 |
1,089,746.84 |
0.04% |
|
F |
交通运输、仓储业 |
44,142,338.20 |
1.42% |
|
G |
信息技术业 |
— |
— |
|
H |
批发和零售贸易 |
82,581,804.80 |
2.66% |
|
I |
金融、保险业 |
176,968,437.12 |
5.71% |
|
J |
房地产业 |
27,252,000.00 |
0.88% |
|
K |
社会服务业 |
— |
— |
|
L |
传播与文化产业 |
— |
— |
|
M |
综合类 |
— |
— |
|
|
合计 |
886,357,538.55 |
28.59% |
|
序 号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
000895 |
双汇发展 |
2,068,200.00 |
119,748,780.00 |
3.86% |
|
2 |
600309 |
烟台万华 |
1,838,453.00 |
98,467,542.68 |
3.18% |
|
3 |
600036 |
招商银行 |
3,618,964.00 |
88,954,135.12 |
2.87% |
|
4 |
600000 |
浦发银行 |
2,000,000.00 |
73,180,000.00 |
2.36% |
|
5 |
000061 |
农 产 品 |
3,004,192.00 |
65,791,804.80 |
2.12% |
|
6 |
600686 |
金龙汽车 |
3,900,000.00 |
65,325,000.00 |
2.11% |
|
7 |
600348 |
国阳新能 |
1,599,901.00 |
59,132,340.96 |
1.91% |
|
8 |
600123 |
兰花科创 |
2,500,000.00 |
51,950,000.00 |
1.68% |
|
9 |
600765 |
力源液压 |
1,350,845.00 |
47,617,286.25 |
1.54% |
|
10 |
600219 |
南山铝业 |
1,600,000.00 |
36,304,000.00 |
1.17% |
|
11 |
600675 |
中华企业 |
1,200,000.00 |
27,252,000.00 |
0.88% |
|
12 |
000910 |
大亚科技 |
2,005,875.00 |
26,016,198.75 |
0.84% |
|
13 |
600096 |
云 天 化 |
1,000,000.00 |
24,490,000.00 |
0.79% |
|
14 |
600026 |
中海发展 |
1,000,000.00 |
22,980,000.00 |
0.74% |
|
15 |
601919 |
中国远洋 |
1,048,600.00 |
19,147,436.00 |
0.62% |
|
16 |
600590 |
泰豪科技 |
1,030,992.00 |
19,083,661.92 |
0.62% |
|
17 |
600631 |
百联股份 |
1,000,000.00 |
16,790,000.00 |
0.54% |
|
18 |
601328 |
交通银行 |
1,349,800.00 |
14,834,302.00 |
0.48% |
|
19 |
002122 |
天马股份 |
28,073.00 |
2,138,881.87 |
0.07% |
|
20 |
601008 |
连 云 港 |
138,007.00 |
2,014,902.20 |
0.07% |
|
21 |
002129 |
中环股份 |
98,899.00 |
1,534,912.48 |
0.05% |
|
22 |
002135 |
东南网架 |
46,891.00 |
1,089,746.84 |
0.04% |
|
23 |
002128 |
露天煤业 |
22,522.00 |
813,044.20 |
0.03% |
|
24 |
002130 |
沃尔核材 |
15,964.00 |
779,841.40 |
0.03% |
|
25 |
002131 |
利欧股份 |
19,284.00 |
584,498.04 |
0.02% |
|
26 |
002136 |
安 纳 达 |
14,784.00 |
337,223.04 |
0.01% |
1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计买入金额（元） |
占期初基金资产净值的比例 |
|
1 |
000959 |
首钢股份 |
645,820,679.44 |
39.66% |
|
2 |
600317 |
营 口 港 |
202,881,061.57 |
12.46% |
|
3 |
600795 |
国电电力 |
164,469,361.92 |
10.10% |
|
4 |
000024 |
招商地产 |
145,816,882.89 |
8.95% |
|
5 |
000488 |
晨鸣纸业 |
133,755,289.08 |
8.21% |
|
6 |
000822 |
山东海化 |
125,944,359.37 |
7.73% |
|
7 |
600036 |
招商银行 |
110,159,868.28 |
6.76% |
|
8 |
600325 |
华发股份 |
89,343,748.28 |
5.49% |
|
9 |
600000 |
浦发银行 |
69,853,166.18 |
4.29% |
|
10 |
600117 |
西宁特钢 |
58,902,686.48 |
3.62% |
|
11 |
600900 |
长江电力 |
52,417,339.96 |
3.22% |
|
12 |
600348 |
国阳新能 |
48,536,628.94 |
2.98% |
|
13 |
000061 |
农 产 品 |
42,236,865.30 |
2.59% |
|
14 |
600748 |
上实发展 |
34,553,980.42 |
2.12% |
|
15 |
600282 |
南钢股份 |
34,295,193.44 |
2.11% |
|
16 |
600488 |
天药股份 |
33,640,749.34 |
2.07% |
|
17 |
600590 |
泰豪科技 |
32,941,093.96 |
2.02% |
|
18 |
000629 |
攀钢钢钒 |
29,692,470.06 |
1.82% |
|
19 |
600320 |
振华港机 |
28,970,016.73 |
1.78% |
|
20 |
600309 |
烟台万华 |
27,673,907.92 |
1.70% |
2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
本期累计卖出金额（元） |
占期初基金资产净值的比例 |
|
1 |
000959 |
首钢股份 |
717,329,516.74 |
44.05% |
|
2 |
000024 |
招商地产 |
267,109,275.12 |
16.40% |
|
3 |
600317 |
营 口 港 |
242,538,135.78 |
14.89% |
|
4 |
000822 |
山东海化 |
231,736,473.81 |
14.23% |
|
5 |
600795 |
国电电力 |
220,258,424.72 |
13.53% |
|
6 |
000488 |
晨鸣纸业 |
202,288,673.06 |
12.42% |
|
7 |
600036 |
招商银行 |
169,272,719.89 |
10.39% |
|
8 |
600325 |
华发股份 |
133,251,961.42 |
8.18% |
|
9 |
600117 |
西宁特钢 |
126,709,643.04 |
7.78% |
|
10 |
600900 |
长江电力 |
54,585,030.08 |
3.35% |
|
11 |
600488 |
天药股份 |
51,668,196.44 |
3.17% |
|
12 |
600500 |
中化国际 |
48,646,913.29 |
2.99% |
|
13 |
600748 |
上实发展 |
41,751,123.89 |
2.56% |
|
14 |
600282 |
南钢股份 |
35,516,171.57 |
2.18% |
|
15 |
600219 |
南山铝业 |
34,845,752.61 |
2.14% |
|
16 |
600320 |
振华港机 |
33,536,229.48 |
2.06% |
|
17 |
600406 |
国电南瑞 |
32,926,009.57 |
2.02% |
|
18 |
600000 |
浦发银行 |
25,471,514.39 |
1.56% |
|
19 |
600236 |
桂冠电力 |
24,947,427.34 |
1.53% |
|
20 |
000338 |
潍柴动力 |
23,707,303.05 |
1.46% |
3、报告期内买入股票的成本总额为2,568,330,525.83元，卖出股票的收入总额为3,203,589,493.14元。
|
债券类别 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
央行票据 |
194,712,021.92 |
6.28% |
|
可转换债券 |
907,279,480.42 |
29.27% |
|
可分离可转债 |
62,636,135.40 |
2.02% |
|
债券投资合计 |
1,164,627,637.74 |
37.57% |
1、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
|
序 号 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
上电转债 |
196,387,864.40 |
6.34% |
|
2 |
07央行票据31 |
194,712,021.92 |
6.28% |
|
3 |
韶钢转债 |
169,094,424.06 |
5.45% |
|
4 |
桂冠转债 |
168,351,291.00 |
5.43% |
|
5 |
锡业转债 |
101,827,278.06 |
3.28% |
2、报告期末市值占基金资产净值比例前十名的可转换债券明细
|
序 号 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
上电转债 |
196,387,864.40 |
6.34% |
|
2 |
韶钢转债 |
169,094,424.06 |
5.45% |
|
3 |
桂冠转债 |
168,351,291.00 |
5.43% |
|
4 |
锡业转债 |
101,827,278.06 |
3.28% |
|
5 |
凯诺转债 |
86,442,900.00 |
2.79% |
|
6 |
创业转债 |
50,934,464.00 |
1.64% |
|
7 |
金鹰转债 |
47,968,220.60 |
1.55% |
|
8 |
巨轮转债 |
30,511,800.00 |
0.98% |
|
9 |
招行转债 |
25,978,038.30 |
0.84% |
|
10 |
海化转债 |
23,091,200.00 |
0.74% |
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
3、报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
4、基金持有每只股票的价值均不超过基金资产净值的10%。
5、本报告期末基金的其他资产构成
|
序号 |
项目 |
金额 |
|
1 |
交易保证金 |
3,254,465.12 |
|
2 |
应收证券交易清算款 |
38,022,020.00 |
|
3 |
应收利息 |
4,966,483.94 |
|
4 |
应收申购款 |
1,325,973.60 |
|
合 计 |
47,568,942.66 |
6、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
|
序 号 |
债券代码 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
110021 |
上电转债 |
196,387,864.40 |
6.34% |
|
2 |
100236 |
桂冠转债 |
168,351,291.00 |
5.43% |
|
3 |
110232 |
金鹰转债 |
47,968,220.60 |
1.55% |
|
4 |
110036 |
招行转债 |
25,978,038.30 |
0.84% |
|
5 |
110398 |
凯诺转债 |
86,442,900.00 |
2.79% |
|
6 |
110874 |
创业转债 |
50,934,464.00 |
1.64% |
|
7 |
125822 |
海化转债 |
23,091,200.00 |
0.74% |
7、本报告期内获得权证的数量明细
|
权证代码 |
权证名称 |
本期获得数量（份） |
本期获得成本（元） |
期末市值（元） |
期末市值占净值比例 |
|
主 动 投 资 |
|
580013 |
武钢CWB1 |
719,740 |
1,667,421.66 |
4,363,783.62 |
0.14% |
|
580007 |
长电CWB1 |
3,300,000 |
25,873,539.43 |
— |
— |
|
580012 |
云化CWB1 |
149,094 |
882,233.93 |
2,809,229.15 |
0.09% |
|
030002 |
五粮YGC1 |
300,000 |
5,845,571.08 |
— |
— |
兴业基金管理有限公司
2007年8月27日
|
