本报告截止时间：2007年9月30日
（一）本报告期末基金资产组合情况
|
项 目 |
金 额 |
占基金总资产的比例 |
|
股票 |
900,574,982.93 |
27.97% |
|
债券 |
1,402,301,397.50 |
43.56% |
|
权证 |
16,352,862.98 |
0.51% |
|
银行存款及清算备付金合计 |
780,315,888.82 |
24.24% |
|
其他资产 |
119,793,310.71 |
3.72% |
|
资产合计 |
3,219,338,442.94 |
100.00% |
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
|
序号 |
行 业 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
— |
— |
|
B |
采掘业 |
171,560,600.00 |
5.35% |
|
C |
制造业 |
423,315,313.49 |
13.19% |
|
C0 |
其中：食品、饮料 |
86,275,000.00 |
2.69% |
|
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
— |
— |
|
C2 |
木材、家具 |
— |
— |
|
C3 |
造纸、印刷 |
7,370,000.00 |
0.23% |
|
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
138,893,800.64 |
4.33% |
|
C5 |
电子 |
— |
— |
|
C6 |
金属、非金属 |
8,065,964.50 |
0.25% |
|
C7 |
机械、设备、仪表 |
141,494,445.15 |
4.41% |
|
C8 |
医药、生物制品 |
41,216103.20 |
1.28% |
|
C99 |
其他制造业 |
|
|
|
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
— |
— |
|
E |
建筑业 |
— |
— |
|
F |
交通运输、仓储业 |
— |
— |
|
G |
信息技术业 |
— |
— |
|
H |
批发和零售贸易 |
81961,804.80 |
2.56% |
|
I |
金融、保险业 |
194,002,000.00 |
6.05% |
|
J |
房地产业 |
18,894,000.00 |
0.59% |
|
K |
社会服务业 |
10,841,264.64 |
0.34% |
|
L |
传播与文化产业 |
— |
— |
|
M |
综合类 |
— |
— |
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
900,574,982.93 |
28.08% |
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
|
序 号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
600123 |
兰花科创 |
2,500,000 |
123,200,000.00 |
3.84% |
|
2 |
600036 |
招商银行 |
2,600,000 |
99,502,000.00 |
3.10% |
|
3 |
600000 |
浦发银行 |
1,800,000 |
94,500,000.00 |
2.95% |
|
4 |
600686 |
金龙汽车 |
3,900,000 |
91,533,000.00 |
2.85% |
|
5 |
000895 |
双汇发展 |
1,700,000 |
86,275,000.00 |
2.69% |
|
6 |
600309 |
烟台万华 |
1,700,000 |
66,691,000.00 |
2.08% |
|
7 |
000061 |
农 产 品 |
3,004,192 |
65,791,804.80 |
2.05% |
|
8 |
600096 |
云 天 化 |
1,050,000 |
52,857,000.00 |
1.65% |
|
9 |
600765 |
力源液压 |
1,110,995 |
49,961,445.15 |
1.56% |
|
10 |
600348 |
国阳新能 |
500,000 |
34,380,000.00 |
1.07% |
（四）本报告期末按券种分类的债券投资组合
|
债券类别 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
央行票据 |
194,040,000.00 |
6.05% |
|
可转换债券 |
1,142,443,495.10 |
35.62% |
|
可分离可转债 |
65,817,902.40 |
2.05% |
|
债券投资合计 |
1,402,301,397.50 |
43.72% |
（五）本报告期末债券明细
1、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
|
序 号 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
中海转债 |
363,560,479.80 |
11.33% |
|
2 |
桂冠转债 |
216,621,000.00 |
6.75% |
|
3 |
锡业转债 |
211,127,943.60 |
6.58% |
|
4 |
07央票31 |
194,040,000.00 |
6.05% |
|
5 |
山鹰转债 |
68,820,583.50 |
2.15% |
2、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名可转换债券明细
|
序 号 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
中海转债 |
363,560,479.80 |
11.33% |
|
2 |
桂冠转债 |
216,621,000.00 |
6.75% |
|
3 |
锡业转债 |
211,127,943.60 |
6.58% |
|
4 |
山鹰转债 |
68,820,583.50 |
2.15% |
|
5 |
金鹰转债 |
53,031,778.00 |
1.65% |
|
6 |
凯诺转债 |
51,788,076.00 |
1.61% |
|
7 |
澄星转债 |
46,964,842.50 |
1.46% |
|
8 |
巨轮转债 |
43,050,000.00 |
1.34% |
|
9 |
海化转债 |
31,907,200.00 |
0.99% |
|
10 |
恒源转债 |
29,593,553.40 |
0.92% |
（六）投资组合报告附注
1、本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
3、本报告期末基金的其他资产构成
|
序号 |
项 目 |
金 额 |
|
1 |
存出保证金 |
2,002,972.72 |
|
2 |
应收证券清算款 |
11,980,972.10 |
|
3 |
应收利息 |
5,809,095.89 |
|
4 |
买入返售证券 |
100,000,270.00 |
|
合 计 |
119,793,310.71 |
4、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
|
序 号 |
债券代码 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
100236 |
桂冠转债 |
216,621,000.00 |
6.75% |
|
2 |
110036 |
招行转债 |
25,978,038.30 |
0.81% |
|
3 |
110232 |
金鹰转债 |
53,031,778.00 |
1.65% |
|
4 |
110398 |
凯诺转债 |
51,788,076.00 |
1.61% |
|
5 |
125822 |
海化转债 |
31,907,200.00 |
0.99% |
|
6 |
128031 |
巨轮转债 |
43,050,000.00 |
1.34% |
5、本报告期内获得权证的数量明细
|
权证
代码 |
权证名称 |
本期获得数量（份） |
本期获得成本（元） |
期末市值（元） |
期末市值占净值比例 |
|
主 动 投 资 |
|
031005 |
国安GAC1 |
377,266 |
1,963,370.33 |
4,732,801.97 |
0.15% |
6、本报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
兴业基金管理有限公司
2007年10月26日
|
