兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2006年半年度投资组合报告

本报告截止时间：2006年6月30日

（一）本报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额	占基金总资产的比例
1	股票	397,089,361.08	84.15%
2	债券	8,237,509.80	1.75%
3	权证	－	－
4	银行存款及清算备付金	47,939,141.66	10.16%
5	其他资产	18,610,867.44	3.94%
资产合计		471,876,879.98	100%

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
A	农、林、牧、渔业	－	－
B	采掘业	7,152,063.12	1.53%
C	制造业	263,375,022.95	56.52%
C0	其中：食品、饮料	75,238,056.09	16.15%
C1	纺织、服装、皮毛	993,457.50	0.21%
C2	木材、家具	－	－
C3	造纸、印刷	－	－
C4	石油、化学、塑胶、塑料	40,361,935.94	8.66%
C5	电子	9,396,736.25	2.02%
C6	金属、非金属	38,542,562.07	8.27%
C7	机械、设备、仪表	73,596,719.10	15.80%
C8	医药、生物制品	15,865,556.00	3.40%
C99	其他制造业	9,380,000.00	2.01%
D	电力、煤气及水的生产和供应业	14,037,798.88	3.01%
E	建筑业	－	－
F	交通运输、仓储业	8,711,347.12	1.87%
G	信息技术业	7,149,077.40	1.53%
H	批发和零售贸易	7,007,169.22	1.50%
I	金融、保险业	62,650,644.23	13.45%
J	房地产业	22,031,000.00	4.73%
K	社会服务业	4,513,500.00	0.97%
L	传播与文化产业	－	－
M	综合类	461,738.16	0.10%
	合计	397,089,361.08	85.22%

（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细

序号	股票代码	股票名称	股票数量	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	000895	双汇发展	1,389,055	43,296,844.35	9.29%
2	600036	G 招行	5,038,413	38,846,164.23	8.34%
3	600143	G 金发	1,500,000	29,430,000.00	6.32%
4	000768	G 西飞	2,999,920	25,469,320.80	5.47%
5	600675	G 中企	3,000,000	14,730,000.00	3.16%
6	000858	G 五粮液	977,181	14,208,211.74	3.05%
7	600016	G 民生	3,000,000	13,110,000.00	2.81%
8	600019	G 宝钢	3,000,000	13,080,000.00	2.81%
9	600104	G 上汽	2,155,500	12,631,230.00	2.71%
10	600202	哈空调	1,002,084	12,195,362.28	2.62%
11	600888	G 众和	389,197	10,831,352.51	2.32%
12	600000	G 浦发	1,040,000	10,306,400.00	2.21%
13	600563	G 法拉	950,125	9,396,736.25	2.02%
14	000969	G 安泰Ａ	1,000,000	9,380,000.00	2.01%
15	600196	G 复星	1,391,650	9,240,556.00	1.98%
16	600326	G 藏天路	1,072,826	8,711,347.12	1.87%
17	000729	G 燕啤	1,000,000	8,550,000.00	1.84%
18	000027	G 深能源	999,914	8,109,302.54	1.74%
19	600117	G 西钢	1,519,884	7,736,209.56	1.66%
20	000936	G 华西村	1,927,300	7,497,197.00	1.61%
21	600325	G 华发	980,000	7,301,000.00	1.57%
22	000933	G 神火	728,316	7,152,063.12	1.53%
23	600729	G 重百	695,846	7,007,169.22	1.50%
24	002027	七喜控股	970,205	6,907,859.60	1.48%
25	600585	G 海螺	500,000	6,895,000.00	1.48%
26	600089	G 特变	517,132	6,665,831.48	1.43%
27	000939	凯迪电力	680,654	5,928,496.34	1.27%
28	600597	光明乳业	740,000	5,883,000.00	1.26%
29	600686	G 金龙	454,948	5,382,034.84	1.16%
30	000920	G 南汇通	1,330,000	5,187,000.00	1.11%
31	600138	G 中青旅	590,000	4,513,500.00	0.97%
32	000619	G 海型材	499,962	3,434,738.94	0.73%
33	600627	上电股份	199,630	3,351,787.70	0.72%
34	000423	东阿阿胶	300,000	3,351,000.00	0.72%
35	600238	G 椰岛	600,000	3,300,000.00	0.71%
36	600085	G 同仁堂	200,000	3,274,000.00	0.70%
37	002013	中航精机	319,312	2,714,152.00	0.58%
38	600370	三房巷	133,350	993,457.50	0.21%
39	000572	G 金盘	98,662	461,738.16	0.10%
40	600406	国电南瑞	8,810	241,217.80	0.06%
41	601988	中国银行	126,000	388,080.00	0.09%

（四）本报告期内股票投资组合的重大变动

1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额（元）	占期初基金资产净值的比例
1	600036	G 招行	252,905,174.14	26.78%
2	600196	G 复星	84,076,167.91	8.90%
3	600001	G 邯钢	55,823,354.04	5.91%
4	000932	G 华菱	51,334,390.33	5.44%
5	600010	G 包钢	50,858,393.12	5.39%
6	000027	G 深能源	49,097,611.00	5.20%
7	600219	G 南山	43,907,240.97	4.65%
8	000768	G 西飞	30,584,654.33	3.24%
9	600325	G 华发	29,360,623.99	3.11%
10	600016	G 民生	27,078,880.32	2.87%
11	600019	G 宝钢	25,700,693.07	2.72%
12	600900	G 长电	19,874,466.91	2.10%
13	600143	G 金发	18,525,405.45	1.96%
14	000898	G 鞍钢	12,697,467.79	1.34%
15	000895	双汇发展	12,684,732.70	1.34%
16	000488	G 晨鸣	12,642,484.35	1.34%
17	600006	东风汽车	12,576,576.59	1.33%
18	600690	G 海尔	12,294,485.44	1.30%
19	600104	G 上汽	11,651,975.26	1.23%
20	000021	G 深科技	11,397,141.05	1.21%

2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额（元）	占期初基金资产净值的比例
1	600036	G 招行	239,649,810.83	25.38%
2	600010	G 包钢	98,248,951.94	10.40%
3	000932	G 华菱	89,801,446.78	9.51%
4	600001	G 邯钢	79,545,256.71	8.42%
5	600196	G 复星	78,008,996.74	8.26%
6	000027	G 深能源	61,349,096.70	6.50%
7	600219	G 南山	48,925,831.95	5.18%
8	600900	G 长电	41,542,561.95	4.40%
9	000858	G 五粮液	31,058,665.11	3.29%
10	600690	G 海尔	26,420,569.09	2.80%
11	600325	G 华发	24,402,729.44	2.58%
12	600000	G 浦发	22,048,182.46	2.33%
13	600033	G 闽高速	21,529,224.65	2.28%
14	000898	G 鞍钢	20,848,582.01	2.21%
15	600600	青岛啤酒	19,491,454.37	2.06%
16	600330	G 天通	18,759,050.93	1.99%
17	600366	G 韵升	17,961,277.16	1.90%
18	600016	G 民生	17,562,683.68	1.86%
19	600205	山东铝业	17,310,171.85	1.83%
20	600019	G 宝钢	17,307,570.38	1.83%

3、报告期内买入股票的成本总额为1,229,077,661.23元，卖出股票的收入总额为141,609,247.17元。

（五）报告期末按券种分类的债券投资组合

债券类别	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
国家债券	－	－
央行票据	－	－
可转换债券	8,237,509.80	1.77%
债券投资合计	8,237,509.80	1.77%

（六）本报告期末债券明细

1、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	华西转债	8,237,509.80	1.77%

2、报告期末市值占基金资产净值比例前十名的可转换债券明细

序号	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	华西转债	8,237,509.80	1.77%

（七）投资组合报告附注

1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

3、报告项目的计价方法

本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。

4、本基金报告期内持有深能源A因股改于2月13日停牌，停牌期间本基金发生赎回致使该股票市值占本基金资产净值的比例大于10%。（停牌日该股占本基金资产净值的比例为9.78%，未超过基金资产净值的10%。）该股于4月3日复牌，我司已于深能源A复牌当日起十个交易日内调整到位。

本报告期内持有双汇发展（000895），该股票因股改于6月1日停牌（停牌日该股占净值比例9.91%，未超过净值的10%），停牌期间因发生市值波动致使该股票6月7日占净值比例10.24%，于6月8日即调整为9.72%，此后均未再超过净值的10%。

5、本报告期末基金的其他资产构成

序号	项目	金额
1	交易保证金	2,474,952.35
2	应收证券交易清算款	14,578,750.82
3	应收股利	207,598.05
4	应收利息	94,905.45
5	应收申购款	1,202,585.57
6	待摊费用	52,075.20
合计		18,610,867.44

6、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
1	125936	华西转债	8,237,509.80	1.77%

7、本报告期内获得权证的数量明细

获取方式	获得日期	权证代码	权证名称	数量（股）	报告期内卖出数量	期末余额	成本总额
主动持有		无	无	0.00	0	0	0
被动持有	06-05-17	580991	海尔JTP1	3,195,871.00	3,195,871.00	0	0
	06-04-26	038005	深能JTP1	1,841,400.00	1,841,400.00	0	0
	06-03-31	030002	五粮YGC1	1,141,502.00	1,141,502.00	0	0
	06-03-31	038004	五粮YGP1	1,200,041.00	1,200,041.00	0	0
	06-03-28	580002	包钢JTB1	4,450,500.00	4,450,500.00	0	0
	06-03-28	580995	包钢JTP1	4,450,500.00	4,450,500.00	0	0
	06-02-27	580997	招行CMP1	6,995,088.00	6,995,088.00	0	0

7、报告期内本基金未投资资产支持证券。

兴业基金管理有限公司

2006年8月26日

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