本报告截止时间：2006年3月31
（一）本报告期末基金资产组合情况
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序号 |
项目 |
金额 |
占基金总资产的比例 |
|
1 |
股票 |
331,268,060.00 |
83.69% |
|
2 |
债券 |
9,628,000.00 |
2.43% |
|
3 |
权证 |
5,752,682.23 |
1.45% |
|
4 |
银行存款及清算备付金合计 |
42,122,404.55 |
10.64% |
|
6 |
其他资产 |
7,079,439.25 |
1.79% |
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5 |
资产合计 |
395,850,586.03 |
100.00% |
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
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序号 |
行业 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
|
B |
采掘业 |
0.00 |
0.00% |
|
C |
制造业 |
154,070,914.79 |
42.43% |
|
C0 |
其中：食品、饮料 |
65,127,346.21 |
17.93% |
|
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
0.00 |
0.00% |
|
C2 |
木材、家具 |
0.00 |
0.00% |
|
C3 |
造纸、印刷 |
4,390,000.00 |
1.21% |
|
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
6,606,509.76 |
1.82% |
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C5 |
电子 |
10,379,770.00 |
2.86% |
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C6 |
金属、非金属 |
32,452,237.04 |
8.94% |
|
C7 |
机械、设备、仪表 |
35,115,051.78 |
9.67% |
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C8 |
医药、生物制品 |
0.00 |
0.00% |
|
C99 |
其他制造业 |
0.00 |
0.00% |
|
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
52,456,240.00 |
14.45% |
|
E |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
|
F |
交通运输、仓储业 |
0.00 |
0.00% |
|
G |
信息技术业 |
|
|
|
H |
批发和零售贸易 |
0.00 |
0.00% |
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I |
金融、保险业 |
62,260,439.50 |
17.15% |
|
J |
房地产业 |
62,480,465.71 |
17.21% |
|
K |
社会服务业 |
0.00 |
0.00% |
|
L |
传播与文化产业 |
|
|
|
M |
综合类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计 |
331,268,060.00 |
91.22% |
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
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序 号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
000027 |
深能源Ａ |
6,866,000 |
52,456,240.00 |
14.45% |
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2 |
600036 |
G 招 行 |
4,900,000 |
31,507,000.00 |
8.68% |
|
3 |
000895 |
双汇发展 |
1,399,055 |
25,155,008.90 |
6.93% |
|
4 |
600675 |
G 中 企 |
4,281,486 |
23,890,691.88 |
6.58% |
|
5 |
000858 |
G 五粮液 |
3,424,507 |
23,046,932.11 |
6.35% |
|
6 |
600016 |
G 民 生 |
4,155,450 |
22,065,439.50 |
6.08% |
|
7 |
600690 |
青岛海尔 |
3,550,968 |
18,358,504.56 |
5.06% |
|
8 |
600325 |
G 华 发 |
2,258,426 |
17,931,902.44 |
4.94% |
|
9 |
000898 |
G 鞍 钢 |
3,219,270 |
17,641,599.60 |
4.86% |
|
10 |
600600 |
青岛啤酒 |
1,753,928 |
16,925,405.20 |
4.66% |
（四）本报告期末按券种分类的债券投资组合
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债券类别 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
国家债券 |
0.00 |
0.00% |
|
央行票据 |
0.00 |
0.00% |
|
可转换债券 |
9,628,000.00 |
2.65% |
|
债券投资合计 |
9,628,000.00 |
2.65% |
（五）本报告期末债券明细
1、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
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序 号 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
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1 |
南山转债 |
9,628,000.00 |
2.65% |
2、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名可转换债券明细
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序 号 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
南山转债 |
9,628,000.00 |
2.65% |
（六）投资组合报告附注
1、本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
3、本基金报告期末持有深能源A市值为52,456,240.00元，占基金资产净值的比例为14.45%，该股票因股改而停牌，停牌期间本基金发生赎回致使该股票市值占本基金资产净值的比例大于10%。（深能源A于2月13日停牌，该日深能源A占本基金资产净值的比例为9.78%，未超过基金资产净值的10%。） 该股于4月3日复牌，我司已于深能源A复牌当日起十个交易日内调整到位。
4、本报告期末基金的其他资产构成
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序号 |
项目 |
金额 |
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1 |
交易保证金 |
2,972,489.00 |
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2 |
应收证券交易清算款 |
2,623,083.32 |
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3 |
应收股利 |
0 |
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4 |
应收利息 |
62,304.92 |
|
5 |
应收申购款 |
1,343,731.99 |
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6 |
待摊费用 |
77,830.02 |
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7 |
合 计 |
7,079,439.25 |
5、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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序 号 |
债券代码 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
110219 |
南山转债 |
9,628,000.00 |
2.65% |
兴业基金管理有限公司
2006年4月21日
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