本报告截止时间：2006年6月30日
（一）本报告期末基金资产组合情况
|
序号 |
项目 |
金额 |
占基金总资产的比例 |
|
1 |
股票 |
397,089,361.08 |
84.15% |
|
2 |
债券 |
8,237,509.80 |
1.75% |
|
3 |
权证 |
0 |
0 |
|
4 |
银行存款及清算备付金合计 |
47,939,141.66 |
10.16% |
|
5 |
其他资产 |
18,610,867.44 |
3.94% |
|
资产合计 |
471,876,879.98 |
100% |
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
|
序号 |
行业 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
0.00 |
0.00% |
|
B |
采掘业 |
7,152,063.12 |
1.53% |
|
C |
制造业 |
263,375,022.95 |
56.52% |
|
C0 |
其中：食品、饮料 |
75,238,056.09 |
16.15% |
|
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
993,457.50 |
0.21% |
|
C2 |
木材、家具 |
0.00 |
0.00% |
|
C3 |
造纸、印刷 |
0.00 |
0.00% |
|
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
40,361,935.94 |
8.66% |
|
C5 |
电子 |
9,396,736.25 |
2.02% |
|
C6 |
金属、非金属 |
38,542,562.07 |
8.27% |
|
C7 |
机械、设备、仪表 |
73,596,719.10 |
15.80% |
|
C8 |
医药、生物制品 |
15,865,556.00 |
3.40% |
|
C99 |
其他制造业 |
9,380,000.00 |
2.01% |
|
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
14,037,798.88 |
3.01% |
|
E |
建筑业 |
0.00 |
0.00% |
|
F |
交通运输、仓储业 |
8,711,347.12 |
1.87% |
|
G |
信息技术业 |
7,149,077.40 |
1.53% |
|
H |
批发和零售贸易 |
7,007,169.22 |
1.50% |
|
I |
金融、保险业 |
62,650,644.23 |
13.45% |
|
J |
房地产业 |
22,031,000.00 |
4.73% |
|
K |
社会服务业 |
4,513,500.00 |
0.97% |
|
L |
传播与文化产业 |
0.00 |
0.00% |
|
M |
综合类 |
461,738.16 |
0.10% |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
397,089,361.08 |
85.22% |
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
|
序 号 |
股票代码 |
股票名称 |
股票数量 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
000895 |
双汇发展 |
1,389,055 |
43,296,844.35 |
9.29% |
|
2 |
600036 |
G 招 行 |
5,038,413 |
38,846,164.23 |
8.34% |
|
3 |
600143 |
G 金 发 |
1,500,000 |
29,430,000.00 |
6.32% |
|
4 |
000768 |
G 西 飞 |
2,999,920 |
25,469,320.80 |
5.47% |
|
5 |
600675 |
G 中 企 |
3,000,000 |
14,730,000.00 |
3.16% |
|
6 |
000858 |
G 五粮液 |
977,181 |
14,208,211.74 |
3.05% |
|
7 |
600016 |
G 民 生 |
3,000,000 |
13,110,000.00 |
2.81% |
|
8 |
600019 |
G 宝 钢 |
3,000,000 |
13,080,000.00 |
2.81% |
|
9 |
600104 |
G 上 汽 |
2,155,500 |
12,631,230.00 |
2.71% |
|
10 |
600202 |
哈 空 调 |
1,002,084 |
12,195,362.28 |
2.62% |
（四）本报告期末按券种分类的债券投资组合
|
债券类别 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
国家债券 |
0.00 |
0.00% |
|
央行票据 |
0.00 |
0.00% |
|
可转换债券 |
8,237,509.80 |
1.77% |
|
债券投资合计 |
8,237,509.80 |
1.77% |
（五）本报告期末债券明细
1、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
|
序 号 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
华西转债 |
8,237,509.80 |
1.77% |
2、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名可转换债券明细
|
序 号 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
华西转债 |
8,237,509.80 |
1.77% |
（六）投资组合报告附注
1、本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
3、本基金在本报告期内持有双汇发展（000895），该股票因股改于5月31日停牌（停牌日该股票市值占基金资产净值比例为9.91%），停牌期间因基金规模变动致使6月7日当日该股票市值占基金资产净值比例超过10%，6月8日后其股票市值占基金资产净值比例均未超过10％。截止6月30日，该股票仍处停牌期。
4、本报告期末基金的其他资产构成
|
序号 |
项目 |
金额 |
|
1 |
交易保证金 |
2,474,952.35 |
|
2 |
应收证券交易清算款 |
14,578,750.82 |
|
3 |
应收股利 |
207,598.05 |
|
4 |
应收利息 |
94,905.45 |
|
5 |
应收申购款 |
1,202,585.57 |
|
6 |
待摊费用 |
52,075.20 |
|
7 |
合 计 |
18,610,867.44 |
5、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
|
序 号 |
债券代码 |
债券名称 |
期末市值（元） |
市值占基金资产净值比例 |
|
1 |
125936 |
华西转债 |
8,237,509.80 |
1.77% |
6、报告期内基金持有权证情况
|
获取方式 |
获得日期 |
权证代码 |
权证名称 |
数量（股） |
报告期内
卖出数量 |
期末余额 |
成本总额 |
|
主动持有 |
|
无 |
无 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
|
被动持有 |
06-05-17 |
580991 |
海尔JTP1 |
3,195,871.00 |
3,195,871.00 |
0 |
0 |
|
06-04-26 |
038005 |
深能JTP1 |
1,841,400.00 |
1,841,400.00 |
0 |
0 |
|
06-03-31 |
030002 |
五粮YGC1 |
1,141,502.00 |
1,141,502.00 |
0 |
0 |
|
06-03-31 |
038004 |
五粮YGP1 |
1,200,041.00 |
1,200,041.00 |
0 |
0 |
|
06-03-28 |
580002 |
包钢JTB1 |
4,450,500.00 |
4,450,500.00 |
0 |
0 |
7、报告期内本基金未投资资产支持证券。
兴业基金管理有限公司
2006年7月20日
|
