本报告截止时间：2007 年6 月30 日
（一）本报告期末基金资产组合情况
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序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（％） |
|
1 |
债券投资 |
124,365,104.14 |
68.01% |
|
2 |
买入返售证券 |
35,000,000.00 |
19.14% |
|
其中：买断式回购的买入返售证券 |
— |
— |
|
3 |
银行存款及清算备付金合计 |
7,864,184.98 |
4.30% |
|
其中：定期存款 |
— |
— |
|
4 |
其他资产 |
15,643,971.41 |
8.55% |
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合 计 |
182,873,260.53 |
100.00% |
（二）报告期债券回购融资情况
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序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金资产净值的比例（％） |
|
1 |
报告期内债券回购融资余额 |
582,400,000.00 |
5.21% |
|
其中：买断式回购融资 |
— |
— |
|
2 |
报告期末债券回购融资余额 |
— |
— |
|
其中：买断式回购融资 |
— |
— |
注：1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
2、本报告期内货币市场基金正回购资金余额超过基金资产净值20%的情况：
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序号 |
发生日期 |
融资余额占基金资产净值比例（%） |
调整期 |
原因 |
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1 |
2007-4-19 |
20.04% |
2007-4-23 |
由于本基金遭巨额赎回，导致正回购资金占基金资产净值超过20%。 |
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2 |
2007-4-20 |
20.06% |
2007-4-23 |
|
3 |
2007-4-21 |
20.06% |
2007-4-23 |
|
4 |
2007-4-22 |
20.06% |
2007-4-23 |
（三）基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况
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序 号 |
项 目 |
天 数 |
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1 |
报告期末投资组合平均剩余期限 |
86 |
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2 |
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 |
136 |
|
3 |
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 |
38 |
报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过180 天的情况。
2、期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期资产占基金资产净值的比例（％） |
各期限负债占基金资产净值的比例（％） |
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1 |
30天以内 |
23.52% |
0.00% |
|
2 |
30天（含）－ 60天 |
0.00% |
0.00% |
|
3 |
60天（含）－ 90天 |
21.88% |
0.00% |
|
|
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 |
5.51% |
0.00% |
|
4 |
90天（含）－ 180天 |
40.97% |
0.00% |
|
5 |
180天（含）－ 397天（含） |
5.40% |
0.00% |
|
合计 |
91.77% |
0.00% |
（四）报告期末债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
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序号 |
债券品种 |
成本（元） |
占基金资产净值的比例（％） |
|
1 |
国家债券 |
— |
— |
|
2 |
金融债券 |
54,997,932.01 |
30.18% |
|
其中：政策性金融债 |
44,955,404.03 |
24.67% |
|
3 |
央行票据 |
69,367,172.13 |
38.07% |
|
4 |
企业债券 |
— |
— |
|
5 |
其他 |
— |
— |
|
合 计 |
124,365,104.14 |
68.25% |
|
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 |
10,042,527.98 |
5.51% |
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
2、基金投资前十名债券明细
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序号 |
债券名称 |
债券数量(张) |
成本(元) |
占基金资产净值的比例(%) |
|
自有投资 |
买断式回购 |
|
1 |
06农发14 |
450000 |
— |
44,955,404.03 |
24.67% |
|
2 |
06央票64 |
300000 |
— |
29,828,159.09 |
16.37% |
|
3 |
06央票76 |
300000 |
— |
29,703,838.26 |
16.30% |
|
4 |
05中行02浮 |
100000 |
— |
10,042,527.98 |
5.51% |
|
5 |
07央票04 |
100000 |
— |
9,835,174.78 |
5.40% |
注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。
（五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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项 目 |
偏离情况 |
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报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）－0.5％间的次数 |
0 |
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报告期内偏离度的最高值 |
0.0667% |
|
报告期内偏离度的最低值 |
-0.1097% |
|
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 |
0.0432% |
（六）投资组合报告附注
1、基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
2、本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。
3、本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查。
4、报告期内本基金未投资资产支持证券。
5、本报告期末基金的其他资产构成
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序号 |
项目 |
金额 |
|
1 |
交易保证金 |
— |
|
2 |
应收证券清算款 |
— |
|
3 |
应收利息 |
891,934.74 |
|
4 |
应收申购款 |
14,751,901.13 |
|
5 |
其他应收款 |
135.54 |
|
6 |
待摊费用 |
— |
|
7 |
其他 |
— |
|
合 计 |
15,643,971.41 |
兴业基金管理有限公司
2007 年7 月18 日
