序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

1

固定收益投资

99,108,741.46

49.31

其中：债券

99,108,741.46

49.31

      资产支持证券

-

-

2

买入返售金融资产

30,000,000.00

14.92

其中：买断式回购的买入返售金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

70,499,498.48

35.07

4

其他各项资产

1,398,161.18

0.70

5

合计

201,006,401.12

100.00

序号

项目

占基金资产净值比例（％）

1

报告期内债券回购融资余额

0.12

其中：买断式回购融资

-

序号

项目

金额

占基金资产净值的比例（％）

2

报告期末债券回购融资余额

-

-

其中：买断式回购融资

-

-

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

90

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

91

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

23

序号

平均剩余期限

各期限资产占基金资产净值的比例(%)

各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1

30天以内

75.08

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)—60天

-

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)—90天

-

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)—180天

-

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

5

180天(含)—397天（含）

24.49

-

其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债

-

-

合计

99.57

-

序号

债券品种

摊余成本（元）

占基金资产净值的比例（％）

1

国家债券

-

-

2

央行票据

49,097,681.64

24.49

3

金融债券

50,011,059.82

24.95

其中：政策性金融债

50,011,059.82

24.95

4

企业债券

-

-

5

企业短期融资券

-

-

6

其他

-

-

7

合计

99,108,741.46

49.44

8

剩余存续期超过397天的浮动利率债券

-

-

序号

债券代码

债券名称

债券数量（张）

摊余成本（元）

占基金资产净值的比例（％）

1

050413

05农发13

500,000

50,011,059.82

24.95

2

1001070

10央行票据70

500,000

49,097,681.64

24.49

项  目

偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5％间的次数

0次

报告期内偏离度的最高值

0.0139%

报告期内偏离度的最低值

-0.0784%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

0.0119%

序号

名称

金额（人民币元）

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

1,398,161.18

4

应收申购款

-

5

其他应收款

-

6

待摊费用

-

7

其他

-

8

合计

1,398,161.18